نحوه محاسبه ATR

نحوه محاسبه ATR

اندیکاتورها بخشی مهم و تاثیر گذار در آموزش فارکس هستند و در صورتیکه معامله گر به درک درست و اصولی از نحوه شکل گیری و استفاده اندیکاتور برسد می تواند براحتی از آن استفاده کرده و درصد معاملات موفق خود را افزایش دهد. در این مقاله با اندیکاتور “میانگین محدوده واقعی (ATR) ” آشنا می شوید.

میانگین محدوده واقعی (ATR) که توسط ولز وایلدر طراحی و توسعه پیدا کرده، اندیکاتوری است برای اندازه‌گیری نوسانات قیمت همانند بسیاری از اندیکاتورهای وایلدر، ATR نیز برای نمودار کالاها و تایم‌فریم روزانه طراحی شده است. قیمت کالاها در مقایسه با سهام شرکت‌ها نوسانات قیمتی بیشتری را نشان می‌دهند.

در نمودار قیمت کالاها اغلب شکاف قیمتی و حرکات محدود مشاهده می‌شود که هنگامی اتفاق می‌افتد که قیمت یک کالا فراتر از حداکثر قیمت مجاز آن دوره زمانی باز می‌شود. یک رابطه برای سنجش نوسانات اگر تنها بر اساس کف-سقف محدوده عمل کند، نمی‌تواند نوسانات را به هنگام وقوع شکاف‌های قیمتی یا محدود شدن حرکات تشخیص دهد. به همین خاطر وایلدر برای شناسایی این دسته از نوسانات، اندیکاتور میانگین محدوده واقعی را طراحی کرد. لازم به ذکر است که اندیکاتور ATR جهت قیمت را نشان نمی‌دهد و صرفا نوسانات آن را مشخص می‌کند.

وایلدر در کتابی که در سال ۱۹۷۸ تحت عنوان مفاهیمی جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال منتشر کرد، اندیکاتور ATR را معرفی نمود. این کتاب همچنین اندیکاتورهای دیگری از قبیل پارابولیک نحوه محاسبه ATR سار، RSI و شاخص حرکت جهت‌دار (ADX) را نیز در برمی‌گیرد. اگر چه اندیکاتورهای وایلدر پیش از ظهور کامپیوترها طراحی شده‌اند، اما قابلیت خود را در طول زمان از دست نداده و همچنان از محبوبیت بالایی برخوردارند.

محدوده واقعی

وایلدر در ابتدا با مفهومی موسوم به محدوده واقعی (TR) شروع کرده است که بصورت بزرگترین مقدار یکی از سه مورد زیر تعریف می‌شود:

• روش ۱: سقف فعلی منهای کف فعلی
• روش ۲: سقف فعلی منهای قیمت بسته شدن قبلی (قدرمطلق)
• روش ۳: کف فعلی منهای قیمت بسته شدن قبلی (قدرمطلق)

جهت اطمینان از مثبت بودن مقادیر بدست آمده، از قدرمطلق استفاده شده است. با اینحال، وایلدر تمایل داشت فاصله بین دو نقطه را اندازه‌ بگیرد، نه اینکه جهت آن را مشخص کند. اگر سقف دوره فعلی بالای سقف دوره قبلی باشد و کف دوره فعلی پایین‌تر از کف دوره قبلی باشد، در این صورت از محدوده کف-سقف دوره فعلی به عنوان محدوده واقعی استفاده می‌شود. این روش ساده، روش اول برای محاسبه TR است.

روش‌های ۲ و ۳ زمانی استفاده می‌شوند که یک شکاف قیمتی شکل گرفته باشد. شکاف قیمتی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت بسته شدن دوره قبل بالاتر از سقف دوره فعلی باشد (شکاف قیمتی به سمت پایین) یا قیمت بسته شدن دوره قبل پایین‌تر از کف دوره فعلی باشد (شکاف قیمتی به سمت بالا). تصویر زیر مثال‌هایی از مواقعی که روش‌های ۲ و ۳ مناسب هستند را نشان می‌دهد.

مثال A: یک محدوده کوچک سقف-کف پس از شکاف قیمتی به سمت بالا شکل گرفته است. در این حالت TR برابر است با قدرمطلق اختلاف بین سقف دوره فعلی و قیمت بسته شدن دوره قبل.

مثال B: یک محدوده کوچک سقف-کف پس از شکاف قیمتی به سمت پایین شکل گرفته است. در این حالت TR برابر است با قدرمطلق اختلاف بین کف دوره فعلی و قیمت بسته شدن دوره قبل.

