استراتژی مارتینگل

“نظریه‌ی مارتینگل تاریخچه‌ی احتمالات ریاضی را نشان می‌دهد:
تعاریف اولیه را از مفاهیم خام قماربازی الهام گرفته‌اند، اما این نظریه تبدیل به ابزاری حرفه‌ای برای
ریاضیات انتزاعی مدرن شده است …”
جی. اِل. دوب، مارتینگل چیست؟

بهترین استراتژی های باینری آپشن

همانطور که میدانید استراتژی های زیادی وجود دارد که شما بتوانید به راحتی در باینری آپشن موفق باشید.
اما تمام آنها صد در صد نمی باشند و باید از استراتژی های مختلف استفاده کنید تا بتوانید،
به موفقیت قطعی برسید.

در این پست قصد داریم به شما بهترین استراتژی های باینری آپشن را آموزش دهیم و،
یک توضیح کلی در رابطه با هر یک از آنها به شما بدهیم.

برای وارد شدن به معامله یکسری نکات رو باید رعایت کنید:

• تمام سرمایه خود را وارد معامله نکنید ، اگر دقت کرده باشید در بالا گفتیم استراتژی ها صد در صد نمیباشند.
• سرعت حرکت قیمت سهام ، کالا یا ارز را بررسی کنید.
• تنها 5 الی 10 درصد از سرمایه خود را وارد معامله کنید که جای جبران داشته باشید.

شما میتوانید بدون استراتژی هم معامله کنید اما مطمئن باشید با این روش به جایی نخواهید رسید،
پس برای موفقیت بیشتر و ریسک کمتر بهتر است از استراتژی های مطمئن استفاده کنید.

در بازار فارکس و باینری آپشن اندیکاتور ها بر اساس قیمت و حجم معامله روند صعودی و نزولی را،
به صورت واضح نشان میدهند و همینطور قیمت احتمالی را در آینده به ما نشان میدهند.
در پایین چند اندیکاتور معرفی کرده ایم که برای معاملات 1 تا 15 یا 20 دقیقه کاربرد زیادی دارند.
همه آنها در متاتریدر قابل نصب هستند.

استراتژی های باینری آپشن

استراتژی آلتیماتوم: این استراتژی برای ترید با زمان 24 ساعته است و برای معامله های تماس یا Touch طراحی شده است.

استراتژی باینری آپشن سه کندل متوالی: اندیکاتور این استراتژی به تریدر ها کمک میکند که در جهت بازار معامله کنند.
یک نکته مهم هست که اگه دقت کرده باشید در تایم فریم های کوتاه بازار دچار نویز است و بهتر است از این سیستم در
تایم فریم های یک ساعته یا بیشتر استفاده کنید.

استراتژی 15 دقیقه ای اسکالپر: از 3 اندیکاتور تشکیل شده است که این روش بسیار آسان میباشد.

استراتژی باینری آپشن 60 دقیقه ای با باند بولینگر و مومنتوم : دو اندیکاتور معروف که در متاترید 4 دردسترس است،
و در آن استفاده میشود.

استفاده از باند بولینگر : یکی از روش های باند بولینگر استفاده از اسکالپ میباشد.

روش سیگنال نهایی : یکی دیگر از روش هایی که بازار در حال صعود یا نزول باشد استفاده میشود.

مارتینگل : این روش به تنهایی یک استراتژی معامله نیست بلکه برای مدیریت سرمایه هست و در کنار یک
استراتژی دیگر استفاده میشود این را به خاطر داشته باشید که این روش بسیار پر ریسک و خطرناک است.

استراتژی MA و ADX : این روش از دو اندیکاتور معروف میانگین متحرک و اندیکاتور ADX بوجود آمده است،
هر دو جزو ابزار هایی هستند که به صورت پیشفرض در متاتریدر وجود دارد.

ترکیب RSI و STOCHASTIC : این روش از دو اندیکاتور استفاده میشود و به صورت پیش فرض در بروکر ها
و متاتریدر موجود است.

چند نوع استراتژی معرفی کردیم که در پست های بعد تعداد بیشتری معرفی میکنیم حتما ما را دنبال کنید.

