استراتژی معاملاتی Moving Average Cross
این استراتژی، سیستمی ساده و طراحی شده بر اساس تقاطع دو اندیکاتور استاندارد می باشد. این دو اندیکاتور، میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) برای دو دوره ی کوتاه و بلند می باشند.
مشخصه های اصلی این استراتژی
- دنبال کردن این اسراتژی بسیار آسان است.
- در این استراتژی از اندیکاتورهای بسیار ساده ای استفاده می گردد.
- تعیین حد Stop Loss در این سیستم ساده است.
- این استراتژی در بازارهای کم نوسان بی تاثیر است.
تنظیمات لازم برای اجرای این استراتژی
- این استراتژی در هر تایم فریم و هر جفت ارزی قابل استفاده می باشد به شرطی که نمودار دارای نوسان های مناسبی باشد.
- یک اندیکاتور EMA با تنظمیمات زیر به عنوان میانگین متحرک سریع (FMA) به چارت قیمت اضافه کنید:
Period: 9
Method: Exponential
Apply: close
Color: red
- یک اندیکاتور EMA با تنظمیمات زیر به عنوان میانگین متحرک کند (SMA) به چارت قیمت اضافه کنید:
Period: 14
Method: Exponential
Apply: close
Color: Blue
شرایط ورود به معامله:
- هرگاه اندیکاتور FMA ، اندیکاتور SMA را از زیر قطع نمود وارد پوزیشن خرید شوید.
- هرگاه اندیکاتور FMA ، اندیکاتور SMA را از بالا قطع نمود وارد پوزیشن فروش شوید.
شرایط خروج از معامله:
- برای پوزیشن های خرید حد Stop Loss را بر روی Low آخرین کندل قبل از تقاطع FMA و EMA قرار دهید.
- برای پوزیشن های فروش حد Stop Loss را بر روی High آخرین کندل قبل از تقاطع FMA و EMA قرار دهید.
- حد Take Profit برابر با فاصله حد Stop Loss از قیمت پوزیشن یا ۱.۵ تا ۲ برابر آن تعیین می گردد.
نکته: در صورتی که قبل از رسیدن قیمت به حد Stop Loss یا Take Profit تقاطع دیگری بین SMA و FMA رخ داد، از پوزیشن خارج شوید.
مثال:
همانطور که در چارت مثال مشاهده می کنید، شرایط ورود به خوبی مشخص است و پوزیشن های فرضی بسیار سود ده می باشند.
توجه !
استراتژی های FXKAR.COM به صورت ماهانه به روز شده و استراتژی های جدید به آنها اضافه می گردد بنابراین چنانچه نظری در خصوص این استراتژی ها دارید و یا استراتژی خلاقانه ای پیشنهاد می کنید خوشحال می شویم آنها را با ما در میان بگذارید.
توجه!
این استراتژی و سایر استراتژی ها و سیگنالهای گفته شده در سایت، تنها یک پیشنهاد از طرف FXKAR.COM بوده و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال عواید و یا زیانهای ناشی از استفاده از آن را بر عهده ندارد. توصیه ما این است که برای آزمایش استراتژی ها از حساب واقعی استفاده نگردد.
میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست + استراتژی
میانگین متحرک نمایی: میانگین متحرک نمایی (EMA) یک شاخص نمودار فنی است که قیمت یک سرمایه گذاری (مانند یک سهام یا کالا) را در طول زمان ردیابی می کند. EMA نوعی میانگین متحرک وزنی (WMA) است که به داده های قیمت اخیر وزن یا اهمیت بیشتری می دهد. مانند میانگین متحرک ساده (SMA)، از EMA برای مشاهده روند قیمت در طول زمان استفاده می شود و تماشای چندین EMA به طور همزمان با نوارهای میانگین متحرک آسان است.
محاسبه SMA و EMA
EMA برای بهبود ایده SMA با دادن وزن بیشتر به جدیدترین داده های قیمتی طراحی شده است که نسبت به داده های قدیمی مرتبط تر است. از آنجایی که داده های جدید وزن بیشتری دارند، EMA سریعتر از SMA به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.
خوراکی های کلیدی
- میانگین متحرک نمایی (EMA) برای مشاهده روند قیمت در بازه های زمانی خاص، مانند 50 یا 200 روز طراحی شده است.
