اندیکاتور نوسانگر و MACD
سیگنال خرید با استفاده از اندیکاتور MACD، خرید 1 - قرار گرفتن نوسانگر نما بالای انالیز بار خاکستری و پایین تر از بار قبلی، (توجه: اندیکاتور ها باید به کمک تحلیل اندیکاتور نوسانگر و MACD های دیگر استفاده شوند، هیچگاه با استفاده از تحلیل تنها یک اندیکاتور اقدام به خرید نکنید )
اگر روزی لذت بردی بدون گناه, بخشیدی بدون شرط, محبت کردی بدون منت , بدان آن روز واقعا زندگی کردی : ( کوروش)
دوستان عزیز سلام :
سعی من براین است تا به شما کمک کنم تا ضررنکنید.
دوستان برای خریدسهم هیچوقت عجله نکنیدباتحقیق خریدکنیدتاخدای نکرده باعث ضررنشود.
دوستان درانتخاب سهم دقت کنید سهم هایی هستند که زیان ده هستندورشدزیادی کرده اند.مواظب باشید
دوستان هیچ وقت سبدرافراموش نکنید..سهم باپی ای پایین بخرید.
کسانیکه تجربه زیادی دربورس ندارند سهمهایی که درکف هستند خریداری کنند.
سهمهایی که دراوج هستند نخرید . سهمهایی که درکف هستند مناسب ترهستند
سهمایی که قیمت بالایی دارند برای خرید مناسب نمیباشند.
دوستانیکه واردسهمی میشوند سهم رابخاطریک روزمنفی نفروشنداینکارحقوقی برای خریدن سهم میباشد..
انتخاب دقیق درخرید باعث سود میشود.
هیچ وقت سهمی راازروی احساس نخرید..اول تحلیل بعدخرید
روزهای منفی بهترین روزبرای انتخاب سهم موردنظرمیباشد
هیچ وقت باروندنجنگید..مثال سهمی که منفی هست هیچوقت بخواست شما مثبت نمیشود.
سهامداری درسهم بزرگترین کاراست.
حمایت ها ومقاومتها خیلی مهم میباشد..توجه کنید
درحمایتهاواردشویدودرمقاومتهاخارج بشید
اگرمیخواهیدموفق باشید اول باید عاشق بورس باشید.
تصمیم در. ورود وخروج مهم میباشد.
مسئول سرمایه شما خودشماهستید پس مواظب سرمایی خودباشید.
اگرمیخواهیدموفق شویدباید ریسک پذیرباشید
همیشه باروندسهم جلوبروید..نه با احساس خود
ازهرضررخودتجربه کسب کنیدتا موفق شوید.
هيچ سهمي نبايد بيش از 30 درصد از سبد باشد
قبل از هر خريدي بايد نمودارسهم با دقت کنترل شده باشد.
يادت نرود فروشنده پشيمان بهتر از خريدار پشيمان است.
به احساست هنگام خريد شک کن و هنگام فرو.
پایان هفته به روش کارخودفکرکن وایرادکارخورابرطرف کن.
تحلیل هایتان رادرورقی بنویسیدتا درحین معامله فراموش نکنید..
دندان طمع خودرابکنید. طمع دشمن سرمایه توست
برای هرکارتان نزری کنیدتا موفق شوید..باخدامعامله کنیدضررنخواهیدکرد..
روزخودرابانام خداومعامله خودرابانام خداانجام دهید.
کم کاری خودرا گردن شانس نزارید. تلاش تنهاراه موفقیت میباشد
رعایت حدسود. وحدضرر. مهمترین اصل کارمیباشد.
سودگرفتن رادرخودتقویت کنید . حتی اگرکم باشد
اولین قیمت معامله درروزخیلی مهم میباشد..
نمودارشمعی برای تحلیل مناسبترمیباشد.
کندل ها درنمودارخیلی مهم میباشند.
هرگاه دهنه بالینگربارد درنمودارجمع شد..منتظر روندجدیدباشید
اندیکاتورهابه دقت بررسی شود.خطوط خودرادقیق بکشید
واگراییهارادرنمودارپیداکنید. خیلی مهم میباشد
به حرف دیگران اعتمادنکنید.خودتان تلاش کنید
هیچ وقت مغرورنشوید.برای یادگیری بیشترتلاش کنید..