استراتژی مارتینگل

استراتژی مارتینگل را حتماً شنیده‌اید. مارتینگل (Martingale) بیشتر شبیه یک سبک مدیریت ریسک است تا استراتژی معاملاتی. در استراتژی مارتینگل شما با تغییر حجم معامله در تلاش هستید تا زیان‌های قبلی را جبران کنید و سود بیشتری به دست بیاورید. در این مقاله می‌خواهیم این استراتژی مدیریت ریسک را بررسی کنیم.
نحوه کار استراتژی مارتینگل

تئوری مارتینگل خیلی ساده است. هر بار که در معامله‌ای ضرر کردید، حجم معامله بعدی را دو برابر کنید! این استراتژی برای قمار و شرط‌بندی مناسب است. در واقع اگر احتمال وقوع یک رویداد ۵۰ درصد باشد، می‌توانید از این استراتژی کمک بگیرید. درست مثل انداختن سکه. با این حال باید توجه داشته باشید که طبق این تئوری، در بلندمدت شما هیچ سود یا زیانی نخواهید داشت! شما هر بار به طور شانسی حرکت بعدی بازار را حدس می‌زنید. اگر معامله با زیان بسته شد، باید در معامله بعدی حجم معامله را دو برابر کنید. این کار را باید تا جایی ادامه دهید که در یک معامله سود کنید. با سودی که به دست می‌آورید ابتدا تمام زیان‌های قبلی را جبران می‌کنید و باقی مانده هر چه که شد سود نهایی شما خواهد بود.
مثال واقعی از مارتینگل

فرض کنید که هر معامله‌ای که انجام می‌دهید در نهایت در سود و یا زیان مشخصی بسته خواهد شد. اندازه حد سود با اندازه حد ضرر معامله یکی است (نسبت ریسک به ریوارد یک به یک است). احتمال این‌که در معامله سود کنید با احتمال ضرر در معامله هم برابر است. به طور مثال اگر شما در یک معامله‌ای سود کنید، ۵ دلار به دست می‌آورید و اگر ضرر کنید ۵ دلار از حساب شما کسر خواهد شد:

فرض کنید در اولین معامله سود می‌کنید. پس ۵ دلار به حساب شما واریز می‌شود.
حال فرض کنید در معامله اول حد ضرر فعال شود، ۵ دلار ضرر می‌کنید. در معامله دوم باید با دو برابر حجم قبلی معامله کنید. اگر در معامله دوم با سود از بازار خارج شوید، ۱۰ دلار به دست می‌آورید. حجم معامله دوم دو برابر معامله اول است، پس سود شما هم دو برابر خواهد بود. اگر ۱۰ دلار سود را از ۵ دلار زیان معامله اول کم کنیم، خالص سود شما ۵ دلار خواهد بود.
حال فرض کنید که شما در معامله اول ۵ دلار ضرر می‌کنید، در معامله دوم حجم را دوبل می‌کنید و ۱۰ دلار ضرر می‌کنید و سپس در معامله سوم حجم معامله را باز هم دو برابر می‌کنید و وارد بازار می‌شوید و ۲۰ دلار سود می‌کنید. زیان دو معامله اول (۱۵ دلار) را از سود معامله سوم (۲۰) دلار کم کنید. سود خالص شما در سه معامله تنها ۵ دلار خواهد بود.
فرض کنید در سه معامله اول ضرر کرده‌اید. یعنی در معامله اول ۵ دلار، در معامله دوم ۱۰ دلار و در معامله سوم ۲۰ دلار. در معامله چهارم دو برابر حجم معامله سوم وارد بازار می‌شوید و سود می‌کنید. سود شما ۴۰ دلار است. حال زیان سه معامله اول را از ۴۰ دلار کم کنید، می‌شود ۵ دلار. یعنی سود خالص شما بعد از سه معامله ناموفق و یک معامله سود ده ۵ دلار است.

