ربات معاملاتی الگوریتمی

ربات های فرکانس بالا

Jun 10, 2020 — ربات‌های تریدر معمولاً برای تشخیص روند و تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه زمانی یک . دیجیتال که البته ۲۴ ساعت شبانه‌روز بازار است، بسیار بالا است و حتی در یک . معاملات متعدد (High-frequency Trading) چیست و چگونه انجام می‌شود؟ ادامه.

Feb 24, 2020 — . به‌صورت ربات‌های هوشمند درآورید و با دقت بسیار بالا آن‌ها را تست کنید! . ولی ازآنجاکه اکثر معامله گران بورس ایران، معاملات با فرکانس بالا انجام . ادامه.

پیش بینی قیمت در معاملات با فرکانس بالا. باشگاه سرمایه . دشوارترین دوره در فعالیت های سرمایه گذاری آغاز است. طبق آمار . ربات با فرکانس بالا - ده ها معامله در روز. ادامه.

امروزه در اکثر مبادلات از ربات‌های هوشمند استفاده می‌شود که بر اساس الگوریتم‌های پیچیده . می‌شود که رایج شده‌اند و این مسئله باعث ظهور معاملات با فرکانس بالا شده است. ادامه.

Apr 30, 2018 — استراتژی های معاملاتی مورد استفاده توسط ربات های معامله گر انواع مختلفی . می تواند معاملات با فرکانس بالا را انجام دهد و از فرصت های آربیتراژ بهره . ادامه.

آموزش ساخت ربات های معاملاتی در بازارهای مالی، گام به گام و تخصصی و با زبان فارسی. . های معاملاتی خود را به ربات های معاملاتی یا دستیاران هوشمند معاملاتی تبدیل کنید و در . مصنوعی و معاملات با فرکانس بالا; برنامه نویسی کامپیوتر و ربات های معملاتی . با توجه به بالا رفتن سطح دانش افراد در بازار بورس، ساخت ربات های معاملاتی . ادامه.

Jul 9, 2019 — همچنین به کارکرد، مزایا ربات تریدر و ویژگی ربات های ارز دیجیتال خواهیم . خاطر داشته باشید که Gekko یک ربات تجاری برای فرکانس بالا نیست . ادامه.

Dec 21, 2020 — آیا خرید اکسپرت ها یا ربات‌های هوشمند معامله‌گر که گذشته خوبی داشته، . به کمک الگوریتم‌ها انجام می‌شوند، معاملات فرکانس بالا (HFT) است که تلاش . ادامه.

Dec 28, 2020 — رباتهای فارکس (بازار ارز) با معرفی معاملات الگوریتمی که به رایانهها اجازه . ربات سر خطی قادر به تجارت با فرکانس بالا است که بسیار سریعتر از . ادامه.

Nov 15, 2020 — معامله گران الگوریتمی و معامله گران خرد: آیا می‌توان با ربات های معامله گر . شما قطعا برنده سرعت، در رقابت با معاملات فرکانس بالا که “آموزش دویدن” در . ادامه.

Nov 26, 2019 — پس در گام اول باید آموزش های پایه ای برای سهامداری، تحلیل و کسب سود . با استفاده از ربات معاملاتی می توان معاملات الگوریتمی را با دقت بالایی محقق ساخت. . معاملات به صورت فرکانس بالا هستند یعنی (High- Frequency Trading). ادامه.

در روش های قبل در بازار بورس ایران همچنین روش هایی موجود نبود و مثل این روش . با برنامه نویسی Mql5 انجام می شود) در این پایان نامه استفاده ربات گونه به این معنی است که . معاملات الگوریتمی و فرکانس بالا: مفاهیم و استراتژی ها · بررسی روش های نوین . ادامه.

Jun 10, 2012 — باهوشترین کارگزاران بورس و بازارهای مالی را دیگر فراموش کنید. از این پس روبات های کارگزار هستند که بازارهای مالی را به لرزه در می آورند. ادامه.

کارکرد رباتهای فرکانس بالا در بورس و قوانین جهانی حاکم بر کارکرد آنها. The function of high-frequency robots in the stock market and global laws governing their . ادامه.

ربات معاملاتی الگوریتمی

ربات‌ دستیار تریدر ارز دیجیتال چیست؟

مقدمه

باتوجه‌به ورود کاربران زیاد در بازار ارزهای دیجیتال و شکل‌گیری معاملات بی‌شمار در سراسر جهان به صورت شبانه‌روزی، ربات‌ دستیار ترید ارز دیجیتال پا به عرصه بازار ارزهای دیجیتال گذاشتند؛ این ربات‌ها بیشتر مراحل کار را به عهده می‌گیرند و از فرصت‌های موجود در بازارهای کریپتوکارنسی برای دریافت سود بیشتر استفاده می‌کنند.

این معاملات خودکار دیگر جایی برای حدس و گمان باقی نمی‌گذارند؛ در حقیقت یک ربات دستیار ترید ارز دیجیتال با تجزیه و تحلیل بازار و با توجه به یک سری پارامترهای ثابت، به معامله در بازار می‌پردازد و با این عمل در واقع ریسک موجود در این بازار را به حداقل خود می‌رساند.

اما بازهم باید به این نکته توجه داشت که در صورت انتخاب یک ربات دستیار ترید ارز دیجیتال با عملکرد ضعیف، ضررهای سنگینی به کاربر وارد خواهد شد. در این مقاله ما سعی داریم تا شما را با ربات دستیار ترید ارز دیجیتال آشنا کرده و به بررسی کاربرد آن‌ها در بازار ازرهای دیجیتال بپردازیم.

ربات دستیار ترید ارز دیجیتال چه کاری انجام می‌دهد؟

یک ربات دستیار ترید ارز دیجیتال در حقیقت یک نرم‌افزار کامپیوتری و خودکار می‌باشد که برای نظارت و تجزیه‌وتحلیل و اجرای معاملات و مبادلات در دنیای ارزهای دیجیتال، با استفاده از ورودی‌های از پیش تعیین شده، طراحی شده است.

این ربات‌‌ های دستیار ترید ارز دیجیتال برای تصمیم‌گیری و یا تشخیص روندی که بازار دارد به خود می‌گیرد، از یک سری الگوریتم‌های معاملاتی برای خریدوفروش در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. برخی از این الگوریتم‌های معاملاتی‌ای که این ربات‌ های دستیار ترید ارز دیجیتال از آن‌ها برای خریدوفروش در بازار ارزهای دیچیتال استفاده می‌کنند به شرح زیر است:

الگوریتم‌های بازار سنج (Marketin-Making Algorithms)

استفاده از این الگوریتم‌ها توسط ربات‌ های دستیار ترید ارز دیجیتال در تجارت ارزهای موجود در بازار ارزهای دیجیتال دامنه تقاضا را به طور مداوم نمایش می‌دهند و به کمک آن تلاش می‌کنند تا معامله‌گران در پایین‌ترین قیمت در مارکت خرید کنند و در بالاترین قیمت ارزهای خود را به فروش برسانند. علاوه‌برآن، این امر باعث کنترل نقدینگی (Liquidity) در بازار ارزهای دیجیتال نیز می‌شود.