مواظب کسانیکه تبلیغ سهم خودرامیکنندباشید.
ازاندیکاتورهای مختلف برای تحلیل استفاده کنید.
هربردی بردنیست . وهرباختی باخت نیست.بابرنامه ریزی دقیق موفق خواهیدشد.
کسانیکه دونبال سودرویایی میباشند..شکست خواهندخورد
دوستان برای یادگیری بیشترتلاش کنید..بورس دنیای یادگیری است
اگرتصمیم بکاری گرفتی انراانجام بده..موفق خواهی شد
ترس درمعامله باعث شکست میشود..شیردل باش
افکارت رامثبت کن تاخداهم باتوباشد..من وخدا پیروزمیشویم
کتاب تکنیکال راهرماه مرورکنید. شایدمطلب جدیدی پیداکنی
سرمایه ات رابه دیگران نگوحتی یکبار..
سودخودرا بکسی نگو..روزیت کم میشود
به دوستانت عشق بورز ولی به انها اعتمادنکن.
کتاب موج الیوت را حتما بخوانید.
موج هادرنمودارخیلی مهم میباشند..
موج های افزایشی وموج های کاهشی رابخاطربسپارید.
سعی کنیدتمام سهمهارارصدکنید.فقط به سهم خودنگاه نکنید.
همیشه خبرهارادونبال کنید..سایتهای مختلف رانگاه کنید
مشکل کاری خودرابه خانواده خودانتقال ندهید.
یک معامله گرنخست بایدجوکلی بازاررابشناسد..
دوستان همیشه بایدبفهمیم غالب بازاربیشترروی کدام سهمهاتوافق دارد.
همیشه مقداری ازنقدینگی خودرانگهدارید..
اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟
کار اصلی تحلیل تکنیکال در بازار های سرمایه گذاری تشخیص زمان طلایی ورود است. از ابزارهای تشخیص ورود درست به سهام، می‌توان به اندیکاتور و اسیلاتور ها اشاره کرد که در قالب سیستم‌های در کف معروف هستند. تیم محتوا کالج تی بورس در این مقاله به بررسی تفاوت اصلی بین اندیکاتور ها و اسیلاتور ها خواهد پرداخت. ما در این مقاله در دو بخش مختلف به تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور خواهیم پرداخت. در بخش اول با مفهوم اندیکاتور و اسیلاتور آشنا خواهیم شد. در بخش دوم با تفاوت‌های اصلی اندیکاتور و اسیلاتور خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
بخش اول: اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟
اسیلاتور و اندیکاتور دو ابزار متفاوت در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان با کمک آن ها زمان طلایی ورود به هر سهمی را تشخیص داد.
اندیکاتور در تکنیکال چیست؟
اندیکاتور ها یک بخش مهم و اساسی از تحلیل تکنیکال میباشند که در کنار باقی اندیکاتور یا اسیلاتور ها استفاده میشود و به سیستم‌های خرید در کف هم معروف هستند.
به اندیکاتور ها در زبان فارسی “شاخص” یا “مقیاس” هم گفته میشود. اندیکاتور ها با استفاده از میانگین حجم معاملات، روند سهم را تشخیص می‌دهند. همچنین آینده حرکات سهم را پیش بینی می‌کند و به ما تایید و هشدارهایی برای ورود و خروج به سهم می‌دهد.
اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال به ۴ قسمت مختلف تقسیم میشوند:
روند ها (trend)
حجم ها (volume)
اندیکاتور بیل ویلیامز (bill williams)
اسیلاتور ها (oscillators)
روند ها در تکنیکال چه معنایی دارند؟
از اصلی‌ترین ابزارهایی که می‌توان در تحلیل تکنیکال استفاده کرد روندها هستند. این دسته از اندیکاتور ها در بازار های فارکس و بازار جهانی کاربرد بسیار خوبی دارند. از مهم ترین ویژگی روندها می‌توان گفت که آنها دنبال کننده روند هستند. به این معنی که این اندیکاتور ها بر روی، خود نمودار قرار می‌گیرند و بر روی چارت یا همان کندل ها سوار میشوند. از مهم ترین اندیکاتور های دنبال کننده روند می‌توان اندیکاتور قوی، ایچیموکو (ichimoku kinko hyo) را مثال زد همچنین باندهای بولینگر (Bollinger bands)، اندیکاتور مووینگ اوریج (moving average) و اندیکاتور سار (parabolic sar) از این دسته میباشند. با طی کردن مراحل زیر می‌توان روند ها رو در نرم افزار مفید تریدر پیدا کرد:
پنجره ی راهبر اندیکاتور ها روند ها در تکنیکال
در عکس بالا اندیکاتور بسیار قوی ایچیموکو رو مشاهده می‌کنید که بر روی سهم شسپا قرار گرفته است.