چرا استفاده از استراتژی مارتینگل خطرناک است؟

این استراتژی فرض می‌کند که موجودی حساب شما بی نهایت است! این یکی از ایرادات اساسی در استراتژی مارتینگل است. شاید شما ۱۰ معامله سود ده متوالی داشته باشید. مشکلی پیش نمی‌آید. اما اگر چند معامله زیان ده متوالی داشته باشید، دیگر پولی برای معامله باقی نخواهد ماند. شما در هر معامله‌ای که زیان می‌کنید، برای جبران زیان اولین معامله باید حجم معامله را دو برابر کنید! همان‌طور که در بالا هم با مثال نشان دادیم، اگر در نهایت در یک معامله‌ای به سود رسیدید، تازه زیان‌های قبلی را جبران می‌کنید و سود معامله هم در مقایسه با حجم سرمایه‌ای که وارد بازار کرده‌اید اصلاً به صرفه نیست!
اگر چند معامله زیان ده متوالی داشته باشید و در آخرین معامله باز حجم را دو برابر کنید و در عین حال دیگر پولی در حساب شما نماند، نه‌تنها شما کل حساب معاملاتی را در معرض ریسک جدی قرار داده‌اید، بلکه حتی موفقیت در چنین معامله‌ای هم در بهترین حالت شما را به خانه اول باز خواهد گرداند!
اگر معامله آخر هم در ضرر بسته شود، دیگر پولی در حساب نمانده که دوباره وارد بازار شوید تا شاید زیان‌های قبلی را جبران کنید و سود یک معامله خیلی ساده را به دست آورید. به مثال آخر نگاه کنید. شما سه معامله زیان ده را تحمل کرده‌اید و در نهایت در معامله چهارم سود کرده‌اید. زیان معاملات قبلی شما در مجموع ۳۵ دلار بود. سود خالصی که به دست آورده‌اید همان ۵ دلار است! آیا ۵ دلار ارزش دارد که به خاطرش ۳۵ دلار زیان را تحمل کنید؟ فرض کنید شش بار معامله در زیان بسته می‌شد. در معامله هفتم شما باید ۳۲۰ دلار زیان (ثبت شده) را تحمل کنید، تا شاید با جبران این ضرر، ۵ دلار هم سود کنید. اگر پیش از جبران ضرر هم حساب شما خالی شده باشد، دیگر فرصتی برای جبران وجود نخواهد داشت و شما از بازار اخراج خواهید شد.
جمع‌بندی

هر معامله‌گری ریسک تعریف شده‌ای برای خود دارد. مسلماً شانس موفقیت در معامله هم ۵۰ درصد نیست. اما ماهیت استراتژی مارتینگل به‌گونه‌ای است که اگر به هر دلیلی تعداد معاملات ناموفق شما زیاد شود، حسابتان خالی خواهد شد. در واقع نتیجه استراتژی مارتینگل کسب سودهای حداقلی با ریسک‌های بزرگ است. یعنی ریسک معامله یا همان ضرر معامله از حساب شما کسر می‌شود و شما باید در معاملات بعدی آن را با تحمل ریسک‌های بزرگ‌تر جبران کنید. به همین دلیل هر چند که در نگاه اول استراتژی مارتینگل ساده و شاید برای برخی منطقی به نظر برسد، اما در عمل کارایی ندارد. اگر می‌خواهید این استراتژی را تست کنید، حتماً در حساب آزمایشی یا دمو این کار را انجام دهید.

مــارتینگل چـــیست؟

گفتن اینکه چرا کلمه‌ی Martingale اینقدر معانی زیادی دارد، کار سختی است! اما یک چیز حتمی است: اگر تریدری از استراتژی مارتینگل استفاده ‌می‌کند، همیشه باید تمام حواسش به سرمایه‌اش باشد. مزایا و معایب استراتژی شرط‌بندی مارتینگل چیست؟ آیا بازار، مارتینگل است؟ تمام این سوالات و مباحث مرتبط و غیرمرتبط در این مقاله بحث خواهند شد.