- در مقایسه با میانگین های متحرک ساده، EMA ها وزن بیشتری به داده های اخیر (مرتبط تر) می دهند.
- محاسبه EMA شامل اعمال یک ضریب بر میانگین متحرک ساده (SMA) است.
- روبان های میانگین متحرک به معامله گران امکان می دهد چندین EMA را همزمان ببینند.
فرمول محاسبه EMA با استفاده از ضریب و شروع با SMA است. سه مرحله در محاسبه وجود دارد (اگرچه برنامه های نمودار برای شما محاسبات را انجام می دهند):
- SMA را محاسبه کنید
- ضریب برای وزن دهی EMA را محاسبه کنید
- EMA فعلی را محاسبه کنید
محاسبه SMA مانند محاسبه میانگین یا میانگین است. یعنی SMA برای هر تعداد معینی از دوره‌های زمانی صرفاً مجموع قیمت‌های بسته شدن برای آن تعداد دوره است، تقسیم بر همان تعداد. بنابراین، به عنوان مثال، SMA 10 روزه فقط مجموع قیمت های بسته شدن 10 روز گذشته است، تقسیم بر 10.
فرمول ریاضی به این صورت است:
را S M A = n آ 1 را + آ 2 را + . . . + آ n را را جایی که: S M A = میانگین متحرک ساده آ n را = قیمت یک دارایی در دوره n n = تعداد کل دوره ها را
فرمول محاسبه ضریب وزنی به صورت زیر است:
ضرب وزنی را = 2 ÷ ( دوره زمانی انتخاب شده + 1 ) = 2 ÷ ( 1 0 + 1 ) = 0 . 1 8 1 8 = 1 8 . 1 8 % را
(در هر دو مورد، ما SMA 10 روزه را فرض می کنیم.)
بنابراین، وقتی نوبت به محاسبه EMA سهام می رسد:
را E M A = قیمت ( t ) × ک + E M A ( y ) × ( 1 – ک ) جایی که: تی = امروز y = دیروز ن = تعداد روز در EMA ک = 2 ÷ ( ن + 1 ) را
وزن داده شده به قیمت اخیر برای EMA کوتاه مدت بیشتر از EMA دوره طولانی تر است. به عنوان مثال، ضریب 18.18% برای آخرین داده‌های قیمت برای EMA 10 روزه اعمال می‌شود، همانطور که در بالا انجام دادیم، در حالی که برای متحرک نمایی 20 روزه، تنها از وزن ضریب 9.52% استفاده می‌شود. همچنین تغییرات جزئی EMA وجود دارد که با استفاده از قیمت باز، بالا، پایین یا متوسط به جای استفاده از قیمت بسته می شود.
استفاده از EMA: Moving Average Ribbons
معامله گران گاهی اوقات نوارهای میانگین متحرک را تماشا می کنند که تعداد زیادی میانگین متحرک را به جای یک میانگین متحرک روی نمودار قیمت ترسیم می کنند. اگرچه بر اساس حجم زیاد خطوط همزمان پیچیده به نظر می رسد، اما روبان ها در برنامه های نموداری به راحتی قابل مشاهده هستند و راه ساده ای برای تجسم رابطه پویا بین روندها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه می دهند.
معامله گران و تحلیلگران برای شناسایی نقاط عطف، تداوم و شرایط بیش از حد استفاده از EMA خرید/فروش بیش از حد، برای تعریف مناطق حمایت و مقاومت و اندازه گیری نقاط قوت روند قیمت، بر میانگین متحرک و نوارها تکیه می کنند.
روبان‌های میانگین متحرک که با شکل سه‌بعدی مشخصه‌شان که به نظر می‌رسد در نمودار قیمت جریان دارد و می‌پیچد، تعریف می‌شوند، تفسیر آسانی دارند. هر زمان که خطوط میانگین متحرک در یک نقطه همگرا شوند، اندیکاتورها سیگنال های خرید و فروش را تحریک می کنند. معامله‌گران در مواقعی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت از پایین‌تر از میانگین‌های متحرک بلندمدت عبور می‌کنند و زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از بالا به پایین‌تر می‌آیند، به دنبال خرید هستند.