ربات دستیار ترید ارز دیجیتال

الگوریتم‌های مبتنی بر روند (Trend Following Algorithms)

یک ربات دستیار ترید ارز دیجیتال به کمک الگوریتم‌های مبتنی بر روند، حرکت یک ارز دیجیتال در بازار را بررسی و آنالیز می‌کند و سپس معاملات را مطابق با روند حرکت آن ارز انجام می‌دهد.

الگوربتم مبتنی بر روند در ربات دستیار ترید ارز دیجیتال (Trend Following Algorithms)

الگوریتم های تطبیقی (Mean-Reversion Algorithms)

در این حالت ربات‌ های دستیار ترید ارز دیجیتال با بهره‌گیری از این الگوریتم‌ها به ارزیابی ارزهایی می‌پردازند که احتمال بالا رفتن قیمت آن‌ها در بازار ارز دیجیتال وجود دارد. به‌عنوان‌مثال این الگوریتم در بازار ارزهای دیجیتال می‌تواند به دنبال ارزهایی با قیمت پایین باشد که احتمال افزایش قیمت آن‌ها و بازگشتشان به رده‌بالاتر وجود دارد. به بیان ساده‌تر استفاده از این الگوریتم‌ها در ربات‌ های دستیار ترید ارز دیجیتال در نهایت منجر به سوددهی برای معامله گران می‌شوند.

ربات دستیار ترید ارز دیجیتال معاملات ارز دیجیتال را برای معامله‌گران اسان‌تر می کند.

بیشتر بخوانید : نکات مهمی که در ترید روزانه ارزهای دیجیتال باید به آن ها توجه کنید!

مزایای استفاده از ربات‌های تریدر ارز دیجیتال چیست؟

یک ربات‌ دستیار ترید ارز دیجیتال می‌تواند فرصت‌های معاملاتی مناسب را برای معامله‌گران فراهم کند و این قابلیت را برای کاربر ایجاد کند تا کنترل بازار و دارایی‌هایشان را در بازار ارزهای دیجیتال در هر ساعت از شبانه‌روز تحت‌نظر داشته باشند.

تمامی هزینه‌های معاملات باید در محاسبات لحاظ شود، در نتیجه ربات دستیار ترید ارز دیجیتال با عملکرد خود بهترین معامله ممکن را برای کاربر خود انتخاب می‌کند تا از هزینه‌های بیشتر در معامله جلوگیری کند. انجام تجارت به کمک ربات‌ های دستیار ترید ارز دیجیتال می‌تواند در حین کارآمد بودن از پیچیدگی‌ها و سردرگمی‌های موجود در انجام معاملات توسط صرافی‌های ارز دیجیتال بکاهد.

باتوجه‌به نوسانات بالا در بازار ارزهای دیجیتال، یک ربات دستیاز ترید ارز دیجیتال می‌تواند برای معامله‌گران تازه‌کار و حتی حرفه‌ای در انجام معاملاتشان ثمربخش باشد. علاوه بر این ربات‌های دستیار تریدر ارز دیجیتال می‌توانند با به‌حداقل‌رساندن خطاهای انسانی از ضررهای احتمالی معامله‌گران ارز دیجیتال جلوگیری کنند.

علاوه بر این، ربات‌ های دستیار ترید ارز دیجیتال می‌توانند به‌راحتی به تجزیه‌وتحلیل و تفسیر آمار بازار ارزهای دیجیتال به شکل خودکار بپردازند. آن‌ها داده‌های بازار را جمع‌آوری می‌کنند، آن را تفسیر می‌کنند و ریسک احتمالی بازار را محاسبه کرده و به تجارت در بازار ارزهای دیجیتال می‌پردازند.

از دیگر مزیت‌های ربات تریدر این است که این ربات احساسات را حذف می‌کند و احساست یکی از اصلی‌ترین دلایل شکست معامله گران است.

یک ربات تریدر ارز دیجیتال می‌تواند عمومی یا اختصاصی باشد؛ اما ازآنجایی‌که ربات‌های دستیار ترید عمومی در حال حاضر کارایی خوبی ندارند و اغلب منجر به ضرر برای کاربران می‌شوند، ازاین‌رو اکثر معامله‌گران بزرگ و حرفه‌ای برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال از ربات‌های تریدر کاستوم یا اختصاصی استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید :ربات های معامله گر ارز دیجیتال؛ مزایا و معایب

نحوه کار ربات‌‌ های دستیار ترید ارز دیجیتال

ربات‌ های دستیار ترید ارز دیجیتال با صرافی‌های ارز دیجیتال ارتباط برقرار می‌کنند و بر اساس دستورالعمل‌های از پیش تعیین شده معاملات را انجام می‌دهند. عموماً این عمل با ارائه دسترسی مجاز ربات به‌حساب معامله‌گر در صرافی‌های ارز دیجیتال انجام می‌شود.

پس از ارائه و راه‌اندازی مجوزها برای ربات معاملاتی ارز دیجیتال؛ ربات دستیار ترید ارز دیجیتال به‌سرعت شروع به جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل روند حرکت ارزها در بازار می‌کند و بر اساس استراتژی از پیش تعریف‌شده‌اش توسط کاربر، شروع به انجام معاملات می‌کند.

به طور معمول بهترین ربات‌ های دستیار ترید ارز دیجیتال باید سه مرحله را پشت سر بگذارند:

بررسی سیگنال ترید (A Signal generator stage)

سیگنال ترید ، پیش‌بینی‌ها و بررسی‌ها را انجام داده و معاملات را بر اساس تحرکات بازارهای ارز دیجیتال و شاخص‌های فنی مشخص می‌کند.

مرحلهٔ تخصیص ریسک (The risk allocation stage)

مرحله تخصیص ریسک جایی است که ربات دستیار ترید ارز دیجیتال ریسک را مطابق با پارامترهای ورودی تعیین شده توسط کاربر توزیع می‌کند. این پارامترهای از پیش تعریف شده معمولاً تعیین می‌کنند که چه میزان سرمایه یا دارایی باید در یک معامله ارز دیجیتال اختصاص داده شود.

مرحله اجرا (The execution stage)

مرحله اجرا جایی است که ربات دستیار ترید ارز دیجیتال می‌تواند معامله ارزهای دیجیتال در بازار را به صورت حقیقی انجام دهد.

ربات دستیار ترید ارز دیجیتال استاک سرف

ربات معامله گر هوشمند ارز دیجیتال استاک سرف رباتی است که به وسیله ارتباط با صرافی‌های ارز دیجیتال می‌تواند معاملات ارز دیجیتال را با توجه به استراتژی‌های معاملاتی هر کاربر به صورت شخصی‌سازی‌شده و اتوماتیک، بدون خطاهای انسانی و با تحلیل کاملاً دقیق، انجام دهد.

امنیت ربات معامله گر ارز دیجیتال استاک سرف

ربات استاک سرف به صورت کامل بر روی سیستم شخصی کاربر اجرا می‌شود و ارتباطات به صورت مستقیم از طریق پروتکل Https بین سیستم شخصی کاربر و صرافی برقرار می‌شود.