حجم ها
اندیکاتور حجم همان طور از اسم آنها پیداست حجم و ارزش معاملات رو مورد بررسی قرار می‌دهند. این اندیکاتور ها در پنجره ای جداگانه در زیر نمودار نمایش داده میشوند. از این اندیکاتور ها می‌توان برای ورود و خروج پول به سهم کمک گرفت و بر تنظیمات این اندیکاتور ها را می‌تواند بر اساس حجم معاملات یا تعداد معاملات تنظیم کرد. حجم ها ۴ اندیکاتور دارد که مهمترین آن را می‌تواند اندیکاتور money flow index نام برد که در بین معامله گران و تحلیل گران بازار به اسم MFI معروف است. از دیگر اندیکاتور ها می‌توان volumes، on balance volume و اندیکاتور accumulation\distribution را مثال زد. همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم شاراک که اندیکاتور حجم MFI در پنجره‌ای جداگانه به تحلیل این سهم پرداخته است.
اندیکاتور بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال
جناب آقای بیل ویلیامز خالق یک سری از اندیکاتور ها بوده است و به خاطر تلاش بسیار زیاد ایشان یک دسته از اندیکاتور ها را به نام ایشان ثبت کرده‌اند. از معروف ترین اندیکاتور های بیل ویلیامز می‌توان به اندیکاتور alligator نام برد.
اسیلاتور ها
اسیلاتور ها که در زبان فارسی به آنها “نوسانگر نماها” هم گفته میشود، یکی از دسته‌های اندیکاتور ها هستند که به ما در تشخیص ورود درست کمک می‌کنند. از بهترین اسیلاتور ها می‌توان از اسیلاتور relative strength index با نام اختصاری RS نام برد که فوق‌العاده بین معامله گران و تحلیل گران بازار محبوب هست. همانطور که در عکس بالا می‌بینید سهم شکربن که اسیلاتور RSI در پنجره‌ای جداگانه نمایش داده شده است.
بخش دوم: تفاوت های اصلی اندیکاتور و اسیلاتور ها در تکنیکال
تفاوت اول
همانطور که خواندیم اسیلاتور ها جدا از اندیکاتور ها نیستند و به عنوان یکی از شاخه های اندیکاتور ها شناخته میشوند. در واقع اسیلاتور ها جزئی از اندیکاتور ها هستند. همچنین اسیلاتور ها عموما به عنوان پنجره ای جداگانه در پایین نمودار نمایش داده میشوند. مانند اسیلاتور RSI، استوک استیک و مک دی. در طرف مقابل اندیکاتور ها عموما بر روی نمودار سهم سوار میشوند و حرکت می‌کنند و می‌توان اولین تفاوت بین این دو را همین دانست.
تفاوت دوم
اشباع خرید
اشباع فروش
تفاوت سوم
سومین تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور را می‌توان واگرایی دانست. واگرایی ها تنها در اسیلاتور ها کاربرد دارند و برای اندیکاتور ها کاربردی ندارند. همچنین از محبوب ترین اسیلاتور ها می‌توان RSI و MACD را نام برد که برای گرفتن واگرایی کاربرد بسیار زیادی دارند.