نحوه ایجاد یک روبان میانگین متحرک
برای ساخت یک نوار میانگین متحرک ، به سادگی تعداد زیادی میانگین متحرک با طول دوره های زمانی متفاوت را در یک نمودار قیمت به طور همزمان رسم کنید. پارامترهای رایج شامل هشت میانگین متحرک یا بیشتر و بازه هایی است که از میانگین متحرک دو روزه تا میانگین متحرک 200 یا 400 روزه متغیر است.
برای سهولت تجزیه و تحلیل، نوع میانگین متحرک را در سراسر نوار ثابت نگه دارید – برای مثال، فقط از میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک ساده استفاده کنید.
وقتی روبان تا می‌شود – وقتی همه میانگین‌های متحرک به یک نقطه نزدیک در نمودار همگرا می‌شوند – قدرت روند به احتمال زیاد ضعیف می‌شود و احتمالاً به یک معکوس اشاره می‌کند. اگر میانگین‌های متحرک در حال افزایش و جدا شدن از یکدیگر باشند، برعکس صادق است، که نشان می‌دهد قیمت‌ها در نوسان هستند و یک روند قوی یا تقویت می‌شود.
روند نزولی اغلب با عبور میانگین متحرک کوتاه تر از میانگین متحرک طولانی تر مشخص می شود. برعکس، روند صعودی نشان می‌دهد که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از میانگین‌های متحرک طولانی‌تر عبور می‌کنند. در این شرایط، میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت به‌عنوان شاخص‌های پیشرو عمل می‌کنند که با روند میانگین‌های بلندمدت به سمت آنها تأیید می‌شوند.
خط پایین
تعداد ترجیحی و نوع میانگین متحرک می تواند به طور قابل توجهی بین معامله گران، بر استفاده از EMA اساس استراتژی های سرمایه گذاری و اوراق بهادار یا شاخص اساسی متفاوت باشد. اما EMA ها به ویژه محبوب هستند زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهند و کمتر از میانگین های دیگر عقب هستند. برخی از نمونه‌های روبان میانگین متحرک متداول شامل هشت خط EMA جداگانه هستند که طول آن از چند روز تا چند ماه متغیر است.
درس ۸ : میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟
در این درس، به معرفی میانگین متحرک نمایی، نحوه‌ی محاسبه، کاربردها و استفاده از EMA بیان توضیحات دیگری درباره‌ی آن می‌پردازیم.
برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی سودآور باید از تمام ابزارهای لازم آگاهی داشته باشید و از آنها نهایت بهره را ببرید. در این مقاله، می‌خواهیم به بیان توضیحاتی درباره‌ی میانگین متحرک نمایی (EMA) بپردازیم.استفاده از EMA
میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟
معامله در رمز ارزها نیازمند داشتن صبر کافی و اشتیاق برای یادگیری چیزهای جدید است. ایجاد یک استراتژی معاملاتی سودآور نیازمند آگاهی از تمام ابزارهای مربوط به معامله است – ابزارهایی که معامله‌گران می‌توانند حداکثر استفاده را از آنها ببرند. در این مقاله، می‌خواهیم درباره‌ی یکی از این ابزارها، یک اندیکاتور معاملاتی، به نام میانگین متحرک نمایی (EMA) توضیحاتی ارائه بدهیم.
میانگین متحرک نمایی (EMA) یک میانگین وزنی متحرک (WMA) است که به داده‌های مربوط به آخرین قیمت‌ها اهمیت بیشتری می‌دهد - به عبارت دیگر، به تغییرات قیمت در روزهای اخیر اهمیت بیشتری می‌دهد و ضریب (یا وزن) بیشتری برای آنها در نظر می‌گیرد. میانگین متحرک نمایی بر خلاف میانگین متحرک ساده (SMA)، با آخرین حرکات قیمت در بازار به‌روزرسانی می‌شود. به همین دلیل، EMA در مقایسه با SMA واکنش سریع‌تری به آخرین تغییرات قیمت نشان می‌دهد.
فرمول مورد استفاده برای محاسبه‌ی EMA شامل یک ضریب است – فاکتوری که تغییر در آن باعث ایجاد تغییراتی در سایر متغیرهای مربوطه می‌شود. محاسبه‌ی EMA با SMA (میانگین متحرک ساده) آغاز می‌شود. SMA از طریق جمع قیمت‌های پایانی دارایی (قیمت‌های بسته شده در پایان یک روز یا در هر دوره‌ی زمانی دیگر) و تقسیم آنها بر تعداد روزهای مشخص (دوره‌ی زمانی پشت سر گذاشته‌شده) به دست می‌آید. مثلا میانگین متحرک ساده‌ی ۱۰ روزه‌ی یک دارایی مساوی است با مجموعه قیمت‌های پایانی ۱۰ روز گذشته، تقسیم بر عدد ۱۰.