انجام معاملات به صورت همزمان در ربات معامله گر ارز دیجیتال استاک سرف

شما می‌توانید با تقسیم بندی سرمایه خود برای هر سهم مقدار مشخصی را در نظر گرفته و هم‌زمان چند ارز را معامله کنید. این ویژگی باعث می‌شود که از فرصت‌های معاملاتی به وجود آمده در بازار ارز دیجیتال عقب نمانید. تمام قابلیت های ذکر شده در ورژن رایگان ربات استاک سرف موجود می‌باشد و شما می‌توانید نسخه رایگان آن را دانلود و از آن به راحتی استفاده کنید. اما شما با خرید ربات معامله گر ارز دیجیتال استاک سرف علاوه بر ویژگی های نسخه رایگان، می‌توانید از امکانات زیر بهره مند شوید:

۱. امکان AND و OR کردن دو اندیکاتور

۲. قابلیت استفاده از بیش از ۲۰ نوع اسراتژی قابل تنظیم

۳. امکان ترید خودکار یا Auto Pilot

۴. امکان تست استراتژی در گذشه یا Back Testing

۵. امکان معامله با خطوط حمایت، مقاومت و روند

۶. امکان ربات معاملاتی الگوریتمی تنظیم خرید ۲ برابر یا Double Up

جمع‌بندی

یک ربات‌ دستیار ترید ارز دیجیتال ، در حقیقت سایت‌ و یا نرم‌افزاری است که طبق برنامه‌ریزی معامله‌گران می‌تواند به شکل خودکار به معاملهٔ یک دارایی در بازارهای ارز دیجیتال بپردازد.

این ربات‌ها که در حقیقت به دست برنامه‌نویس‌ها ساخته شده‌اند، می‌توانند بر اساس استراتژی‌های مختلف معامله‌گری در بازار ارزهای دیجیتال به صورت خودکار ثبت سفارش کنند. باتوجه‌به مطالب گفته شده در این مقاله، شما درباره این ربات‌ های دستیار ترید ارز دیجیتال چه فکر می‌کنید؟ آیا تمایل به استفاده از این ربات‌ها برای انجام معاملات خود دارید؟ آیا قبلاً تجربه کار با این ربات‌های تریدر را داشته‌اید؟

معاملات الگوریتمی چیست؟

معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) معاملات خودکار، تجارت به روش جعبه سیاه یا معاملات الگویی نیز نامیده می‌شود. در این نوع از معاملات، از یک برنامه رایانه‌ای استفاده می‌شود که مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های تعریف شده (الگوریتم) را برای انجام معاملات به کار می‌گیرد.

به گزارش شهر بورس، در تعریف‌های مربوط به تجارت و علوم اقتصادی آورده شده است که این نوع از معامله می‌تواند با سرعت و فرکانس سود کسب کند که برای انسان انجام آن کاملاً غیرممکن است.

از معاملات الگوریتمی چه می‌دانید؟

معاملات الگوریتمی علاوه بر فرصت‌های پرسودی که برای فرد تجارت‌کننده دارد، با درک و تحلیل تأثیرات مربوط به عواطف انسانی بر فعالیت‌های تجاری معاملات را به نحو سیستماتیک‌تری انجام می‌دهد. به نظر می‌رسد تجارت الگوریتمی عامل انسانی را حذف می‌کند و در عوض از استراتژی‌های مبتنی بر آمار از پیش تعیین شده پیروی می‌کند که می‌توانند هفت روز هفته ساعت و توسط کامپیوترها با حداقل نظارت اجرا شوند.

رایانه‌ها می‌توانند مزایای متعددی نسبت به معامله‌گران انسانی ارائه دهند. برای اولین بار، آنها می‌توانند تمام روز، بدون خواب، فعال بمانند.

آن‌ها همچنین می‌توانند داده‌ها را به طور دقیق تجزیه و تحلیل کنند و به تغییرات میلی ثانیه پاسخ دهند. علاوه بر این، آنها هرگز احساسات را در تصمیم‌گیری‌های خود فاکتور نمی‌گیرند.

به همین دلیل، مدت‌هاست که بسیاری از سرمایه‌گذاران فهمیده‌اند که ماشین‌آلات می‌توانند معامله‌گران عالی داشته باشند، با توجه به اینکه آنها از استراتژی‌های صحیح استفاده می‌کنند.

چرا معاملات الگوریتمی؟

بیشتر استراتژی‌های معاملات الگوریتمی حول شناسایی فرصت‌ها در بازار بر اساس آمار است. تجارت لحظه‌ای به دنبال پیروی از روندهای فعلی است و استراتژی‌های یادگیری ماشینی سعی می‌کنند فلسفه‌های پیچیده‌تری را به صورت خودکار در بیاورند یا چندین مورد را به طور همزمان ادغام کنند.

هیچ یک از این موارد تضمین واقعی برای سودآوری نیست و معامله‌گران باید بفهمند که الگوریتم صحیح یا ربات را کی و کجا پیاده‌سازی کنند. حوزه تجارت الگوریتمی نیز به همین ترتیب تکامل یافته است. در حالی که این کار با تجارت رایانه در بازارهای سنتی آغاز شد، افزایش دارایی‌های دیجیتال و مبادلات جاری در هفت روز هفته این رویه را به سطح جدیدی رسانده است.

تقریباً به نظر می‌رسد که تجارت اتوماتیک و ارزهای رمز پایه برای یکدیگر ساخته شده است. درست است ربات معاملاتی الگوریتمی که کاربران هنوز هم باید استراتژی‌های خاص خود را انجام دهند، اما اگر به درستی اعمال شود، این تکنیک‌ها می‌توانند به بازرگانان کمک کنند دست خود را از چرخ بردارند و اجازه دهند ریاضیات کار خود را انجام دهد.

بررسی دقیق تر کاربرد معاملات الگوریتمی

فرض کنید که یک فرد برای انجام معاملات خود از این معیارهای تجاری ساده پیروی می‌کند:

1. وقتی میانگین متحرک ۵۰ روزه آن از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بالاتر رفت، ۵۰ سهم از سهام را می‌خرد. (میانگین متحرک میانگین دادهای نقاط گذشته است که نوسانات قیمتی را روز به روز مرتفع‌تر می‌کند و در نتیجه‌ی آن روندها مشخص می‌شوند.)
2. فروش این سهام زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه آن از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه پایین‌تر باشد.

با استفاده از این دو دستورالعمل ساده، یک برنامه کامپیوتری به طور خودکار ارزش سهام (و شاخص‌های میانگین متحرک) را کنترل کرده و در صورت تناسب شرایط تعریف شده، سفارشات خرید و فروش را ثبت می‌کند.

فرد معامله‌گر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت‌ها و نمودارهای متغیر و به روز یا سفارشات به صورت دستی ندارد. سیستم معاملات الگوریتمی با شناسایی فرصت صحیح معامله به صورت خودکار این کار را انجام می‌دهد.