نتیجه گیری
در این مقاله با ۳ تفاوت اصلی میان اندیکاتور و اسیلاتور ها آشنا شدیم. می‌توان اندیکاتور و اسیلاتور ها رو در کنار هم به کار برد. و تایید ورود و خروج از سهم را بسیار قوی‌تر کرد. ولی اینکه ترکیب کدام یک از اندیکاتور یا اسیلاتور با دیگری سیگنال قوی‌تری می‌دهد، نیاز دارد که شما با شرکت در کلاس های آموزش سرمایه گذاری در بورس، نحوه خرید و فروش سهام و کسب سود در بورس را آموزش دیده باشید. چنانچه در رابطه با این مقاله سوالات و ابهاماتی برای شما وجود دارد، در پایین همین مقاله مطرح بفرمایید. تیم مدرسین و تحلیل گران کالج تی بورس آماده پاسخگویی به سوالات شما عزیزان است. به نظر شما ترکیب چه اندیکاتور و اسیلاتور هایی می‌تواند سیگنال و تایید قوی‌تری صادر کند؟ [ads1]
اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)
نوسانگر تصادفی یا همان استوکاستیک در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط تحلیلگر معروف تکنیکال و ریاست دانشگاه واتسکا، دکتر لین طراحی شد و امروزه از آن به عنوان یکی از معروف‌ترین شاخصهای مومنتوم ( نیروی حرکت قیمت ) در علم تحلیل تکنیکال یاد میشود. استوکاستیک یا استوکستیک یک اندیکاتور مومنتوم است که وضعیت آخرین قیمت (قیمت بسته شده) را نسبت به بالا و پایین‌ترین قیمت نشان می‌دهد. به عبارت دیگر استوکاستیک به هیچ وجه از قیمت سهم و حجم معاملات تبعیت نمی‌کند و عملکردی مانند اندیکاتورهای RSI و MACD ندارد بلکه نوسانات آن بر اساس سرعت حرکت قیمت و همچنین جهت حرکتی آن میباشد.
عمکرد اندیکاتور استوکاستیک
استوکاستیک یک نوسانگر بین محدوده ۰ تا ۱۰۰ میباشد که ناحیه تعادلی آن بین سطوح ۲۰ تا ۸۰ در نظر گرفته شده اندیکاتور نوسانگر و MACD است . ناحیه زیر سطح ۲۰ را ناحیه اشباع یا تخلیه هیجان فروش و همچنین ناحیه بالای سطح ۸۰ را ناحیه اشباع خرید یا تخلیه هیجان خرید می‌نامند.
در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط با نامهای K% و D% استفاده شده است که خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط دیگر دارد و سیگنال خرید یا فروش را این خط صادر می‌کند.
سیگنال خرید و فروش در استوکاستیک
با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک می توان سیگنال خرید یا فروش را بدست آورد. هنگامی که خط استوکاستیک در محدوده 20 باشد و خط آبی(K) ،خط قرمز (D) به سمت بالا قطع بکند سیگنال خرید می باشد و زمانی که استوکاستیک در محدوده 80 باشد و خط آبی (K) ، خط قرمز (D) را روی به پایین قطع بکند سیگنال فروش می باشد.
عملکرد بات تریدر برای اندیکاتور استوکاستیک
در بات تریدر با انتخاب گزینه Stochastic و درخواست خرید یا فروش ، هنگامی که نمودار به حالت buy می رسد آلارم خرید و هنگامی که به نقطه Sell می ر سد آلارم فروش صادر می شود
کارکرد اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال
تحلیلگران تکنیکال از چندین ابزار برای پیش بینی قیمت ها استفاده می کنند. یکی از این ابزارها اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها فرمول های ریاضی هستند که جهت محاسبه آنها از داده های بازار مانند قیمت، حجم و جریان وجوه استفاده می شود. گاهی اوقات یک اندیکاتور ترکیبی از چندین فرمول مختلف است. اندیکاتورها توسط نرم افزارهای تحلیل تکنیکال و پلتفرم های معاملاتی محاسبه و با خطوط، نقاط و اعداد بر روی نمودارهای قیمت رسم می شوند.
انواع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال
در یک دسته بندی می توان اندیکاتورها را به چهار دسته تقسیم کرد:
a) اندیکاتورهای بر پایه قیمت (Price-Based):
این اندیکاتورها از اطلاعات قیمت های جاری و قیمت های گذشته بازار استفاده می کنند. نمونه هایی از این نوع از اندیکاتور شامل میانگین متحرک(Moving Average) ، باندهای بولینگر(Bollinger Bonds) و دیگر اندیکاتورها می باشد.
b) نوسانگرهای لحظه ای (Momentum-Oscillator):
یکی از چالش ها در استفاده از اندیکاتورهایی که روی نمودار قیمت رسم می شوند مشکل بودن شناسایی تغییرات بازار است. اندیکاتورهای مومنتوم اوسیلیتور کمک قابل توجهی برای حل این مشکل می کنند. آنها با استفاده از داده های قیمت محاسبه می شوند اما بگونه ای ساختار یافته اند که بین دو عدد معمولا 0 تا 100 یا حدود یک عدد مانند 0 یا 100 نوسان می کنند. بخاطر این ساختار، حرکت های بیش از حد بالا یا بیش از حد پایین قیمت قابل تشخیص است. از آنجاییکه این نوسانگرها نیز بر پایه قیمت محاسبه می شوند می توان از مفاهیم روند، حمایت و مقاومت برای تفسیر آنها نیز استفاده کرد.