مثال C: اگر چه قیمت بسته شدن دوره فعلی در محدوده سقف-کف دوره قبلی رخ داده، اما محدوده سقف-کف دوره فعلی تقریبا کوچک است. در واقع، محدوده سقف-کف دوره فعلی از قدرمطللق اختلاف بین سقف دوره فعلی و قیمت بسته شدن دوره قبلی یا همان مقدار TR کوچکتر است.

نحوه محاسبه ATR

معمولا میانگین محدوده واقعی (ATR) براساس ۱۴ دوره گذشته است و می‌تواند برای تایم‌فریم‌های ساعتی، روزانه، هفتگی یا ماهانه محاسبه شود. برای این مثال، محاسبه ATR براساس تایم‌فریم روزانه محاسبه می‌شود. از آنجائیکه باید نقطه شروعی وجود داشته باشد، لذا مقدار اولیه TR برابر است با سقف منهای کف، و مقدار اولین دوره ۱۴ روزه TR برابر است با میانگین مقادیر روزانه TR برای ۱۴ روز گذشته. پس از اولین دوره ۱۴ روزه، از مقدار ATR آن برای محاسبه ۱۴ دوره بعد استفاده می‌شود.

در مثال بالا، اولین مقدار محدوده واقعی (۰٫۹۱) برابر است با سقف قیمت منهای کف قیمت (خانه زرد رنگ). اولین مقدار ۱۴ روزه ATR (0.56) از میانگین مقادیر محدوده واقعی (TR) برای ۱۴ روز بدست آمده است (خانه آبی رنگ). مقادیر بعدی ATR با استفاده از رابطه فوق محاسبه شده‌اند. مقادیر محاسبه شده در بالا متناظر با ناحیه زرد رنگ نمودار زیر می‌باشند. توجه کنید که چگونه ATR با سقوط قیمت QQQ در ماه مِی و تعدادی کندل‌استیک بلند، صعود کرده است.

برای کسانی که این محاسبات را تمرین می‌کنند، چند نکته وجود دارد. اولا، مانند میانگین متحرک (مووینگ اورج) نمایی (EMA)، مقادیر ATR نیز به اینکه محاسبات را چقدر در فاصله دورتری در گذشته شروع می‌کنید، بستگی دارد. اولین مقدار TR برابر است با سقف قیمتی فعلی منهای کف قیمتی و اولین مقدار ATR برابر است با میانگین ۱۴ مقدار TR بدست آمده. لذا اولین مقدار واقعی ATR تنها پس از دوره ۱۵‌ام شروع می‌شود. اگرچه محاسبات دو دوره اول ATR کمی در مقادیر ATR بعدی تاثیر دارند. مقادیر بدست آمده در مثال بالا ممکن است دقیقا با آنچه در نمودار مشاهده می‌شود، مطابقت نداشته باشد. گرد کردن اعداد نیز می‌تواند قدری در محاسبات مقادیر ATR موثر باشد. ما در نمودارهای خود برای اطمینان از دقت مقادیر ATR، از ۲۵۰ دوره گذشته (معمولا خیلی بیشتر) استفاده می‌کنیم.

ATR مطلق

ATR براساس مقادیر محدوده واقعی (TR) محاسبه می‌شود که آن نیز از تغییرات مطلق قیمت استفاده می‌کند. به همین خاطر، ATR نیز نوسانات را بصورت سطوح مطلقی نشان می‌دهد. به عبارتی دیگر، ATR بصورت درصدی از قیمت بسته شدن دوره فعلی نشان داده نمی‌شود. به این معنی که نمودارهای سهام با قیمت‌های پایین، در مقایسه با نمودارهای با قیمت‌های بالا، مقادیر ATR کمتری خواهند داشت. برای مثال، نموداری با محدوده قیمتی ۲۰ تا ۳۰ دلار، نسبت به نمودار دیگری با محدوده قیمتی ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار، مقادیر ATR خیلی کمتری دارد. به همین دلیل، مقادیر ATR نمودارهای مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. حتی در صورت وقوع حرکات قیمتی بزرگ در یک نمودار، مانند نزول قیمت از ۷۰ به ۲۰، نمی‌توان مقادیر ATR را در بلندمدت مقایسه کرد. تصویر زیر نمودار شرکت Google را با مقادیر ATR دو رقمی نشان می‌دهد و تصویر بعدی نمودار Microsoft را نشان می‌دهد که در آن مقادیر ATR کمتر از یک هستند. اگرچه مقادیر ATR این دو نمودار متفاوت هستند، اما شکل مشابهی را ایجاد کرده‌اند.