ریشه‌شناسی

Martingale‌ انگلیسی martegal است (که در گویش فرانسوی به‌معنای ساکنین مارتیگ می‌باشد. مارتیگ نام دهکده‌ای در فرانسه است). قدیمی‌ترین معنی برای کلمه‌ی مارتینگل: وسیله‌ای است که شکلی میخ-مانند دارد و از آن برای کنترل کالسکه استفاده می‌کردند. حداقل، این معنی، بهترین معنی شناخته‌شده است، اما معنای دیگری از این کلمه برای ما اولویت دارد: مارتینگل استراتژی شرط‌بندی است. قمارباز بعد از هر باخت، شرط خود را دو برابر می‌کند. و اینگونه با اولین بُرد، تمام باخت‌های قبلی جبران شده، و سودی برابر با شرط اولیه نیز نصیب می‌شود. تریدرها این اسم را روی تمام استراتژی‌های این مدلی گذاشته‌اند. علاوه بر این ریاضی‌دان‌ها هم از اصطلاح مارتینگل برای نام‌گذاری یک روند تصادفی استفاده ‌می‌کنند، که در آن انتظاراتِ شرطی مقدار بعدی، با توجه به مقادیر فعلی و پیشین، همان مقدار فعلی است. این یک نوع بازی “عادلانه” است که در آن کسی نه برنده می‌شود و نه می‌بازد. به همین شکل، اهالی روستای مارتیگ فرانسه را افرادی غیرعادی و احتمالاً ماجراجو فرض می‌کنند. در هر حال، این چندگانگی معنا شاید دلیل این باشد که مردم از این استراتژی به‌صورت غلط استفاده می‌کنند. حال، مارتینگل واقعاً چیست؟

مارتینگل در مقام یک استراتژی

“باند، استراتژی مارتینگل با یک سیستم پیشرفته (مارتینگل) روی میز شماره‌ی ۵، روی قرمز، بازی می‌کرد … فکر کنم خیلی مصمم است و با حداکثر [توان و دارایی خود]، بازی می‌کند.”
ایان فلمینگ، کازینو رویال

باند، از چه سیستم پیشرفته‌ای استفاده می‌کرده؟ همانطور که قبلاً اشاره شد، مارتینگل یعنی دو برابر کردن شرط در هر بار باخت. در نگاه اول، اگر هیچ محدودیتی روی شرط اولیه نداشته باشیم، این استراتژی سودده به‌نظر می‌رسد. بالاخره شانس در خانه‌ی همه را خواهد زد! هرچند، این دنیا دست آدم‌هایی نیست که با بازی قمار و [این استراتژی] پولدار شده باشند، پس، این استراتژی به‌نظر خیلی ابتدایی می‌آید. پس موضوع چیست؟ بالاخره، حتی اگر پول نامحدود هم نداشته باشیم، باز می‌توانیم با میزان شرط کم، مدت زمان زیادی را اینگونه سپری کنیم.

اینطور مسائل یا راهنمایی‌های به‌ظاهر عاقلانه، مردم را ترغیب می‌کنند که با پول خود چنین کارهایی انجام دهند. اما نه در قمار. برخی مردم اینقدر باسواد هستند که وارد بازی‌های شانسی نمی‌شوند. آن‌ها این کار را در فارکس انجام می‌دهند. ماجراجوها و باهوش‌ترها حتی این کار را با پول دیگران هم انجام می‌دهند… و حالا یک تریدر ترجیحاً قلابیِ جدیدساخته‌شده داریم که کار خود را شروع کرده است. تریدهای‌ سودآور جایگزین ضررها می‌شوند، اما بازیکن‌ ما به‌خاطر دو برابر کردن شرط، [فقط] برای چند وقت پول درمی‌آورد. و این کار باعث می‌شود تریدر به انتخابش ایمان بیاورد. اما، دیر یا زود (به‌خاطر خود تریدر بهتر است این اتفاق زودتر رخ دهد) نوار بدشانسی استراتژی مارتینگل چنان طولانی می‌شود که دیگر پولی برای دو برابر کردن شرط بعدی وجود نخواهد داشت. و در دنیای گسترده‌ی اینترنت، یک ناکام دیگر می‌آید و می‌رود. تریدر غمگینی که، “نزدیک پول آمد و ذره‌ای تا پیروزی فاصله داشت” ولی “به‌خاطر بدشانسی مطلق شکست خورد”. تازه این اتفاقات در برابر “اشتباه قیمت دادن‌های بروکرها” و … خیلی مهم به‌حساب نمی‌آیند.