تکنیکالیست ها همچنین بدنبال همگرایی و واگرایی بین اندیکاتورهای نوسانگر و نمودار قیمت هستند. همگرایی زمانی حاکم است که روند حرکتی قیمت با حرکت نوسانگر شبیه به یکدیگر باشد. واگرایی زمانی اتفاق می افتد که روند حرکت قیمت، مخالف روند حرکت اندیکاتور نوسانگر است. برای مثال ممکن است قیمت به یک قله جدید صعود کند در اندیکاتور نوسانگر و MACD حالیکه نوسانگر به نقطه بالاتری نرسد. در این حالت واگرایی رخ داده است. این می تواند یک نشانه از پایان روند صعودی باشد. نوسانگرهای مومنتوم بایستی با درکی از روند فعلی بازار مورد استفاده قرار گیرند. نوسانگرها شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را به معامله گر اعلام می کنند. در شرایط اشباع خرید، بازار در حالت رونق ناپایدار قرار دارد و هر لحظه ممکن است تغییر روند بدهد. همینطور در شرایط اشباع فروش، بازار در حالت رکود ناپایدار قرار دارد و احتمال تغییر روند وجود دارد. از سوی دیگر محدوده نوسان یک اندیکاتور نوسانگر برای سهام مختلف ممکن است متفاوت باشد. برخی سهام نوسانات شدیدی را تجربه می کنند در حالیکه ممکن است نوسانات دیگر سهام اندک باشد.
نوسانگرهای مومنتوم سه کارکرد اصلی دارند. اول اینکه نوسانگرها می توانند جهت تشخیص قدرت یک روند استفاده شوند. سطوح اشباع خرید بیش از حد می تواند یک سیگنال شروع نزول قیمت ها باشد. همچنین سطوح اشباع فروش بیش از حد می تواند سیگنال آماده باش جهت ورود به بازار باشد. کارکرد دوم اینکه وقتی نوسانگر به سطوح قله و کف قبلی خود می رسد به عنوان حمایت و مقاومت می توان از آن استفاده کرد. در این حالت احتمال تغییر روند وجود دارد. برای نوسانگرهایی که حول عدد صفر حرکت می کنند عبور از عدد صفر بعنوان احتمال تغییر روند تفسیر می شود. سوما، در بازارهای روند خنثی نوسانگرها می توانند بعنوان ابزاری بر معاملات کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرند. بدین صورت که سهام در اشباع خرید فروخته می شود و در اشباع فروش خریداری می گردد. از این نوع اندیکاتورها می توان به مومنتوم(Momentum) ، شاخص قدرت نسبی(RSI) ، استوکستیک(Stochastic Oscillator) و مکدی(MACD) اشاره کرد.
c) اندیکاتورهای احساسی (Sentiment-Indicators):
این اندیکاتورها سعی می کنند با اندازه گیری فعالیت های سرمایه گذاران علائمی برای قدرت یا ضعف بازار پیدا کنند. اندیکاتورهای سنتیمنت به دو دسته تقسیم می شوند. این دو دسته شامل شاخص هایی است که بر پایه اطلاعات آماری محاسبه می شوند و شاخص هایی که بر پایه نظر سرمایه گذاران می باشد.
در اغلب بازارها نظرسنجی هایی بطور منظم انجام می شود. با این نظرسنجی ها احساسات و پیش بینی های سرمایه گذاران شخصی و اندیکاتور نوسانگر و MACD شرکتی درباره روند بازار مشخص و منتشر می شود. سپس عملکرد واقعی بازار با پیش بینی سرمایه گذاران مقایسه می شود. بدین ترتیب تکنیکالیست ها بررسی می کنند که آیا یک رابطه منطقی بین احساسات سرمایه گذاران و رفتار بازار وجود داشته است.