نتیجه‌گیری

ATR مانند MACD یا RSI اندیکاتوری جهت‌دار نیست، بلکه اندیکاتوری نوسان‌گیر است که تمایل یا عدم تمایل به یک حرکت قیمتی را نشان می‌دهد. حرکات قیمتی شدید، در هر دو جهت، اغلب همراه با محدوده‌های بزرگ یا محدوده‌های واقعی (TR) بزرگ، رخ می‌دهند. این امر به ویژه در ابتدای حرکت صادق است. حرکات معمولی و کوچک قیمتی همراه با محدوده‌های کوچکی (TR) اتفاق می‌افتند. به همین منظور، با استفاده از ATR می‌توان به تمایل معامله‌گران پیش از وقوع یک حرکت یا شکست یک سطح مقاومتی یا حمایتی، پی برد. شکست یک سطح حمایتی در صورتی که با افزایش ATR همراه باشد، نشان از فشار فروش شدیدی دارد و شکست سطح حمایتی را اعتبار می‌بخشد همچنین توصیه میشود مقالات روبرو را پس از این مقاله به ترتیب مطالعه کنید ابتدا مقاله معامله‌گر فارکس و عادات روزانه و سپس مقاله یک ترفند معاملاتی: پورتفو (Exposure)

اندیکاتور Average True Range - ATR

محدوده واقعی متوسط (ATR) یک شاخص فنی برای اندازه گیری نوسانات بازار است.

محدوده واقعی متوسط (ATR) یک شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال است که با تجزیه طیف وسیعی از قیمت دارایی برای آن دوره ، نوسانات بازار را اندازه گیری می کند.

به طور خاص ، ATR معیار نوسانات است که توسط تکنسین بازار J. Welles Wilder Jr. در کتاب ، "مفاهیم جدید در سیستم های معاملات فنی" معرفی شده است.

Average True Range - ATR در اصل برای استفاده در بازار کالاها تولید شده است اما از آن زمان به بعد برای انواع اوراق بهادار اعمال شده است.

Average True Range - ATR برای محاسبات خود از این داده ها استفاده می کند:

مقدار مطلق جریان پایین تر از بسته شدن قبلی است.

متوسط دامنه واقعی یک میانگین متحرک 14

فرمول ATR

اولین قدم در محاسبه ATR یافتن یک سری مقادیر دامنه واقعی است.

دامنه قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی خاص ، به سادگی منهای منفی آن است.

در همین حال ، دامنه واقعی گسترده تر است و به صورت زیر تعریف می شود:

نحوه محاسبه ATR

معامله گران می توانند از دوره های کوتاه تر از 14 روز برای تولید سیگنال های معاملاتی بیشتر استفاده کنند ، در حالی که دوره های طولانی تر احتمال بیشتری برای تولید سیگنال های معاماتی قوی دارند.

به عنوان مثال ، فرض کنید یک معامله گر کوتاه مدت فقط می خواهد نوسانات سهام را در طی پنج روز معاملاتی تجزیه و تحلیل کند. بنابراین ، تاجر می تواند ATR پنج روزه را محاسبه کند.

با فرض اینکه داده های قیمت تاریخی به ترتیب زمانی معکوس مرتب شده اند ، معامله گر حداکثر مقدار مطلق مقدار زیاد فعلی منهای کم فعلی ، مقدار مطلق فعلی منهای منفی بسته شدن قبلی و مقدار مطلق پایین فعلی منهای مقدار بستن قبلی را در نظر میگیرد.

این محاسبات محدوده واقعی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام می شود و سپس برای محاسبه اولین مقدار ATR پنج روزه به طور متوسط انجام می شود.

محدوده متوسط واقعی یا ATR به شما چه می گوید؟

وایلدر در ابتدا متوسط دامنه واقعی (ATR) را برای كالاها توسعه داد ، اما از این شاخص می توان برای سهام و شاخص ها نیز استفاده كرد .

به بیان ساده ، ارزی كه دارای سطح بالایی از نوسانات هستند دارای ATR بالاتری هستند و سهام با نوسانات كم نیز دارای ATR پایین ATR ممکن است توسط تکنسین های بازار برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود و این یک ابزار مفید برای افزودن به یک سیستم معاملات است.

این هدف برای ایجاد معامله گران برای اندازه گیری دقیق نوسانات روزانه یک دارایی با استفاده از محاسبات ساده ایجاد شده است. نشانگر جهت قیمت را نشان نمی دهد.

بلکه در درجه اول برای اندازه گیری نوسانات ناشی از شکاف ها و محدود کردن حرکات بالا یا پایین استفاده می شود.

محاسبه ATR نسبتاً ساده است و فقط به داده های قیمت تاریخی احتیاج دارد.

استفاده از ATR معمولاً به عنوان یک روش خروج استفاده می شود که بدون توجه به تصمیم گیری در مورد تصمیم گیری ، می تواند اعمال شود.