نحوه‌ی انجام محاسبات
محاسبه‌ی میانگین متحرک نمایی (EMA) دارای سه مرحله است:
۱. محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده (SMA)
۲. محاسبه‌ی ضریب برای وزن‌دهی EMA
۳. محاسبه‌ی EMA فعلی
فرمول ریاضی برای محاسبه‌ی میانگین متحرک نمایی برای یک دوره‌ی ۱۰ روزه به ترتیب زیر خلاصه شده است:
- SMA: مجموع قیمت‌های بسته شدن دارایی در یک دوره‌ی زمانی ۱۰ روزه ÷ ۱۰
- محاسبه‌ی ضریب وزن‌دهی: ۱۸.۱۸٪ یا ۰.۱۸۱۸ = [(۱ + ۱۰) ÷ ۲] = [(۱ + دوره‌ی زمانی مشخص) ÷ ۲]
- محاسبه‌ی EMA: (روز قبل) EMA + ضریب × [(روز قبل) EMA - قیمت بسته شدن]
برای میانگین متحرک نمایی در یک دوره‌ی کوتاه‌تر در مقایسه با میانگین متحرک نمایی در یک دوره‌ی بلندتر، وزن بیشتری به آخرین قیمت‌ها (قیمت‌ها در روزها یا دوره‌های اخیر) داده می‌شود. برای مثال، برای آخرین داده‌های قیمتی برای یک EMA ده روزه از ضریب ۱۸.۱۸ درصد استفاده می‌شود؛ در حالی که برای EMA بیست روزه، فقط می‌توان از ضریب وزن‌دهی ۹.۵۲ درصد استفاده کرد. همچنین، در صورت استفاده از قیمت آغازین (قیمت باز شدن)، یا قیمت سقف، کف، یا میانه به جای استفاده از قیمت بسته شدن، تغییراتی جزئی در ورودی EMA ایجاد می‌شود.
البته، لازم نیست معامله‌گران برای محاسبه‌ی EMA، خود را به زحمت بیندازند، زیرا نرم‌افزارها این کار را به صورت خودکار انجام می‌دهند. با وجود این، برای آن‌که هنگام معامله بتوانید شرایط بازار را بهتر قضاوت کنید، آگاهی از نحوه‌ی محاسبه‌ی این اعداد و ارقام برای‌تان ضروری است. مهم‌ترین چیزی که کاربران باید از آن آگاه باشند، این است که چگونه از نوارهای میانگین متحرک در معامله در بستر دیجیتال استفاده کرد.
استفاده از EMA: نوارهای میانگین متحرک
میانگین‌های متحرک معامله‌گران را برای ایجاد استراتژی معاملاتی‌شان توانمند می‌سازند. برای دستیابی به داده‌های میانگین متحرک، معامله‌گران باید نوار یا باند میانگین متحرک را فعال کنند. نوار میانگین متحرک شمار زیادی از میانگین‌های متحرک را در یک نمودار قیمت ترسیم می‌کند. این چارت دارای ظاهر پیچیده‌ای است که شامل خطوط مختلفی می‌شود.
با وجود این، نوارها روش ساده استفاده از EMA و موثری را برای به تصویر کشیدن رابطه‌ی پویا میان روندهای کوتاه، میان، و بلند مدت ایجاد می‌کنند. معامله‌گران و تحلیلگران قیمت برای شناسایی نقاط عطف، تداوم‌ها، و وضعیت‌های اشباع خرید/اشباع فروش بر این نوارها تکیه می‌کنند. این وضعیت‌ها نواحی حمایت و مقاومت را تعریف، و قدرت روند قیمت داراییِ معامله‌شده را اندازه‌گیری می‌کنند.
کاربران بعدا می‌توانند شکل سه‌بعدی واضحی را ایجاد کنند که به نظر می‌رسد در یک نمودار قیمت، در حال جریان و پیچش است.
همین تعریف از ویژگی نوارهای میانگین متحرک – شکل سه‌بعدی که در یک نمودار قیمت دارای جریان و پیچش است – نشان می‌دهد، ساخت و تفسیر این نوارها چه‌قدر آسان است.