دسته دیگر از این نوع اندیکاتورها بر پایه اطلاعات آماری بازار محاسبه می شوند. جهت محاسبه دو اندیکاتور که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد از اطلاعات بازار اختیار معامله استفاده می شود. این دو اندیکاتور شامل نسبت حجم معاملات اختیار فروش به حجم معاملات اختیار خرید (put/call) و همچنین شاخص نوسان می باشد. علاوه بر این بسیاری از تحلیلگران به میزان اعتباری که توسط کارگزاران به سرمایه گذاران ارائه شده و یا میزان فروش استقراضی سهام توجه می کنند. میزان فروش استقراضی از تقسیم حجم فروش استقراضی بر میانگین حجم کل معاملات یک روز بدست می آید.
d) جریان های نقدی (Flow-of-Funds):
تکنیکالیست ها با توجه به جریانهای نقدی سعی می کنند عرضه و تقاضای بالقوه سهام را را اندازه گیری کنند. تقاضای بازار از میزان نقدینگی سهامداران بزرگ مانند شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی حاصل می شود. هر چه این سهامداران میزان نقدینگی بیشتری داشته باشند تقاضای بالقوه سهام بیشتر خواهد بود. همچنین عرضه سهام موجود در بازار زمانی افزایش می یابد که عرضه اولیه اتفاق می افتد یا عرضه های ثانویه انجام می شود. عرضه ثانویه می تواند عرضه سهام درون سازمانی ها در بازار باشد.
اندیکاتورها ابزارهای سودمندی هستند که می توانند بصورت انفرادی بعنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده شوند یا به همراه دیگر ابزارها و استراتژی ها مورد استفاده قرار گیرند. حتی تحلیلگران بنیادی می توانند پس از انتخاب سهام ارزنده جهت یافتن نقاط بهینه ورود و خروج از آنها بهره ببرند.
اندیکاتور مومنتوم، ابزاری برای سنجش سرعت روند!
معرفی اندیکاتور مومنتوم
بنابر تعریف مراجع معتبر تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator)، یک اندیکاتور پیشرو است، که سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند.
پس گفته شد که یکی از ویژگی‌های اصلی اندیکاتور مومنتوم پیشرو بودن آن است. به این معنا که به سرعت می‌تواند آینده بازار (یا یک سهم) را پیش‌بینی کند. این اندیکاتور در واقع قیمت فعلی را با قیمت روزهای گذشته (در بازه‌های زمانی مختلف) مقایسه کرده و شتاب رشد یا کاهش قیمت را اندازه‌گیری می‌نماید.
لازم به ذکر است که مومنتوم به نوعی یک نوسانگر بوده و در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد.
مقدار عددی این اسیلاتور بر خلاف سایر اسیلاتورها بین دو عدد ثابت محدود نیست و ممکن است هر عددی را بپذیرد. مومنتوم قادر است تا بازارهای صعودی و نزولی را با استفاده از شکست روندها و واگرایی‌ها تشخیص دهد. توجه کنید که از اندیکاتور مومنتوم باید همواره در کنار روش‌های دیگر سیگنال‌گیری استفاده کرد. این ابزار نمی‌تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده شود.
تنظیمات اندیکاتور
برای شروع کار پس از اجرای نرم افزار متاتریدر، نمودار سهام شرکت سرمایه‌گذاری مسکن (با نماد ثمسکن) را باز می‌کنیم. سپس مطابق تصویر زیر از نوار ابزار Insert (و یا از قسمت Navigator در سمت چپ و پایین نرم‌افزار) اندیکاتور مومنتوم را بر روی نمودار سهم اجرا می‌نماییم. مشاهده می‌کنیم که نمودار اندیکاتور در کادر پایین صفحه به نمایش در می‌آید.
در تصویر زیر نحوه اجرای اندیکاتور مومنتوم در نرم‌افزار متاتریدر را مشاهده می‌کنید.
نحوه شکل‌گیری اندیکاتور و فرمول آن (برای مطالعه بیشتر!)