نمونه ای از نحوه استفاده از ATR

به عنوان یک مثال فرضی ، فرض کنید اولین مقدار ATR پنج روزه 1.41 محاسبه شده و روز ششم دارای دامنه واقعی 1.09 باشد. مقدار ATR متوالی را می توان با ضرب مقدار قبلی ATR در تعداد روزهای کمتر از یک و سپس افزودن دامنه واقعی برای دوره فعلی به محصول تخمین زد.

بعد ، جمع را بر بازه زمانی انتخاب شده تقسیم کنید.

به عنوان مثال ، مقدار دوم ATR 1.35 یا (1.41 * (5 - 1) + (1.09)) / 5 تخمین زده می شود سپس فرمول می تواند در کل دوره زمانی تکرار شود.

اندیکاتور Average True Range - ATR

محدوده واقعی متوسط (ATR) یک شاخص فنی برای اندازه گیری نوسانات بازار است.

محدوده واقعی متوسط (ATR) یک شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال است که با تجزیه طیف وسیعی از قیمت دارایی برای آن دوره ، نوسانات بازار را اندازه گیری می کند.

به طور خاص ، ATR معیار نوسانات است که توسط تکنسین بازار J. Welles Wilder Jr. در کتاب ، "مفاهیم جدید در سیستم های معاملات فنی" معرفی شده است.

Average True Range - ATR در اصل برای استفاده در بازار کالاها تولید شده است اما از آن زمان به بعد برای انواع اوراق بهادار اعمال شده است.

Average True Range - ATR برای محاسبات خود از این داده ها استفاده می کند:

مقدار مطلق جریان پایین تر از بسته شدن قبلی است.

متوسط دامنه واقعی یک میانگین متحرک 14

فرمول ATR

اولین قدم در محاسبه ATR یافتن یک سری مقادیر دامنه واقعی است.

دامنه قیمت یک دارایی برای یک روز معاملاتی نحوه محاسبه ATR خاص ، به سادگی منهای منفی آن است.

در همین حال ، دامنه واقعی گسترده تر است و به صورت زیر تعریف می شود:

نحوه محاسبه ATR

معامله گران می توانند از دوره های کوتاه تر از 14 روز برای تولید سیگنال های معاملاتی بیشتر استفاده کنند ، در حالی که دوره های طولانی تر احتمال بیشتری برای تولید سیگنال های معاماتی قوی دارند.

به عنوان مثال ، فرض کنید یک معامله گر کوتاه مدت فقط می خواهد نوسانات سهام را در طی پنج روز معاملاتی تجزیه و تحلیل کند. بنابراین ، تاجر می تواند ATR پنج روزه را محاسبه کند.

با فرض اینکه داده های قیمت تاریخی به ترتیب زمانی معکوس مرتب شده اند ، معامله گر حداکثر مقدار مطلق مقدار زیاد فعلی منهای کم فعلی ، مقدار مطلق فعلی منهای منفی بسته شدن قبلی و مقدار مطلق پایین فعلی منهای مقدار بستن قبلی را در نظر میگیرد.

این محاسبات محدوده واقعی برای پنج روز معاملاتی اخیر انجام می شود و سپس برای محاسبه اولین مقدار ATR پنج روزه به طور متوسط انجام می شود.

محدوده متوسط واقعی یا ATR به شما چه می گوید؟

وایلدر نحوه محاسبه ATR در ابتدا متوسط دامنه واقعی (ATR) را برای كالاها توسعه داد ، اما از این شاخص می توان برای سهام و شاخص ها نیز استفاده كرد .

به بیان ساده ، ارزی كه دارای سطح بالایی از نوسانات هستند دارای ATR بالاتری هستند و سهام با نوسانات كم نیز دارای ATR پایین ATR ممکن است توسط تکنسین های بازار برای ورود و خروج از معاملات استفاده شود و این یک ابزار مفید برای افزودن به یک سیستم معاملات است.

این هدف برای ایجاد معامله گران برای اندازه گیری دقیق نوسانات روزانه یک دارایی با استفاده از محاسبات ساده ایجاد شده است. نشانگر جهت قیمت را نشان نمی دهد.

بلکه در درجه اول برای اندازه گیری نوسانات ناشی از شکاف ها و محدود کردن حرکات بالا یا پایین استفاده می شود.

محاسبه ATR نسبتاً ساده است و فقط به داده های قیمت تاریخی احتیاج دارد.

استفاده از ATR معمولاً به عنوان یک روش خروج استفاده می شود که بدون توجه به تصمیم گیری در مورد تصمیم گیری ، می تواند اعمال شود.