هرگاه خطوط میانگین متحرک در یک نقطه همگرا شوند، سیگنالهای خرید و فروش را ایجاد می‌کنند. هرگاه میانگین‌های متحرک کوتاه مدت از پایین، میانگین متحرک بلند مدت را قطع کنند و به سمت بالا بروند، معامله‌گران متوجه می‌شوند باید در این شرایط به سراغ خرید بروند. از سویی دیگر، زمانی باید سفارش فروش ایجاد شود که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر، از سمت بالا، میانگین‌های متحرک بلندتر را قطع کنند و به طرف پایین بروند.
چیزهای بیشتری درباره‌ی اندیکاتور EMA
برای ایجاد یک نوار میانگین متحرک، شمار زیادی از میانگین‌های متحرک در طول دوره‌های زمانی به طور همزمان بر روی یک نمودار قیمت ترسیم می‌شوند. برخی از پارامترهای رایج شامل هشت میانگین متحرک یا بیشتر می‌شوند. محدوده‌ی فواصل زمانی نیز از یک میانگین متحرک ۲ روزه تا میانگین متحرک ۲۰۰ یا ۴۰۰ روزه قابل تنظیم است. معامله‌گران برای آن‌که بتوانند به سادگی از این تحلیل‌ها استفاده کنند، باید نوع میانگین متحرک را برای تمام EMAها در سراسر نوار ثابت نگه دارند.
هرگاه این نوار پیچ بخورد، یعنی تمام میانگین‌های متحرک در یک نقطه از نمودار به یکدیگر نزدیک و همگرا می‌شوند. در این نقطه، قدرت روند احتمالا ضعیف می‌شود و یک بازگشت (reversal) را نشان می‌دهد. عکس این قضیه هم اتفاق می‌افتد؛ میانگین‌های متحرک از یکدیگر جدا می‌شوند؛ این وضعیت نشان می‌دهد روند بازار قدرتمند یا در حال تقویت است.
از سویی دیگر، روند نزولی هنگامی مشخص می‌شود که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر میانگین‌های بلندتر را قطع کنند و به زیر آن بروند. در مقابل، روند صعودی هنگامی مشخص می‌شود که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر میانگین‌های متحرک بلندتر را قطع کنند و به بالای آن بروند. در طول این وضعیت‌ها، میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر به عنوان اندیکاتورهای پیشرو عمل می‌کنند و میانگین‌های بلندتر به سمت آنها می‌روند.
نوع و تعداد میانگین‌های متحرک برای معامله‌گران مختلف می‌توانند بسیار متفاوت باشند. عمدتا، این اختلاف ریشه در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مختلف میان معامله‌گران، و اوراق بهادار یا شاخص‌های اصلی دارد. میانگین‌های متحرک نمایی از این جهت محبوب هستند که اهمیت بیشتری به قیمت‌های جدید می‌دهند، و تاخیر کم‌تری نسبت به سایر میانگین‌ها دارند. معمولا معامله‌گران از هشت خط میانگین نمایی جداگانه استفاده می‌کنند که طول مدت آنها از چند روز تا چند ماه متفاوت است.
تجربه نشان داده است، سپردن معاملات به شانس، نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت، سودآور نیست. بنابراین، لازم است معامله‌گران به سختی تلاش کنند تا یک استراتژی معاملاتی خوب ایجاد کنند یا آن را بهبود ببخشند.
استفاده از EMA
تحلیل طلا
تحلیل طلا
تحلیل یورودلار
تحلیل یورودلار
تحلیل دلار
اخبار روز 26/07/2021
معامله بر اساس میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده از EMA | استراتژیِ میانگین متحرک نمایی (EMA) برای روندهای فارکس
مرور کلی
- میانگین متحرک نمایی(EMA)در معاملات فارکس چیست؟
- استراتژی سه مرحله ای معامله بر اساس میانگین متحرک نمایی(EMA)
- مرحله اول: روند را در جفت ارز فارکس خود پیدا کنید
- مرحله دوم: استفاده از میانگین متحرک نمایی(EMA)برای تعیین زمان ورودی ها
- مرحله سوم: استفاده از میانگین متحرک نمایی(EMA)برای پیدا کردن نقاط خروج
میانگین متحرک نمایی (EMA) در معاملات فارکس چیست؟
میانگین متحرک نمایی (EMA)نتیجه میانگین متحرک ساده (SMA) است. میانگین متحرک نمایی (EMA) اندیکاتوری است که در اکثر پکیج های نمودار ارائه می شود که معامله گران را قادر می سازد روندها و همچنین سیگنال های ورود و خروج احتمالی را شناسایی کنند. وقتی صحبت از بازارهای پرطرفدار می شود، معامله گران گزینه های زیادی در رابطه با استراتژی دارند. این مقاله به بررسی میانگین متحرک نمایی (EMA) و نحوه استفاده از آن برای ایجاد یک استراتژی کامل برای روندهای فارکس می پردازد.