جدی‌تر بگوییم، قاعدتاً نباید تریدرهای زیادی وجود داشته باشند که به سبک مارتینگل کلاسیک، کار می‌کنند. هرچند نباید حماقت برخی از این شوالیه‌های خوشبختی را دست‌کم گرفت! ابزارهای پیچیده‌تری هستند که از آن‌ها استفاده شده و به‌طور کلی می‌‌توان آن‌ها را “استراتژی میله” نامید. بیشتر در این مورد توضیح می‌دهیم. فرض کنید قرار است انتخاب کنید: کسب ۱ دلار با احتمال ۹۹ درصد یا از دست دادن ۹۹ دلار با احتمال ۱ درصد. البته نتیجه‌ی معمولی چنین تریدی برابر با صفر خواهد بود. به‌طور کلی، این کار ریسکی و غیرسودده است. پاداش سود‌های ناچیز، ضررها و اختلالات سنگین است (به‌ همین دلیل است که از کلمه‌ی Spiking [یعنی میله ۷ اشاره به تیز بودن و سطح ناچیز نوک میله دارد] در اینجا استفاده شده‌است)! چنین تریدی در فارکس بسیار بسیار ساده است: اگر StopLoss خود را روی خطی (Level) که ۹۹ بار بیشتر از TakeProfit است، قرار دهید، چیزی مانند آنچه اشاره شد را کسب خواهید کرد. به‌نظر غیرواقعی می‌آید؟ پس در مورد آن همه تریدکردن‌ها با StopLossهایی که تناسبی با TakeProfit ندارند، یا حتی بدون TakeProfit هستند (چقدر بد!)، چه باید بگوییم؟

البته مشکل اصلی فقط اینها نیست. تصور کنید: کسی بخواهد چنین ”اکسپرتی” را تست کرده یا رصد کند. در اکثر مواقع، قبل از اینکه یک معامله‌ی بزرگ ضرر، تریدر را منصرف کند، چند معامله‌ی سودده انجام خواهد شد؟ و تریدر ما چقدر برای این ضرر بزرگ ناراحت خواهد ماند و چقدر از اینکه نزدیک به پول بوده، عصبانی خواهد شد؟!

با این حال، موضوع فقط این نیست که هیچ‌گونه توقف معامله‌ای وجود ندارد (منظور نبودن حد سود و حد ضرر است). استراتژی میله و نبود توقف معامله، هر دو، یک همراه جدانشدنی دارند و آن ماندگاری بیش از حد پوزیشن است. در این شرایط قیمت بعضی‌ وقت‌ها خیلی دور می‌رود…

بسیاری در این مورد کاملاً جدی بحث می‌کنند و اکسپرت‌ های گِریل هم بارها و بارها به‌سراغ مارتینگل می‌روند. اما چرا؟ استراتژی‌هایی که با حد سود و حد ضررهای غیرمرتبط، لاتیج‌های دو برابر، زیاد ماندن، و دیگر انواع ترفند‌ها سروکار دارند، با روشی کاملاً غیرقابل ‌قبول تست می‌شوند. از تجربه‌های عملی می‌شود دید که چنین استراتژی‌هایی را برای قسمتی مشخص از بخش تاریخچه، به‌راحتی، می‌توان تهیه کرد، و به‌کار بُرد، و سپس نتایج رضایت‌بخش هم گرفت. در حساب واقعی، این استراتژی می‌تواند برای یک هفته، یک ماه، یا یک سال کار کند، و ۱۰، ۲۰، یا ۵۰ معامله انجام دهد و با کمی خوش‌شانسی، نتایج خوب یا عالی بدست دهد. اما فقط یک معامله‌ی اشتباه می‌تواند همه‌ی اینها را از بین ببرد. پس چه چیزی این استراتژی‌ها را گرد هم می‌آورد؟