نمونه ای از نحوه استفاده از ATR

به عنوان یک مثال فرضی ، فرض کنید اولین مقدار ATR پنج روزه 1.41 محاسبه شده و روز ششم دارای دامنه واقعی 1.09 باشد. مقدار ATR متوالی را می توان با ضرب مقدار قبلی ATR در تعداد روزهای کمتر از یک و سپس افزودن دامنه واقعی برای دوره فعلی به محصول تخمین زد.

بعد ، جمع را بر بازه زمانی انتخاب شده تقسیم کنید.

به عنوان مثال ، مقدار دوم ATR 1.35 یا (1.41 * (5 - 1) + (1.09)) / 5 تخمین زده می شود سپس فرمول می تواند در کل دوره زمانی تکرار شود.

اندیکاتور ATR چیست؟ Average True Range

برای پیش‌بینی بازار کریپتوکارنسی و شناسایی سیگنال‌های قوی از چه اندیکاتورهایی استفاده می‌کنید؟ در این مقاله قصد داریم به یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بپردازیم. این اندیکاتور که با نام اندیکاتور atr شناخته می‌شود، به شما در پیش‌بینی روند بازار کمک بسیار زیادی می‌کند. می‌توان به اندیکاتور atr به دید یکی از زیر شاخه‌های مهم اندیکاتور میانگین متحرک نمایی نگاه کرد.

مهم‌ترین فایده‌ی اندیکاتور atr این است که با استفاده از آن، نوسانات دارایی در بازار ارزدیجیتال به خوبی قابل مشاهده است. این دقیقاً همان رابطه مستقیمی هست که بین نوسانات بازار و مقدار اندیکاتور atr وجود دارد. البته در استفاده از این نوسانگر باید دقت کنید که قرار نیست این اندیکاتور به عنوان اولین و آخرین ابزاری باشد که برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید. سعی کنید به روش ترکیبی از چند نوسانگر استفاده نمایید تا سیگنال‌های مطمئن‌تری را دریافت کنید. با ما همراه باشید تا این نوسانگر کاربردی را به صورت دقیق بررسی کنیم.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

معرفی کلی اندیکاتور atr

نوسانگر atr را می‌توان کوتاه شده‌ی عبارت Average True Range دانست. نخستین بار والز ویلدر این اندیکاتور نحوه محاسبه ATR را در سال 1978 میلادی معرفی کرد. کاربرد اندیکاتور atr بیشتر برای بازارهایی است که از تلاطم و تغییرات قیمت متعدد برخوردار می‌شوند؛ اما سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که نوسان در یک بازار چیست و چگونه رخ می‌دهد؟ در واقع نوسانات زمانی رخ می‌دهند که قیمت پایانی یک سهم در بازه‌ای معین بالا یا پایین می‌رود.

نحوه محاسبه اندیکاتور atr

برای محاسبه‌ی نوسانگر atr نیاز به طی کردن مراحلی است که باید به دقت آنها را شناخته و انجام دهید. در ادامه به برخی نکات در محاسبه‌ی اندیکاتور atr می‌پردازیم:

• تحلیل کردن آن هم به کمک اندیکاتور atr کاری بسیار ساده و جذاب هست. برای این کار لازم است بارگذاری آن را بر روی نرم افزار معاملاتی خود شروع کنید.
• برای درک بهتر نحوه کار با اندیکاتور atr لازم است از تحلیل فرمولی بهره گیرید.
• در ادامه با ساده سازی فرمول سعی کرده‌ایم روند محاسبات را برایتان راحت‌تر کنیم.
• اندیکاتور atr برای نمودارهای ساعتی، نمودارهای روزانه و حتی نمودارهای هفتگی بسیار مناسب می‌باشد.
• در این نوسانگر، محدوده واقعی یا همان (True Range | TR) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

جهت محاسبه آن می‌توانید از فرمولی که در ادامه برای شما آورده‌ایم بهره گیرید:

TR در فرمول بالا، میزان محدوده واقعی را نشان می‌دهد. همچنین High قیمت بالای دوره زمانی که انتخاب کرده‌اید را نمایندگی می‌کند. عبارت Low نشان‌دهنده کمترین قیمت بازه زمانی مورد نظر شما می‌باشد.

همچنین close قیمت نهایی ارزدیجیتال موردنظر را در همان دوره نشان می‌دهد. closeprev قیمت نهایی در دوره قبلی را نشان می‌دهد.

راهنمای استفاده

تعدادی از تریدرها تمایل دارند تعداد سیگنال‌ بیشتری را دریافت کنند به همین منظور دوره‌های مورد نظر خود را کوتاه‌تر انتخاب می‌کنند. برای درک بهتر موضوع اجازه دهید برایتان مثالی بزنیم. فرض کنید شخصی سرمایه‌گذاری نوسانات قیمت سهامی خود را در بازه‌های زمانی 5 روزه تعریف کرده است.