مزایای انجام معاملات به روش الگوریتمی

مزایا معاملات الگوریتمی:

1. معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می‌شود.
2. ثبت سفارش در این نوع معاملات دقیق و سریع است. (اجرایی شدن آن در سطح دلخواه بسیار محتمل است.)
3. بسیار اهمیت دارد که معاملات قبل از تغییرات ارزشی قابل توجه به درستی و هر چه سریع‌تر انجام شوند که به روش الگوریتمی امری امکان پذیر است.
4. کاهش هزینه‌های معامله
5. بررسی خودکار همزمان در شرایط مختلف بازار
6. کاهش انواع خطاهای دستی هنگام انجام معاملات.
7. معاملات الگوریتمی را می‌توان با استفاده از داده‌های موجود در زمان واقعی و درست مورد آزمایش مجدد قرار داد تا ببینیم آیا می‌توان این دست از معاملات را یک استراتژی مناسب و هوشمندانه در انجام معاملات تجاری بر شمرد و یا خیر.
8. از احتمال وقوع خطاهای متعدد توسط معامله‌کنندگان انسانی (و نه ماشینی) در اثر عوامل روحی و روانی می‌کاهد.

بیشتر معاملات الگوریتمی که امروزه انجام می‌گیرد، معاملات با فرکانس بالا (HFT) هستند که تلاش می‌کند تعداد زیادی سفارش را با سرعت سریع‌تر در چندین بازار و با پارامترهای تصمیم‌گیری چندگانه بر اساس دستورالعمل‌های از پیش برنامه‌ریزی شده، ثبت کند.

معاملات الگوریتمی در اشکال مختلف معامله، خرید و فروش و فعالیت‌های متنوع سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد از جمله:

• سرمایه‌گذاران میان مدت و یا بلند مدت یا موسسات بازرگانی طرف خرید، صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه و برخی دیگر از معاملات الگوریتمی برای خرید سهام در مقادیر زیاد استفاده می‌کنند، زمانی که نمی‌خواهند با سرمایه‌گذاری‌های گسسته و پر حجم بر ارزش سهام تأثیر بگذارند.
• سرمایه‌گذاران کوتاه مدت و شرکای طرف فروش، سازندگان بازار (مانند کارگزارها)، دلالان و داوران از مزایای معاملات خودکار بهره‌مند می‌شوند. علاوه بر این، معاملات الگوریتمی به ایجاد نقدینگی کافی برای فروشندگان در بازار کمک می‌کند.

معاملات الگوریتمی نسبت به روش‌های مبتنی بر شهود یا غریزه معامله‌گر، رویکرد سیستماتیک‌تری در معاملات فعال فراهم می‌کند.

استراتژی های معاملات الگوریتمی

هر استراتژی برای معامله خودکار (الگوریتمی) نیاز به فرصتی مشخص دارد که از نظر بهبود درآمد یا کاهش هزینه سودآور باشد. در ادامه چند نمونه از استراتژی های معاملاتی رایج را مشاهده می‌کنید:

استراتژی ‌های دنباله روی ترندها

رایج‌ترین استراتژی‌های معاملات الگوریتمی در مورد میانگین متحرک، شکست کانال، تغییرات سطح قیمت و دیگر شاخص‌های فنی مرتبط مورد استفاده قرار می‌گیرند. اینها ساده‌ترین و آسان‌ترین استراتژی‌هایی هستند که می‌توانند از طریق معاملات الگوریتمی اجرا شوند، زیرا این استراتژی‌ها پیش بینی قیمت انجام نمی‌دهند.

معاملات براساس وقوع روندهای مطلوب آغاز می‌شوند چرا که اجرای آن‌ها از طریق الگوریتم‌ها بدون وارد شدن به پیچیدگی تحلیل‌ و پیش‌بینی، آسان و ساده است. افرادی که دنباله‌ روی ترندها هستند استفاده از میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه را به عنوان یک استراتژی رایج در دستور کار خود قرار می‌دهند.

فرصت‌ های آربیتراژ

آربیتراژ (Arbitrage) به معنای کسب سودی بدون ریسک از اختلاف قیمت دو بازار مختلف است، یعنی شما سهامی را از یک لیست در یک بازار خریداری می‌کنید و همان سهام را هم‌زمان در بازاری دیگر با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانید و از این اختلاف قیمت سود می‌کنید؛ ما این سود بدون ریسک را آربیتراژ می‌نامیم. همان عملکرد را می‌توان برای سهام در مقابل ابزارهای آتی داشت؛ زیرا اختلاف قیمت در هر بازه‌ای از زمان در بازارها وجود دارد.

اجرای یک الگوریتم مشخص به منظور شناسایی این تفاوت قیمت‌ها و ثبت کارآمد سفارشات، فرصت‌های سودآوری را بدست می‌آورد.

توازن مجدد صندوق شاخص

صندوق‌های شاخص دوره‌های متعادل‌سازی مجددی را تعریف کرده‌اند تا منابع خود را با شاخص‌های معیار مربوط با آن برابر کنند. این کار فرصت‌های سودآوری را برای معامله‌گران روش الگوریتمی ایجاد می‌کند که معاملات مورد انتظار را که بسته به تعداد سهام در صندوق شاخص و قبل از به تعادل رساندن مجدد آن، ۲۰ تا ۸۰ امتیاز پایه دریافت می‌کنند، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

این گونه معاملات از طریق سیستم‌های معاملات الگوریتمی برای اجرای به موقع و شناسایی بهترین قیمت‌ها آغاز می‌شود.

ربات معاملاتی چیست؟

در ابتدایی‌ترین سطح، یک ربات تجارت الگوریتمی یک کد رایانه‌ای است که توانایی تولید و اجرای سیگنال‌های خرید و فروش در بازارهای مالی را دارد.

اجزای اصلی چنین رباتی شامل قوانین ورود به سیستم است که هنگام ربات معاملاتی الگوریتمی خرید یا فروش سیگنال می‌دهد. قوانین خروج نشان می‌دهد که چه زمانی موقعیت فعلی و قوانین اندازه‌گیری موقعیت که مقدار خرید یا فروش را تعریف می‌کند را ترک کنید.

برای داشتن سودآوری، ربات باید کارآیی بازار را به طور منظم و مداوم شناسایی کند.

توسعه استراتژی های الگوریتمی

اولین گام در توسعه استراتژی‌های الگوریتمی، تأمل در برخی از ویژگی‌های اصلی است که هر استراتژی تجارت الگوریتمی باید داشته باشد. این استراتژی باید از نظر بازار هوشمندانه باشد.

هم‌چنین مدل ریاضی مورد استفاده در تدوین استراتژی باید بر اساس روش‌های آماری صحیح باشد.

در مرحله بعدی، تعیین کنید که ربات شما قصد دارد چه اطلاعاتی را به دست آورد. برای داشتن یک استراتژی خودکار (الگوریتمی) باید رباتی داشته باشید که قادر به ضبط ناکارآمدی‌های مداوم بازار باشد.

استراتژی‌های معاملات الگوریتمی از مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های سخت برای بهره‌گیری از رفتار بازار پیروی می‌کنند و وقوع یک‌باره ناکارآمدی بازار برای ایجاد یک استراتژی کافی نیست.

به‌علاوه، اگر علت ناکارآمدی بازار غیرقابل شناسایی باشد، هیچ راهی برای دانستن اینکه آیا موفقیت یا شکست استراتژی به دلیل شانس بوده است یا خیر وجود نخواهد داشت.

با در نظر گرفتن موارد فوق، انواع مختلفی از استراتژی‌ها برای آگاهی از طراحی ربات تجارت الگوریتمی شما وجود دارد.