همانطور که گفته شد اندیکاتور مونتوم سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. برای محاسبه این تغییرات از یک رابطه ساده استفاده میشود. در این روش کافی است قیمت پایانی هر روز را منهای قیمت پایانی n روز قبل کنیم. این کار باید هر روز انجام شود تا به ازای هر یک روز، یک نقطه به دست آید. نهایتا با اتصال این نقطه‌ها به هم نمودار نهایی اندیکاتور رسم خواهد شد.
در نرم افزار متاتریدر، مقدار n به صورت پیش‌فرض ۱۴ در نظر گرفته شده است. شما می‌توانید به دلخواهِ خود، n را تغییر دهید. اما کاربردی‌ترین و پراستفاده‌ترین مقادیر برای n، اعداد ۱۰ و ۱۴ میباشد.
تصویر بعدی نشان‌دهنده تنظیمات لازم برای استفاده از اندیکاتور مومنتوم در نرم‌افزار متاتریدر است.
توجه کنید که n در واقع عددی است که برای دوره زمانی در نظر گرفته میشود. برای مثال زمانی که n را ۱۴ فرض می‌کنیم، به این معناست که قیمت امروز منهای قیمت ۱۴ روز قبل و قیمت دیروز منهای قیمت ۱۴ روز قبل از آن (یعنی ۱۵ روز قبل) شده و الی آخر … تا نمودار به دست بیاید.
فرمول ساده اندیکاتور مومنتوم :
که در آن M برابر با مقدار اندیکاتور، V برابر قیمت پایانی روز، و Vn برابر قیمت پایانی ۱۴ روز قبل میباشد.
روش دیگری که در برخی نرم‌افزارها مثل متاتریدر برای رسم اندیکاتور مومنتوم استفاده میشود بر این اساس است :
۱۰۰*(M=(V/Vn
که در این صورت اندیکاتور حول نقطه ۱۰۰ نوسان خواهد کرد. اعداد بیشتر از ۱۰۰ نشان‌دهنده این است که قیمت در حال حاضر بیشتر از قیمت در n روز (کندل) قبلی است. و زمانی که اندیکاتور به سطح کمتر از ۱۰۰ برسد به این معناست که قیمت فعلی کمتر از قیمت در n روز (کندل) قبل میباشد.
نمایش اندیکاتور مومنتوم می‌تواند بر اساس اعداد منفی تا مثبت (در پنل‌های آنلاین) و یا بر اساس اعداد مثبت (در نرم‌افزار متاتریدر) باشد. استفاده از هر دو، نتیجه یکسانی خواهد داشت.
کاربرد اندیکاتور مومنتوم
از نظر معاملاتی اندیکاتور Momentum ابزار مناسبی برای تشخیص ضعف و قدرت روندها است. تجربه ثابت کرده که این اندیکاتور در روندهای صعودی نسبت به روندهای نزولی موفقیت بیشتری دارد. دلیل این موضوع این است که بیشتر بازارهای مالی جهان اعم از بورس کشورهای مختلف، به دلیل رشد اقتصادی موجود در جهان، در بلند مدت تمایل به حفظ حرکت صعودی دارند. در ادامه این مقاله با چند مثال کاربردی، به شرایط استفاده از اندیکاتور مومنتوم می‌پردازیم.
۱- سیگنال‌گیری با شکست سطح ۱۰۰
اولین کاربرد اندیکاتور مومنتوم، بررسی موقعیت آن نسبت به سطح مرجع است. این سطح در نرم‌افزار متاتریدر سطح ۱۰۰ واحدی و در پنل‌های آنلاین سطح صفر واحدی میباشد. هر گاه اندیکاتور بالای سطح مرجع قرار گیرد روند صعودی و هرگاه اندیکاتور پایین‌تر از سطح مرجع قرار گیرد؛ روند نزولی است.
لذا در نرم‌افزار متاتریدر، در صورتی که مومنتوم سطح ۱۰۰ واحدی را رو به بالا بشکاند سیگنال خرید و در صورتی که این سطح را رو به پایین بشکاند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.
دقت اندیکاتور نوسانگر و MACD کنید تا زمانی که اندیکاتور در بالا یا پایین سطح ۱۰۰ تثبیت نشده باشد، روند نزولی یا صعودی قبلی ادامه خواهد داشت.
- توجه کنید همانطور که گفته شد در پنل‌های معاملاتی آنلاین سطح صفر معادل سطح ۱۰۰ در نرم‌افزار متاتریدر اندیکاتور نوسانگر و MACD است. پس در این پنل‌ها باید به جای شکست سطح ۱۰۰ از شکست سطح صفر استفاده کنیم.