مارتینگل در مقام یک فرآیند

“نظریه‌ی مارتینگل تاریخچه‌ی احتمالات ریاضی را نشان می‌دهد:
تعاریف اولیه را از مفاهیم خام قماربازی الهام گرفته‌اند، اما این نظریه تبدیل به ابزاری حرفه‌ای برای
ریاضیات انتزاعی مدرن شده است …”
جی. اِل. دوب، مارتینگل چیست؟

درحقیقت، ریاضی‌دان‌ها، مدت زمان زیادی نیست که با مارتینگل آشنایی دارند. اولین توصیفات ریاضی از مارتینگل حدوداً اواسط قرن ۲۰ منتشر شد. مبتکرین، از این خواسته الهام گرفته بودند که بتوانند مفهوم “بازی منصفانه” را گسترش داده و عمومیت بخشند؛ مانند بازی رولت بدون کمیسیون، یا تاس، یا پیچ فارتینگ، که بعداً در این مقاله بحث خواهند شد. در اینترنت، تعاریف بسیار زیادی از فرآیند مارتینگل را می‌توانید بیابید. هرچند اگر مسلط به استراتژی مارتینگل مفاهیم تئوری نباشید، تعریف رسمی مارتینگل به شما کمکی نخواهد کرد. بنابراین، سعی می‌کنیم تعریفی ساده اما دقیق را بیان کنیم: مارتینگل فرآیندی است، که در حد متوسط، با زمان بالا یا پایین نمی‌شود. بنابراین اگر می‌خواهید مقدار بعدی را برمبنای تمام مقادیر قبلی، پیش‌بینی کنید، هیچ‌ مقداری بهتر از همان مقدار کنونی نیست (به‌لحاظ مقادیر یک مربع حسابی).

باید بگوییم که پرسیدن این سوال که آیا نوسانات نرخ تبدیل اَرز به مارتینگل نزدیک است یا خیر، ضروری می‌باشد. هرچند، مشاهدات آماری در این مورد زودتر به ما جواب منفی می‌دهند. برای مثال، افزایش نرخ اَرز، ضدهمبستگی است. این پیش‌فرض، زمینه‌ساز بسیاری از مدل‌های کلاسیک و نئوکلاسیک است (باچلیر، بلک شولز مارتن، …) و به ما اجازه می‌دهد نتایج دور از ‌ذهنی در مورد رفتار مشتقات (آپشن‌ها، فورواردها، …) بگیریم. علاوه بر اینها، واژگان مارتینگل به‌خوبی در مفهوم بازارِ تاثیرگذار، که قیمت‌ها را در هر ثانیه “منصفانه” تعریف می‌کند، جای می‌گیرند. پس از لحاظ اقتصادی معقول است.

یکی از ستون‌های نظریه‌ی مارتینگل، قضیه‌ی توقف و ساخت انتگرال تصادفی بعدی، است. این قضیه می‌گوید که هیچ استراتژی معقولی نمی‌تواند با استفاده از مارتینگل به ما پول بدهد. چطور ممکن است؟ این سوالی است که شاید یک فرد کنجکاو بپرسد. مشکل استراتژی مارتینگل چیست؟ چرا این قضیه، مارتینگل را “نامعقول” می‌خواند؟ موضوع این است که معقول‌ترین استراتژی‌ها یا محدود به قیمت هستند (توقف معامله [در قیمت مشخص]) یا محدود به زمان؛ به‌عبارت دیگر، افق ما همیشه ثابت است، و هدف جایی است که در آن می‌خواهیم معامله را ببندیم. مهم‌تر از همه اینکه همه‌ی اینها محدود به سرمایه هستند (حجم سرمایه، لاتیج بر معامله، و غیره). هر نوع استراتژی که بتواند یکی از دو شرط اول را برآورده سازد، “معقول بودن” را به‌نوعی تضمین کرده است. استراتژی‌های خوب و “معقول” دیگری هم می‌توان یافت و تعدادشان کم هم نیست اما در اینجا قصد نداریم وارد تحلیل‌های تکنیکال شویم. استراتژی مارتینگل سه عیب دارد: پول (شرط) نامحدود، زمان نامحدود، و سوم اینکه مارتینگل‌باز استرس و رنج کاهش‌های سنگین سرمایه را باید به جان بخرد! مثال زیر به شما نشان می‌دهد که فرد با این روش هیچ پولی نمی‌تواند دربیاورد زیرا پول و زمان محدود است. همچنین به شما کمک می‌کند بفهمید که یک استراتژی سودده حتی در یک بازی بی‌ضرر و بی‌طرف هم می‌تواند شبیه‌سازی شود!