استراتژی‌هایی که از موارد زیر (یا ترکیبی از آن‌ها) بهره می‌برد:

1. اخبار اقتصادی کلان (به عنوان مثال، حقوق و دستمزد غیر مزرعه‌ای یا تغییرات نرخ بهره)
2. تجزیه و تحلیل اساسی (به عنوان مثال، با استفاده از داده‌های درآمد یا یادداشت‌های انتشار درآمد)
3. تجزیه و تحلیل آماری (به عنوان مثال، همبستگی یا ادغام مشترک)
4. تجزیه و تحلیل فنی (به عنوان مثال، میانگین متحرک)
5. ریزساختار بازار (به عنوان مثال آربیتراژ یا زیرساخت‌های تجاری)

فراتر از الگوریتم های معاملاتی معمول

چند نوع خاص از الگوریتم‌ها وجود دارد که اتفاقاتی را که در طرف دیگر می‌افتند شناسایی می‌کنند. یک سازنده در بازار فروش برای مثال از این نوع از الگوریتم‌ها استفاده می‌کند؛ چرا که دارای هوشمندی لازم برای شناسایی وجود هر گونه الگوریتم در سمت ثبت یک سفارش بزرگ است.

چنین ردیابی از طریق الگوریتم‌ها به معامله‌گر در یک بازار کمک می‌کند تا فرصت‌های بزرگی که در انتخاب سفارشات پیش می‌آیند را شناسایی کند.

این کار گاهی اوقات به عنوان عملکردی پیشرفته شناخته می‌شود.

الزامات فنی برای معاملات الگوریتمی

به کارگیری الگوریتم با استفاده از یک برنامه رایانه‌ای آخرین مؤلفه معاملات الگوریتمی است که با آزمایش مجدد همراه است (آزمایش عملکرد الگوریتم در دوره‌های گذشته‌ی بازار سهام برای ربات معاملاتی الگوریتمی کسب اطلاع از نحوه‌ی سودآوری آن).

چالش اصلی این است که استراتژی شناسایی شده را به یک فرآیند کامپیوتری یکپارچه تبدیل کنید که برای ثبت سفارش به حساب تجاری دسترسی دارد. موارد زیر الزامات تجارت الگوریتمی است:

• دانش برنامه‌نویسی کامپیوتری برای برنامه‌ریزی استراتژی‌های معاملاتی مورد نیاز، در صورتی که دانش برنامه‌نویسی ندارید اما مایل به انجام معاملات الگوریتمی هستید، پیشنهاد می‌شود برنامه‌نویسانی را برای این کار استخدام کنید و یا از نرم‌افزارهای پیش‌ساخته معاملاتی استفاده کنید.
• اتصال به شبکه و دسترسی به سیستم عامل‌های تجاری برای ثبت سفارش.
• دسترسی به فیدهای داده‌های بازار که توسط الگوریتم در موقعیت‌های ثبت سفارش کنترل می‌شوند.
• توانایی و همچنین داشتن زیرساخت‌های خاص در مواقع نیاز به کنترل سیستم قبل از اینکه در بازارهای واقعی فعال شود.
• داده‌های قبلی موجود برای آزمایش مجدد بسته به پیچیدگی قوانین پیاده‌سازی شده در الگوریتم.

برنامه رایانه‌ای مورد استفاده شما باید موارد زیر را انجام دهد:

1. فید قیمت آینده سهام RDS را از هر دو بورس بخواند.
2. با استفاده از نرخ ارز موجود، یک ارز را به ارز دیگر تبدیل کنید.
3. اگر اختلاف قیمت قابل توجهی وجود داشته باشد (به علت حذف هزینه‌های کارگزاری) که منجر به یک فرصت سودآور می‌شود، برنامه باید بتواند سفارش خرید را در بورس با قیمت پایین‌تر قرار دهد و سفارش را در بورس با قیمت بالاتر بفروشد.

اگر سفارشات به دلخواه انجام شوند سود آربیتراژ به دنبال خواهد داشت.

شاید به نظر ساده و آسان بیاید، اما با این حال نگهداری و اجرای معاملات الگوریتمی به همین سادگی نیست. به یاد داشته باشید اگر یک سرمایه‌گذار بتواند معامله‌ای انجام دهد، سایر فعالان در عرصه‌ی تجارت در بازار نیز می‌توانند این کار را انجام دهند.

در نتیجه، قیمت‌ها در صدم ثانیه و حتی میکروثانیه نوسان می‌کنند. در مثال بالا، چه اتفاقی می‌افتد اگر یک معامله خرید انجام شود، اما معامله فروش متفاوت باشد، یعنی قیمت فروش در زمان ورود سفارش به بازار تغییر کند؟ پاسخ این است که معامله‌گر با موقعیتی آزاد روبرو خواهد شد و استراتژی آربیتراژ را بی‌ارزش می‌کند.

خطرات و چالش‌های اضافی مانند ریسک خرابی سیستم، خطاهای اتصال به شبکه، فاصله زمانی بین سفارشات و اجرا و از همه مهم‌تر الگوریتم‌های ناقص وجود دارد.

هر چه الگوریتم پیچیده‌تر باشد، آزمایش مجدد سختگیرانه‌تری قبل از عملی شدن لازم است.

معاملات الگوریتمی در بورس چگونه انجام می‌شود؟

معاملات الگوریتمی همان‌گونه که از نامش پیداست بر اساس الگوریتم‌هایی انجام می‌شود که مخصوص کامپیوتر نوشته شده است . پیش از این‌که به این معاملات بپردازیم بهتر است ابتدا کمی با انتخاب استراتژی معاملاتی آشنا شویم. چرا که این امر برای سهام‌داران حرفه‌ای بسیار حائز اهمیت است. معامله‌گران می‌توانند سبد سهام خود را بر اساس همین استراتژی مدیریت کنند. انتخاب استراتژی صحیح باعث می‌شود که سهام‌داران دیدی وسیع به اتفاقات و وقایع داشته باشند. در نتیجه می‌توانند در شرایط نامطلوب احساسات و هیجانات خود را کنترل کنند؛ چرا که مبنای تحلیل و تصمیم‌های آنان همین استراتژی‌هاست.

اما گام اول در تعیین استراتژی معاملاتی تدوین آن است. هرچند نحوه اجرای آن می‌تواند اثر نهایی را مشخص کند. آن دسته از افرادی که درک و بینش صحیحی از بازار دارند، می‌توانند در اجرای استراتژی‌های خود از معاملات الگوریتمی استفاده کنند. به این ترتیب فرصت‌های مطلوبی را برای معامله به دست خواهند آورد. اما ابتدا بهتر است به مفهوم دو اصلاح «استراتژی معاملاتی» و «معاملات الگوریتمی» بپردازیم. در ادامه نیز به نحوه استفاده از آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

تعریف استراتژی معاملاتی

پیش از این‌که به تعریف معاملات الگوریتمی بپردازیم، بد نیست که ابتدا کمی با مبحث استراتژی‌های معاملاتی آشنا شویم. استراتژی معاملاتی به معنی انتخاب یک روش و رویکرد مشخص است که معاملات بر اساس آن انجام می‌شوند. در تدوین چنین برنامه‌ای باید به میزان ریسک‌پذیری، مدت و اهداف سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست توجه شود. شاید گمان کنید که چنین طرح و برنامه‌ای تنها به بازار بورس مربوط است. اما در بازارهای ارز دیجیتال و بازارهای جهانی نظیر فارکس نیز افراد برای مدیریت دارایی‌های خود برنامه‌های مشخصی دارند. در بازار بورس و اوراق بهادار برای تعیین استراتژی معمولا بر مبنای تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی عمل می‌کنند. هر چند بهترین حالت شیوه‌ای است که در آن هر دو تحلیل‌ مذکور در نظر گرفته شود. در ادامه می‌توانید نظرات و استدلال‌های طرفداران این دو شیوه تحلیل را در خصوص استراتژی مطالعه کنید.