مرحله اول: روند را در جفت ارز فارکس خود پیدا کنید
قبل از ورود به یک معامله مبتنی بر روند، معامله گران باید روند را تایید کنند. نمودار زیر نمودار روزانه جفت ارز یورو/دلار را نشان می دهد. توجه داشته باشید که این جفت ارز در حال تشکیل سقف قیمت های بلندتر همراه با کف قیمت های بلندتر است که جفت ارز یورو/دلار را به یک کاندیدای قدرتمند برای یک روند صعودی تبدیل می کند. این تحلیل را می توان با استفاده از EMA استفاده از میانگین متحرک نمایی EMA-200 همانطور که در نمودار مشخص شده است تایید کرد. معمولا معامله گران زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی EMA-200 باشد صعودی هستند و اگر قیمت کمتر از میانگین باشد، نزولی هستند.
تحلیل روند جفت ارز یورو/دلار:
مرحله دوم: استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) برای تعیین زمان ورودی ها
هنگامی که جهت بازار مشخص شد، معامله گران می توانند از یک سری میانگین متحرک نمایی (EMA) برای ورود به بازار استفاده کنند. در زیر یک میانگین متحرک نمایی (EMA) 12 و 26 دوره ای به نمودار اضافه شده است. از آنجایی که معامله گران به دنبال خرید در یک روند صعودی هستند، مهم است که مناطقی را شناسایی کنیم که مومنتوم در جهت روند به عقب برمی گردد. میانگین متحرک نمایی (EMA) می تواند به معامله گران کمک کند تا با تشخیص ناحیه ای که دوره کوتاه تر (12) میانگین متحرک (EMA)از دوره طولانی تر (26) عبور می کند، این موضوع را رمزگشایی کنند. در این مرحله معامله گران می توانند به دنبال خرید در بازار باشند.
نمودار جفت ارز یورو/دلار چندین خرید احتمالی با استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) را نشان می دهد. به یاد داشته باشید، با فروش در هنگام عبور میانگین متحرک نمایی (EMA) 12 دوره ای از پایین میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای، این فرآیند می تواند برای یک روند نزولی تکرار شود.
ورودی های جفت ارز یورو/دلار:
مرحله سوم: استفاده از میانگین متحرک نمایی برای پیدا کردن نقاط خروج
اکنون که یک معامله شروع شده است، معامله گران باید تشخیص دهند که چه زمانی زمان خروج از بازار است. این سومین و آخرین مرحله در توسعه یک استراتژی موفق است. معامله گران ممکن است انواع مختلفی از ترکیبات حد ضرر/محدودیت و ریسک-ریوارد را در اینجا انتخاب کنند که با نیازهای معاملاتی شان مطابقت داشته باشند. با این حال، میانگین متحرک نمایی (EMA) را می توان در استراتژی خروج از بازار نیز گنجاند. معامله گر با بازگشت به روند صعودی خرید می کند، بنابراین، باید با نزول روند، معاملات خود را ببندد. این را می توان در یک روند صعودی، یعنی زمانی که قیمت به عقب باز میگردد و به میانگین متحرک نمایی (EMA) 12 دوره ای می رسد، یافت.
هنگام معامله بر اساس روند، حدود ضرر نیز باید اعمال شود. یکی از روش‌های ساده، قرار دادن حدود ضرر در زیر سقف یا کف نوسان در نمودار است. به این ترتیب اگر روند تغییر استفاده از EMA کند، بخاطر یک ضرر می توان در اسرع وقت از هر معامله ای خارج شد. نمودار زیر، این تکنیک را با استفاده از بخشی از مثال معاملاتی بالا نشان می دهد.