به مثال زیر توجه کنید. این تصویر سیگنال‌های خرید و فروش به دست آمده با استفاده از شکست سطح ۱۰۰ واحدی در اندیکاتور Momentum در نماد ثمسکن را نشان می‌دهد.
۲- سیگنال‌گیری با شکست روند مومنتوم
یکی دیگر از روش‌های سیگنال‌گیری از اندیکاتور مومنتوم سنجش وضعیت اندیکاتور و الگوهای تشکیل شده بر روی آن است. نمودار اندیکاتور نیز می‌تواند الگوهایی مشابه الگوهای قیمتی را تشکیل دهد. برای مثال در تصویر زیر قیمت پس از تشکیل یک روند نزولی، خط روند نزولی را به سمت بالا شکسته و همزمان همین اتفاق در مورد اندیکاتور مومنتوم نیز رخ داده است. در واقع شکسته شدن خط روند نزولی بر روی اندیکاتور، تأییدکننده سیگنال خرید به وجود آمده بر روی نمودار قیمت است.
از این روش می‌توان در زمان شکست‌روندها، تشکیل حمایت‌ها و مقاومت‌های استاتیک و دینامیک، الگوهای ادامه‌دهنده و برگشتی و … استفاده کرد.
تصویر زیر صدور سیگنال خرید پیشرو با شکست خط روند نزولی در اندیکاتور Momentum و در نماد ثمسکن را نشان می‌دهد.
۳- واگرایی‌ها بر روی اندیکاتور مومنتوم
علاوه بر موارد ذکر شده، از اندیکاتور مومنتوم در تشخیص واگرایی‌های مثبت، منفی و واگرایی‌های مخفی نیز می‌توان استفاده نمود.
اما در ادامه با یک مثال به تشخیص واگرایی منفی با استفاده از اندیکاتور Momentum می‌پردازیم.
در تصویر بعدی مشاهده می‌کنید که در انتهای یک روند صعودی پر قدرت واگرایی منفی تشکیل شده و هشداری در جهت بازگشت روند را صادر اندیکاتور نوسانگر و MACD می‌کند. پس از این اتفاق سهم وارد یک روند اصلاحی شدید و بلندمدت شده است. در این جا مومنتوم یک نقش اساسی را ایفا می‌کند. در واقع قیمت سهم بر روی یک روند صعودی در حال افزایش بوده، اما تشکیل یک واگرایی در مومنتوم هشدار بازگشت روند را صادر کرده است. در این جا نقش پیشرو بودن اندیکاتور مومنتوم کاملا لمس میشود.
تصویر زیر مربوط به مثال گفته شده و مشاهده واگرایی منفی در انتهای روند صعودی با استفاده از اندیکاتور Momentum و در نماد ثمسکن است. واضح است که مشاهده واگرایی منفی میان نمودار قیمت و اندیکاتور مومنتوم، نوید بازگشت قیمت و تغییر روند را پیش‌تر به ما داده است.
چکیده مطلب:
از زمان شکل‌گیری بازارهای مالی و استفاده روزافزون از تحلیل تکنیکال، تعداد زیادی از اندیکاتورهای کابردی توسط تحلیلگران خبره به بازار معرفی شده است. قطعا تسلط کامل و استفاده همزمان از همه این اندیکاتورها برای هیچ معامله‌گری امکان‌پذیر نیست. در واقع معامله‌گر حرفه‌ای و موفق کسی است که استراتژی‌های مختلف را بر اساس این اندیکاتورها تنظیم کرده و آنها را امتحان کند. در نهایت استراتژی که بهترین نتیجه و بیشتری بازدهی را کسب کرده باشد، می‌تواند به عنوان استراتژی اصلی مورد استفاده قرار گیرد.
اندیکاتور مومنتوم به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در تشخیص سیگنا‌ل‌ها و ارائه هشدارهای لازم می‌تواند جزئی از استراتژی معاملاتی شما باشد. پس فراموش نکنید که هیچگاه از علائم یک اندیکاتور به عنوان سیگنال قطعی استفاده نکنید و آن را در کنار سایر ابزارهای تکنیکال مورد بررسی قرار دهید.
دیدگاه شما