لازم است این شخص بیشترین مقدار بین قدر مطلق اختلاف قیمت بالا و پایین، قدر مطلق اختلاف قیمت بالای فعلی از قیمت بسته شدن دوره قبلی و قدر مطلق اختلاف قیمت پایین فعلی از قیمت بسته‌ شدن قبلی را به ازای هر کدام از دوره‌های مذکور محاسبه کند و به دست آورد. در واقع هنگامی که قصد دارید میزان اندیکاتور atr را به دست آورید لازم است این روند را پنج بار انجام دهید و سپس میانگین آن‌ها را محاسبه کنید.

اسیلاتور atr یا اندیکاتور atr، کدام یک صحیح است؟

اندیکاتور atr و اسیلاتور atr هر دو درست هستند. در واقع وظیفه اندیکاتور atr این است که افراد را در بررسی و تحلیل نوسانات بازار و سهم یاری دهد. شمع‌هایی که در نمودارها نشان داده می‌شوند کار را برای تحلیل‌‌گران راحت‌تر می‌کنند.

اما درباره اسیلاتور atr باید بگوییم که کاربرد آن‌ها زمانی مشخص می‌شود که نسبت به تحلیل فنی گام برداریم. در واقع اسیلاتور atr در زمانی که تحلیل‌گر نتواند نحوه محاسبه ATR روند مشخصی را پیدا کند بسیار مفید خواهد بود. به کمک اسیلاتورها می‌توان داده‌های دقیق‌تر و بهتری را دریافت کرد.

روش های یادگیری اندیکاتور atr

برای آموزش و یادگیری اندیکاتور atr روش‌های متعدد و بی‌شماری وجود دارد. که می‌توانید از آنها استفاده کنید. افراد برای یادگیری این نوسانگر کاربردی می‌توانند سراغ کلاس‌های حضوری و یا آنلاین بروند. مطالب بسیار مفیدی در سایت‌های مختلف وجود دارد که می‌توانید از آنها استفاده کنید.

علاوه بر این می‌توانید از فایل‌های pdf که مربوط به نوسانگرها هستند نیز بهره گیرید و برای یادگیری آن گام بردارید. به طور کلی باید بگوییم که در وضعیت کنونی جامعه که بیماری کرونا همه‌جا را فراگرفته، بهره‌گیری از کلیپ‌های آموزشی و یا شرکت در کلاس‌های آنلاین می‌تواند بهترین گزینه باشد. علاوه بر این باید بگوییم که در این زمینه هر سؤالی که ذهن شما را به خود مشغول کرد با تیم متخصصان ما در میان بگذارید و از راهنمایی‌های مفید آن‌ها بهره کافی را ببرید.

آموزش اصولی ‌

در وهله اول باید بگوییم که اگر مبتدی هستید، فرمول‌های نوسانگر atr برای شما کاربرد زیادی ندارد؛ بنابراین از حفظ کردن آن‌ها پرهیز کنید . همچنین بهتر است بدانید که تحلیل و بررسی به کمک این ابزار تکنیکال بسیار با اهمیت است و بهتر است آن را یاد بگیرید. در این راستا باید به شما بگوییم که یاد بگیرید چگونه با کمک این نوسانگر برای خود یک استراتژی مالی یا استراتژی معامله‌ای تهیه کنید. جهت بهره‌گیری از این اندیکاتور، لازم است چارت تکنیکال خود را باز کنید و در قسمت جستجو کلمه atr را تایپ کنید.

در صورتی که با تایپ atr باز هم اندیکاتور atr را پیدا نکردید، نیاز است عبارت کامل آن را به صورت Average True Range جستجو کنید. در این حالت، شما نموداری را که در پایین چارت وجود دارد، می‌بینید.

می‌توانید در بخش تنظیمات این اسیلاتور بروید و چک کنید که بازه زمانی و دوره آن بر روی 14 قرار گرفته است یا خیر. احتمالاً دوره روی 14 قرار دارد. دوره 14 یکی از دوره‌های کاربردی برای اکثر سهم‌ها می‌باشد؛ اما اگر دوست دارید تحلیل بنیادی‌تر و ایده‌آل‌تر داشته باشید لازم است از دوره‌ای با بازه بیشتر استفاده کنید. لازم است بگوییم که سیگنال خرید و سیگنال فروش یکی از مهم‌ترین کاربردها و ویژگی‌های اندیکاتور atr می‌باشد.