برای مطالعه بیشتر

نظر تحلیل‌گران بنیادی

تحلیل‌گران بنیادی معتقدند که با گذشت زمان سهم ارزش واقعی خود را باز خواهد یافت و در بلندمدت نوسان قیمت نمی‌تواند تاثیر زیادی بر سهم بگذارد. بر همین اساس تحلیل‌گران بنیادی دیدی بلندمدت را در خرید و فروش سهام دارند.

نظر تحلیل‌گران تکنیکال

در سوی دیگر تحلیل‌گران تکنیکال قرار دارند. این دسته از تحلیل‌گران معتقدند که قیمت آینه تمام‌نمای اطلاعات سهم است. یعنی هر اتفاقی که در سهم افتاده باشد، اثر خود را در قیمت نشان می‌دهد. در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها و نمودار‌هایی که به قیمت و حجم معاملات وابسته هستند، استفاده می‌شود. به این ترتیب می‌توان فرصت‌های کسب سود را یافت. هم‌چنین می‌توان تغییر قیمت و یا برگشت آن را پیش‌بینی کرد. بر اساس نتایج به دست آمده از این بررسی‌ها، افراد می‌توانند استراتژی معاملاتی متفاوتی (مثلا کوتاه‌مدت یا میان‌مدت) را برگزینند.

به همین ترتیب جمع‌آوری اطلاعات خود مبنای یک برنامه‌ریزی صحیح است. پردازش اطلاعات به کمک شیوه‌های تحلیلی مختلفی انجام می‌شود. در نهایت خروجی این تحلیل‌ها ما را در انتخاب استراتژی معاملاتی راهنمایی می‌کند. البته می‌توان ساعت‌ها در خصوص انتخاب استراتژی صحبت کرد و تنها در چند خط حق مطلب ادا نخواهد شد. اکنون که با مفهوم و اهمیت انتخاب استراتژی معاملاتی آشنا شدیم، می‌توانیم به مبحث اصلی یعنی معاملات الگوریتمی بازگردیم.

معاملات الگوریتمی به چه معناست؟

معاملات الگوریتمی شیوه‌ای است که در آن نحوه انجام معاملات بر اساس یک الگوریتم صورت می‌گیرد. این معاملات با کمک کامپیوتر به صورت خودکار یا نیمه‌خودکار انجام می‌شوند. مبنای عمل کامپیوتر نیز الگوریتمی است که توسط انسان نوشته شده است. در این روش افراد پس از تعیین استراتژی خود برنامه را تعریف می‌کنند. سپس ربات بر اساس الگوی تعریف‌شده فرصت‌های معاملاتی مناسب را جستجو می‌کند و در زمان بسیار کوتاهی اقدام به انجام معامله می‌کند.

همان‌گونه که تاکنون بیان شد، برای این‌که بتوانیم از معاملات الگوریتمی استفاده کنیم، باید استراتژی مشخصی داشته باشیم. هم‌چنین تسلط به بازار نیز در این خصوص الزامی است. در صورت عدم وجود این موارد نمی‌توان برنامه‌ای مشخص را به ربات داد. البته برای استفاده از ابزارهایی که مخصوص معاملات الگوریتمی هستند، نیازمند تسلط به زبان برنامه‌نویسی هستید. هم‌چنین نرم‌افزارهایی به صورت آماده برای این کار نیز وجود دارند. افزون بر این موارد باید سخت‌افزار مناسبی را برای اجرا و آزمون برنامه در اختیار داشته باشید.

در یک الگوریتم تمامی دستورات قدم به قدم و مرحله به مرحله انجام می‌شوند. به عبارت دیگر این شما هستید که اقدامات کامپیوتر را مشخص می‌کنید. کامپیوتر به خودی خود قدرت درک و فهم ندارد و به کمک ذهن بشر تغذیه می‌شود. اما دقت انجام دستورات در کامپیوتر بسیار بالاست. بر این اساس شما نمی‌توانید از یک کامپیوتر انتظار داشته باشید که بازار را تحلیل کند؛ بلکه تنها می‌توانید خوراک لازم را برای انجام دستورات به کامپیوتر بدهید. کامپیوتر می‌تواند ایفاگر برنامه‌ای باشد که انسان در اختیارش گذاشته است. ما سرعت و دقت کامپیوتر را نداریم و در این خصوص به یک کامپیوتر نیازمندیم.

نحوه استفاده از معاملات الگوریتمی

استفاده از این روش هم‌اکنون در بورس ایران مجاز نیست. البته تا چند وقت پیش می‌توانستیم از معاملات الگوریتمی استفاده کنیم. اما این اتفاق در یک بازه زمانی منجر به از بین رفتن تعادل بازار شد. در واقع میزان عرضه و تقاضا نامتعادل شد و پس از آن سازمان بورس و اوراق بهادار از طریق ابلاغیه‌ای اعلام کرد که استفاده از الگوهای الگوریتمی در بازار بورس و فرابورس برای تمامی سهام‌داران حقیقی و حقوقی ممنوع است.

از آن‌جا که در سراسر جهان معاملات ربات معاملاتی الگوریتمی به سمتی می‌روند که از الگوریتم‌ها استفاده می‌کنند و هم‌چنین شرکت‌های فراوانی نیز در داخل کشور در حال فعالیت بر روی ابزارهای معاملات الگوریتمی هستند، احتمال می‌رود که تا چند وقت دیگر قوانین جدیدی برای استفاده از ربات‌ها تصویب شود و این روش مجددا مجاز شود.

برای بهره‌گیری از این شیوه ابتدا لازم است که برنامه مورد نظر را بر اساس استراتژی معاملاتی خود پیاده کنید. زمانی که الگوریتم را برای ربات تعریف می‌کنید، مرحله تست آغاز می‌شود. به این ترتیب قادر خواهید بود تا ایرادها و خطاهای موجود را کشف و رفع کنید. در مراحل نخست تست، معمولا خطاهایی یافت می‌شود. پس توقع نداشته باشید که از همان آغاز برنامه به صورت کامل و بدون هیچ ایرادی اجرا شود. باز هم یادآوری می‌کنیم که وظیفه ربات تنها اجرای دقیق و سریع فرامین است. چنان‌چه خطایی در الگوی شما وجود داشته باشد، کامپیوتر از توانایی لازم برای برطرف کردن خطا برخوردار نیست. به همین دلیل است که باید سعی کنید تمام جوانب را هنگام پیاده‌سازی الگوریتم در نظر بگیرید.