خروج جفت ارز یورو/دلار:
معامله بر اساس میانگین متحرک نمایی: خلاصه
میانگین های متحرک نمایی (EMA) همه کاره هستند زیرا می توان از آنها برای شناسایی روند و نقاط ورود و خروج استفاده کرد. این اندیکاتور یک فرآیند کامل معاملاتی را برای معامله گرانی که به دنبال یک سیستم معاملاتی استفاده از EMA دارای روند ساده هستند، فراهم می کند. میانگین متحرک نمایی (EMA) اغلب ماهیت پیچیده ای دارد، با این حال، این مقاله نشان می دهد که چقدر این اندیکاتور می تواند برای معامله گران تازه کار و با تجربه، به طور یکسان، ساده و موثر باشد.
با نکات معاملاتی ما تریدر بهتری شوید
• میانگین متحرک نمایی (EMA) تنها یکی از اندیکاتورهای مفید است. با مطالعه مقاله ما در مورد برخی از محبوب ترین اندیکاتورهای تکنیکال، دانش معاملاتی خود را گسترش دهید.
• با مقاله مقدماتی ما، مطالعه خود را در مورد چگونگی تعریف میانگین متحرک نمایی(EMA) بالا ببرید.
• اصول میانگین متحرک استاندارد را نیز بررسی کنید و میانگین متحرک 200 روزه را نیز در معاملات خود اعمال کنید.
به آکادمی استفاده از EMA آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.
آموزش اندیکاتور میانگین متحرک نمایی
اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یکی از پر استفاده ترین مویینگ اورج ها بوده و ابزار مرود علاقه بسیاری از تحلیل گران تکنیکال می‌باشد. میانگین متحرک نمایی برخلاف میانگین متحرک ساده دارای وزن است و این وزن و توجه را به قیمت های جدید تر بیشتر می‌دهد بنابراین تحلیل گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند واکنش های بیشتری را نسبت به قیمت ها دریابند.
از میانگین متحرک نمایی در اندیکاتور های دیگر مانند مکدی نیز استفاده می‌شود و مورد استفاده ترین دوره ها برای این موینگ اورج، EMA 12 و EMA 26 می‌باشد.
در تصویر زیر خط آبی میانگین متحرک نمایی و خط زرد میانگین متحرک ساده هستند همانطور که می‌بینید در شرایط صعودی خط آبی بالاتر از خط زرد قرار گرفته و همچنین در شرایط نزولی خط آبی پایین تر از خط زرد است این به این معناست که میانگین متحرک نمایی سریع تر از میانگین متحرک ساده به قیمت ها واکنش نشان می‌دهد و در شرایطی که سیگنال های میانگین متحرک ساده با تاخیر صادر می‌شوند به نحوی که منجر به فرصت سوزی می‌شود میانگین متحرک نمایی به کار خواهد آمد.
فرمول و نحوه محاسبه میانگین متحرک نمایی EMA
EMA فعلی از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:
EMA فعلی = ((EMA دیروز – قیمت فعلی) x ضریب ) + EMA دیروز
روش محاسبه ضریب در استفاده از EMA فرمول
این ضریب از طریق فرمول زیر حاصل می‌شود:
به عنوان مثال ضریب در EMA12 برابر است با:
تشخیص روند صعودی یا نزولی از طریق میانگین متحرک نمایی EMA
هنگامی که خط EMA پایین تر از قیمت نمودار قرار گیرد بیانگر روند صعودی و در صورت قرار گیری خط EMA بالاتر از شمع های نمودار سیگنال روند نزولی داده می‌شود.
از EMA استفاده کنیم یا SMA ؟
به صورت کلی نمی توان مطرح نمود که کدام موینگ اورج به طور کلی برتری دارد، میانگین متحرک نمایی متناسب با وزن دهی بیشتر به قیمت های جدیدتر باعث واکنش بیشتر به قیمت ها می‌شود و روند ها را سریع تر می‌تواند تشخیص دهد اما به همین میزان در تشخیص سیگنال های نادرست نیز می‌تواند سریع عمل کند و شما را دچار مشکل سازد، به صورت تجربی مشاهده شده به علت حساسیت بالاتر EMA به قیمت های اخیر استفاده از میانگین متحرک نمایی برای معامله گران در کوتاه مدت و پوزیشن های شورت ابزار مناسب تری است.
دیدگاه شما