به عبارت دیگر که خط اسیلاتور در پایین‌ترین سطح خود جای دارد سیگنال خرید نمایش داده می‌شود. در ادامه زمانی که خط اسیلاتور در بالاترین سطح خود قرار دارد یعنی سیگنال فروش قابل مشاهده است. خوب است بدانید نوسانگر atr کاملاً رایگان بوده است و برای دانلود و نصب آن نیازی به هیچ هزینه اضافه‌ای نمی‌باشد.

محدودیت های اندیکاتور atr

به جهت بهره‌گیری از اندیکاتور atr ممکن است دو محدودیت مقابل تریدرهای عزیز قرار گیرد. اولین مانع یا محدودیت به نظری بودن این اندیکاتور مربوط می‌شود. در واقع در نوسانگر atr، برداشت‌های متنوعی توسط تریدرها به چشم می‌خورد. دومین محدودیت و مانع، عدم بررسی جهت قیمت‌ها می‌باشد.

همه ما می‌دانیم که اندیکاتور atr به جز سنجیدن نوسانات و نشان دادن سیگنال‌ها قادر به انجام اموری چون نشان دادن قیمت‌ها نیست. لذا روبه‌رو شدن سرمایه‌گذار با انواع سیگنال‌ها امری طبیعی به‌شمار می‌رود. به عنوان مثال در صورتی که حرکت قیمت برخلاف روند اوج گیرد و بالا برود، در همین راستا اندیکاتور atr نیز بالا خواهد رفت.

در برخی مواقع دیده شده که معامله‌گران خیال می‌کنند اندیکاتور روند ماقبل را تائید نموده است؛ این در حالیست که ما احتمال این رویداد را 50- 50 می‌دانیم. به جهت تکمیل مطالب باید بگوییم که در تریدینگ ویو یا صفحات نمودار صرافی، اندیکاتور atr را به طور نموداری خواهید دید. در این بین خبری از نشان دادن گام‌های حرکتی نمی‌باشد.

نتیجه‌گیری

در انتها لازم است بدانید که اندیکاتور atr در بازار ارزدیجیتال ایران آنچنان که باید کارایی ندارد. در واقع شما زمانی متوجه این موضوع خواهید شد که از چند اندیکاتور دیگر بهره گیرید و با کاربردهای آنان آشنا شوید. شاید گفتن این حرف خیلی خوشایند نباشد اما تعدادی از تحلیل‌گران ارزدیجیتال ایران باور دارند که نه تنها نوسانگر atr بلکه تعداد زیادی از اندیکاتورهای کاربردی که در ارزدیجیتال‌های جهانی مشهور هستند در ارزدیجیتال ایران کارایی خاصی ندارند.

در بازار ارزدیجیتال تنها چند اندیکاتور پرکاربرد هستند که اگر بتوانید به وجود آن‌ها پی ببرید قطعاً معاملاتی سودمند و ارزشمند را به دست خواهید آورد. به عنوان نکته انتهایی و کاربردی باید بگوییم که به هیچ عنوان از این اندیکاتور atr یا هر اندیکاتور دیگری به تنهایی استفاده نکنید.

اندیکاتور ATR چیست + مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR

داشتن درک درستی از نوسان در بازارهای مالی نقش کلیدی در اتخاذ تصمیم‌های صحیح در طول معامله‌گری دارد. نوسان در ذات تمام بازارهای مالی نهفته است. البته شدت و ضعف این نوسانات در بازارهای مختلف متفاوت است. به عنوان مثال بازارهای ارزهای دیجیتال در حال حاضر نوسانات بسیار بیشتری را تجربه می‌کند. با ذکر این مقدمه در ادامه قصد داریم به آموزش اندیکاتور ATR بپردازیم. این اندیکاتور به آنالیز نوسانات قیمت دارایی در یک بازه زمانی می‌پردازد. تا انتهای مطلب حاضر با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور ATR چیست؟

Average Tru Range که در زبان فارسی به عنوان میانگین محدوده واقعی شناخته می‌شود، یکی از اندیکاتورهایی است که برای اندازه‌گیری نوسانات موجود در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور در ردیف اسیلاتورها به شمار می‌رود. به طور طبیعی زمانی که شدت نوسانات در بازار روند افزایشی پیدا می‌کند، رنج اندیکاتور ATR نیز زیاد می‌شود. بالعکس وقتی که نوسانات قیمت افت پیدا می‌کند، شاخص ATR نیز کاهش پیدا می‌کند.