بهینه‌سازی الگوریتم

بعد از مرحله تست و یافتن خطا می‌توانید کار خود را آغاز کنید. در این مرحله باید بازه‌های زمانی را مشخص کنید. سپس در این بازه‌ها نتایج حاصل را با یک‌دیگر مقایسه کنید. از آن‌جا که الگو بر اساس شرایط خاصی از وضعیت بازار تعریف و پیاده‌سازی می‌شود، نباید انتظار داشت که الگوریتم تعریف‌شده برای ربات همیشه منجر به کسب بهترین نتایج شود. چرا که ممکن است شرایط فعلی بازار با آن‌چه که در الگوریتم در نظر گرفته شده است، متفاوت باشد. از همین رو باید دو مورد مهم را در هنگام طراحی الگوریتم در نظر بگیرید:

1. بررسی خروجی‌های مختلف در بازه‌های زمانی معین و سپس بهینه‌سازی الگوریتم بر اساس نتایج‌ به دست آمده
2. بهینه‌سازی الگوریتم با توجه به رفتار و شرایط فعلی بازار

اگر به این دو عامل به صورت مستمر توجه کنید، می‌توانید روشی سودمند و مناسب را برای معاملات خود بیابید.

بررسی مزایا و معایب معاملات الگوریتمی

همانند سایر روش‌های معاملاتی، این روش نیز مزایا و معایبی دارد. معامله‌گران می‌توانند با آگاهی از این موارد در استفاده یا عدم استفاده از معاملات الگوریتمی تصمیم‌گیری کنند. اگر بخواهیم به برخی از مهم‌ترین مزایای این روش اشاره کنیم، می‌توانیم از موارد زیر نام ببریم.

مزایای معاملات الگوریتمی

• پس از پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی می‌توان آن را تست کرد؛‌ در نتیجه می‌توان بازخورد را بررسی کرد و در صورت نیاز آن را بهبود بخشید.
• در مراحل پیش‌تست می‌توان سود و ضرر احتمالی را مشخص کرد. به همین ترتیب می‌توان با انجام برخی تغییرات و بهینه‌سازی‌ها میزان ریسک را کم کرد.
• به کمک این روش می‌توان سرعت و دقت بالایی را در انجام معاملات به کار گرفت.
• از آن‌جا که معاملات الگوریتمی توسط کامپیوتر انجام می‌شوند، احساسات و هیجانات انسانی در این امر نقشی ندارند.
• سهام مورد نظر را می‌توان به این طریق در مدت بسیار کوتاهی پیدا کرد.
• با استفاده از این شیوه می‌توان مقادیر زیادی از اطلاعات را در زمانی کوتاه و به طرق مختلف تحلیل کرد.
• کامپیوتر بر خلاف انسان خسته نمی‌شود و دچار خطای دید نخواهد شد. این مورد خود عاملی مثبت و تاثیرگذار است.

معایب معاملات الگوریتمی

درست است که معاملات الگوریتمی مزایای فراوانی دارد و در سراسر جهان از آن بهره می‌گیرند اما نمی‌توان از معایب آن غافل بود و چشم بر روی آن‌ها بست. در ادامه می‌توانید چند نمونه از معایب این شیوه را مطالعه کنید:

• تسلط بر بازار سرمایه و آشنایی نسبی با کد‌نویسی یا دانش بهره‌گیری از نرم‌افزارهای آماده لازمه استفاده از معاملات الگوریتمی است. افراد مبتدی هرگز نمی‌توانند از چنین شیوه‌ای استفاده کنند. تنها زمانی می‌توان این روش را به کار برد که علاوه بر مواردی که بیان شد، فرد قادر به پیاده‌سازی و تعیین استراتژی معاملاتی مخصوص خود باشد.
• اگر در امر سرمایه‌گذاری بسیار ماهر و حرفه‌ای باشید، باز هم ممکن است نتوانید استراتژی خود را آن‌طور که باید و شاید به ربات منتقل کنید. در این صورت نتایجی که کسب می‌کنید با نتایج موردنظر شما متفاوت خواهد بود. پس برای استفاده از معاملات الگوریتمی هم باید به دانش کامپیوتری مسلط باشید و هم به شناخت و درک درستی از بازار سرمایه رسیده باشید.
• این شیوه معاملاتی نیازمند بستر سخت‌افزاری مناسب است. بدون اینترنت و سخت‌افزار مناسب هرگز نمی‌توانید استراتژی معاملاتی خود را به ربات بدهید. دقت کنید که اطلاعات بازار در برنامه به صورت لحظه‌ای آپدیت می‌شوند و بر همین اساس معاملات انجام خواهند شد. حال اگر اتصال اینترنت قطع شود و یا سخت‌افزار مناسب نباشد (نبود رم کافی، مشکلات مربوط به CPU، حافظه، کش و …) اطلاعات با تاخیر در الگوریتم بارگذاری می‌شوند. در نهایت نتیجه‌ای که دریافت می‌کنید، آن چیزی نیست که انتظارش را داشته‌اید.
• برخی گمان می‌کنند که در صورت استفاده از معاملات الگوریتمی، دیگر نیازی به رصد کردن بازار و تحلیل وجود ندارد. چنین دیدگاهی از پایه اشتباه است. شما در هر حال باید نتایج و بازخورد الگوریتم را بررسی کنید و هر کجا که لازم بود اصلاحات را به منظور بهینه‌سازی برنامه خود انجام دهید.

معاملات الگوریتمی در یک نگاه

آن‌چه در این مطلب بیان شد، نشان می‌دهد که معاملات الگوریتمی به صورت خودکار یا نیمه‌خودکار انجام می‌شوند. اگر می‌خواهید این شیوه را در معاملات خود به کار بندید، نیازمند سخت‌افزار و نرم‌افزار مناسب هستید. افزون بر این موارد باید تخصص و تجربه کافی را در بازار بورس داشته باشید. چرا که ابتدا باید استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید. در غیر این‌صورت نتایج مطلوبی کسب نخواهید کرد.

این شیوه مخصوص افراد حرفه‌ای و مجرب است و افراد تازه‌وارد به بورس نمی‌توانند از آن بهره ببرند. در تمام جهان از این روش استفاده می‌شود و می‌توان این‌گونه ادعا کرد که در تمام معاملاتی که در حجم‌های بالا انجام می‌شوند، ربات‌ها دخیل هستند. تکنولوژی روزبه‌روز در حال پیشرفت است و تحلیل‌گران و برنامه‌نویسان بر روی هوشمندسازی برنامه‌های معاملات الگوریتمی متمرکز شده‌اند.

به طور کلی نباید فراموش کنید که در صورت اجرا و عملکرد صحیح الگوریتم، سرعت و دقت بالای موجود در این روش سودهای کلانی را روانه جیب شما می‌کند؛‌ اما اگر الگوریتم نوشته شده نامناسب باشد، همین سرعت بالا می‌تواند ضررهای هنگفتی را نیز به شما وارد کند و مانع از این امر شود که معاملات‌تان به سود بینجامد. در نهایت می‌توان گفت که مفید بودن این روش تا حد زیادی به میزان دانش شما بستگی دارد.