نکته مهمی که باید در این قسمت اشاره کنیم این است که نباید نوسانات قیمت را با مومنتوم اشتباه گرفت. وقتی صحبت از مومنتوم در بازار می‌شود، بیشتر تمرکز روی روند قیمت و جهت آن است. مومنتوم قوی ناظر بر شکل‌گیری روندی صعودی یا نزولی قدرتمند در بازار است. در مقابل مفهوم دیگری تحت عنوان نوسان وجود دارد که اصلا ناظر بر روندها نیست و صرفا تغییرات قیمت در مقایسه با میانگین را در یک بازه زمانی مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر با مفهوم اندیکاتور آشنا نیستید پیشنهاد می کنیم مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

مهم‌ترین کاربرد اندیکاتور ATR چیست؟

نکته اساسی که باید در خصوص آموزش اندیکاتور ATR مورد بررسی قرار دهیم، ناظر به نحوه استفاده از آن است. به طور کلی یکی از اساسی‌ترین موارد استفاده از این اندیکاتور تعیین حد ضرر است. وقتی یک سهم از شاخص ATR بالایی برخوردار است، یعنی نوسان قیمت زیادی در بازار حاکم است. در این شرایط معامله‌گران معمولا حد ضرر خود را تا حدودی پایین‌تر می‌آورند که در اثر نوسانات شدید بازار فعال نشود. در کنار آن وقتی شاخص ATR روند کاهشی به خود می‌گیرد، به این معنی است که نوسانات قیمتی کاهش پیدا کرده است. در نتیجه حد ضرر توسط تریدرها در سطح بالاتری در نظر گرفته می‌شود.

نقاط ضعف شاخص ATR چیست؟

یکی از موضوعاتی که حتما باید برای آشنایی با اندیکاتورها در نظر داشته باشید، بررسی نقاط ضعف آن‌ها است. شاخص ATR به هیچ عنوان نباید به تنهایی به عنوان مبنای خرید و فروش معامله‌گران در نظر گرفته شود. واقعیت این است که همان طور که مشاهده کردید، صرفا نمایشی از نوسانات سهم است که هیچ اطلاعاتی در خصوص جهت حرکت روندها و قدرت آن‌ها در اختیار شما قرار نمی‌دهد.

نکته مهم بعدی این است که بر خلاف سایر اندیکاتورها، شاخص و معیار مشخصی برای تشخیص معکوس شدن یا نشدن سهام در بازار وجود ندارد. در نتیجه این امکان وجود دارد که هر تحلیلگری نتایج و برداشت‌های شخصی خود را از نتایج یکسان حاصی این اندیکاتور داشته باشد. مجموعه این عوامل یک نکته مهم را نشان می‌دهد؛ حتما در کنار ATR باید به سراغ استفاده از اندیکاتورهای مشابه دیگر نیز بروید.

سؤالات متداول

چه کسی به عنوان مبدع اندیکاتور ATR شناخته می‌شود؟

ولز وایدر که به عنوان یکی از معروف‌ترین تحلیلگران تکنیکال شناخته می‌شود، اندیکاتور ATR را ابداع کرده است. در کارنامه او ابداع اندیکاتورهای دیگری مانند RSI، ADX و Psar نیز مشاهده می‌شود.

برای محاسبه اندیکاتور ATR چند دوره زمانی مد نظر قرار می‌گیرد؟

معمولا با در نظر گرفتن 7 تا 14 دوره معاملاتی، نتایج حاصل از این اندیکاتور را با خطای به مراتب کمتری همراه می‌کند. البته بسته به استراتژی تریدر این امکان وجود دارد که تعداد دوره معاملاتی کمتر یا بیشتر در نظر گرفته شود. کمتر کردن دوره زمانی عملا باعث می‌شود که سیگنال‌های بیشتری از اندیکاتور ATR صادر شود که در عمل ممکن است با خطای نسبتا بالایی همراه باشد.

اندیکاتور ATR برای دریافت سیگنال خرید بهتر است یا فروش؟

همان طور که در بالا اشاره کردیم این اندیکاتور هم سیگنال خرید و هم سیگنال فروش را صادر می‌نماید. با این وجود بسیاری از تحلیلگران تکنیکال از آن برای دریافت سیگنال‌های خروج استفاده می‌کنند. چرا که نتایج بهتری در این گونه موارد به همراه دارد.

کلام پایانی

در این مقاله به آموزش اندیکاتور ATR به صورت مختصر پرداختیم. واقعیت این است که استفاده از ATR دشواری‌های خاص خودش را دارد و توصیه ما این است که تنها زمانی به سراغ این اندیکاتور برای دریافت سیگنال خرید و فروش بروید که تسلط بالایی روی آن پیدا کرده‌اید. در همین راستا دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته را برای شما نحوه محاسبه ATR در کلینیک سرمایه آماده کرده‌ایم که در قالب آن‌ها تمرین‌های متعددی را برای معرفی این اندیکاتور و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. با تهیه این دو دوره می‌توانید یکبار برای همیشه هر آنچه برای تبدیل شدن به تحلیلگر تکنیکال نیاز دارید را فرا بگیرید.