در بورس ایران نیز تا چند وقت پیش استفاده از این شیوه‌ها مجاز بود اما اکنون عملی غیرقانونی به شمار می‌رود. باید منتظر ماند و دید آیا در آینده قوانین جدیدی وضع می‌شود تا بتوان بر اساس آن‌ها از معاملات الگوریتمی استفاده کرد یا خیر.

الگوتریدینگ یا معاملات الگوریتمی چیست؟

چند سالی است که معاملات الگوریتمی یا همان الگوتریدینگ مورد توجه معامله‌گران و فعالان بازار سرمایه قرار گرفته است. بسیاری از فعالان بازار بین‌المللی از هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و الگوتریدینگ برای انجام معاملات استفاده می‌کنند. چند سالی می‌شود که استارتاپ‌هایی در آمریکا در زمینه معاملات الگوریتمی تاسیس شدند و امروزه به غول‌های بزرگ بازارهای مالی تبدیل شده‌اند. به نظر می‌رسد که معاملات الگوریتمی بسیار مهم‌تر از یک پدیده صرفا جدید باشد. به همین دلیل در این مقاله قصد داریم تا در مورد الگوتریدینگ صحبت کنیم و ببینیم هوش مصنوعی چه کاربردهایی در معاملات هوشمند دارد. در ادامه با ما همراه باشید.

الگوتریدینگ یا معاملات الگوریتمی چیست؟

منظور از الگوتریدینگ یا همان معاملات الگوریتمی استفاده از یک سیستم معاملاتی برای تصمیم‌گیری در مورد معاملاتی است که در بازار مالی انجام می‌دهیم. معاملات الگوریتمی با استفاده از فرمول‌های ریاضی پیشرفته و الگوریتم‌های مختلف انجام می‌شود که در آن دخالت انسان به حداقل می‌رسد و تصمیم‌گیری در آن به سرعت انجام می‌شود. یکی از ویژگی‌های الگوتریدینگ آن است که سیستم می‌تواند تمام فرصت‌های سودآوری موجود در بازار را شناسایی و بررسی کند و آن را به معامله‌گر پیشنهاد دهد.

درالگوتریدینگ از برنامه‌ها و نرم افزارهای رایانه‌ای استفاده می‌شود تا سرعت تجارت بالا برود و در زمان کمی می‌توان داده‌های زیادی را بر اساس معیارهای مختلف از پیش تعیین شده بررسی کرد. الگوریتم‌هایی که برای الگوتریدینگ استفاده می‌شوند می‌توانند بر اساس اصول متفاوتی تعریف شوند. بر این اساس معامله‌گران می‌توانند از الگورتیم‌های مختلفی استفاده کنند و پس از آن داد و ستد به صورت خودکار توسط خود سیستم و ربات معامله‌گر انجام می‌شود.

در واقع در الگوتریدینگ از یک برنامه کامپیوتری که به سیستم معاملاتی متصل است استفاده می‌کنیم تا آن برنامه عملا به جای ما معامله و خرید و فروش سهام را انجام دهد. این نوع برنامه‌ها به طور کلی چند گام را برای انجام معامله استفاده می‌کند. اول داده‌های موجود را دریافت می‌کند. سپس به آنالیز و محاسبه این داده‌ها می‌پردازند، سپس شرایط را با استفاده از ابزار تحلیل و بررسی می‌کند و در نهایت دستور مناسب را برای معامله اجرا می‌کند.

مزایای الگوتریدینگ در معاملات بازار مالی

مهم‌ترین مزیت الگوتریدینگ اتوماسیون روند معاملات است. مزیت دیگر الگوتریدینگ توانایی بررسی و تحلیل داده‌های زیاد در زمان کوتاه و خرید و فروش و معامله بر اساس تحلیل همین داده‌ها است. به این ترتیب می‌توان از میزان سود دهی معامله و یا نتیجه‌ی معامله تا حد زیادی اطمینان پیدا کرد. از طرف دیگر به دلیل تحلیل حجم زیادی از داده‌های فرد معامله‌گر می‌تواند فرصت‌های بسیاری را بررسی کند و از بین این فرصت‌ها بهترین را برای معامله انتخاب کند. از مزایای دیگر الگوتریدینگ آن است که چون تقریبا همه‌ی معاملات توسط کامپیوتر و برنامه انجام می‌شود، خطای انسانی تا حد زیادی کاهش می‌یابد و از این طریق میزان ضرری که به دلیل خطای فرد ایجاد می‌شد، عملا از بین می‌رود.

یکی دیگر از بزرگ‌ترین مزایای الگوتریدینگ جلوگیری از اقدام‌هایی در معاملات است که بر اثر احساسات و به دور از منطق انجام می‌شود که این نوع اقدامات یکی از بزرگ‌ترین آفات و مشکلات سرمایه‌گذاری است. تا به حال مشاهده کرده‌ایم که در اثر بروز این رفتارهای احساسی بازار معاملات دچار چه ضرر و زیان‌هایی شده است. در نهایت از دیگر مزایای الگوتریدینگ آن است که چون معمولا هزینه معاملات را کاهش می‌دهد، این مسئله به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا سود بیشتری داشته باشند.

انواع الگوریتم‌های الگوتریدینگ

معاملات الگوریتمی از الگوریتم‌های متفاوتی برای انجام معاملات استفاده می‌کند. عمده این الگوریتم‌ها معمولا در پنج دسته قرار می‌گیرند که عبارتند از:

• الگوریتم‌های معاملاتی برای انجام معاملات
• الگوریتم‌های سیگنال دهی
• الگوریتم‌های مانیتورینگ یا پایش بازار
• الگوریتم‌های کم بسامد
• الگوریتم‌های پر بسامد

استفاده از داده در الگوتریدینگ

اساس کارکرد الگوتریدینگ داده‌هایی است که در آن تحلیل و بررسی می‌شوند تا از این طریق معاملات به درستی انجام شوند. لذا برای بهره‌مندی از الگوتریدینگ در بازار سرمایه نیاز به داده‌های مطمئن و درست داریم. سرمایه‌گذاری در مبحث جمع‌آوری داده و استفاده از منابع داده درست در الگوتریدینگ بسیار اهمیت دارد.

کاربرد هوش مصنوعی در الگوتریدینگ

همان طور که گفته شد اساس کار الگوتریدینگ داده و تحلیل این داده‌ها است. استفاده از هوش مصنوعی در الگوتریدینگ به بررسی و آنالیز بهتر داده‌ها و بدست آوردن بینش عمیقی نسبت به سهام و ارزش‌های موجود در بازار مالی کمک می‌کند. هم چنین هوش مصنوعی به سبب هوشمندی که دارد می‌تواند به داشتن دیدی آینده نگر و تحلیلی دراز مدت برای فعالیت‌های آینده کمک کند. در واقع استفاده از هوش مصنوعی در الگوتریدینگ کمک می‌کند تا معاملات هوشمندتر انجام شود و داده‌ها فقط از طریق یک نرم افزار ساده تحلیل نشوند، بلکه یک سیستم هوشمند که ‌می‌تواند از تحلیل این داده‌ها بینش مناسبی را بدست آورد، به خرید و فروش و انجام معامله بپردازد.

برای مطالعه بیشتر در زمینه هوش مصنوعی و کاربردهای آن به بلاگ عامر اندیش مراجعه کنید.