به هر حال، بگذارید از آسمان‌ها پای خود را روی زمین گذاشته و تمام مطالب بالا را با چند مثال ساده نشان دهیم.

مثال

مارتینگل چیست؟

بازی پیچ فارتینگ را با یک سکه‌ی درست و حسابی و کاملاً سالم در ذهن استراتژی مارتینگل خود بیاورید؛ به‌عبارت دیگر احتمال شیر یا خط آمدن کاملاً برابر است. اگر شیر آمد، بازیکن ب به بازیکن الف یک روبل می‌دهد، و اگر خط آمد بازیکن الف به بازیکن ب یک روبل می‌دهد. در زیر، شما نمونه‌ی سیر تکاملی سرمایه‌ی بازیکن الف را بر اساس تعداد سکه ‌انداختن‌ها می‌بینید (شکل ۱) – مسیرهای شانس (آبی و قرمز).استراتژی مارتینگل

به‌طور میانگین، بازیکن‌ها با سکه ‌انداختن نه بُرد می‌کنند و نه می‌بازند، به آن معنی که، یکی از آنها، که نمی‌دانیم کدام نفر است، قطعاً یک روبل کسب کرده و دیگری یک روبل می‌بازد. انتظارات ریاضی برای ایجاد تغییر در سرمایه‌ی آنها برابر با صفر است. این موضوع، همراه با سکه ‌انداختن‌های جداگانه، توضیح می‌دهد که رشد سرمایه‌ی بازیکن الف، استراتژی مارتینگل یک [مدل] مارتینگل است. می‌توانیم همزمان چند نتیجه‌گیری کنیم. برای مثال، اینکه این بازی منصفانه است، از این لحاظ که برحسب آمار نمی‌توان از این بازی [پول] کسب کرد؛ به‌عبارت دیگر، میانگینِ هرگونه استراتژی توقف (استراتژی حد سود و حد ضرر)، صفر خواهد بود. اجازه می‌دهیم بازیکن ما با حجم مشخصی از لاتیج که در ذهن دارد، به سبک مارتینگل بازی کند. تئوری می‌گوید او قادر نخواهد بود با استفاده از هیچ‌ روش معقولی کسب درآمد کند. شاید بپرسید چطور؟ بازیکن می‌تواند تا وقتی که “در [محدوده] سیاه” است صبر کند و فقط از حرکت در بازی دست بکشد (خط “TakeProfit” سبز رنگ در شکل ۱). درست است اما متاسفانه از آنجایی که این اتفاق برخی مواقع رخ می‌دهد، به‌طور میانگین، بازیکن باید خیلی صبر کند! دقیق‌تر بگوییم، انتظار برای زمان بُرد از جنبه‌ی ریاضیات برابر است با بی‌نهایت آنچه که در مفهوم “استراتژی معقول” جای نمی‌گیرد. و اگر بازیکن بخواهد کماکان از باخت‌ها به‌ دور باشد، وقتی بالاخره توقف می‌کند (به حد سود یا حد ضرر می‌رسد)، کاهش سرمایه‌‌اش فاجعه‌بار خواهد بود! این اتفاق معمولاً برای تریدرهای تازه‌کار زیاد رخ داده است.

مارتینگل چیست؟

اما بازیکن ما اینقدرها تازه‌کار نیست! با توجه به تمام توضیحات بالا، و همانطور که در شکل ۲ نشان داده شده‌است، او حد ضرر خود را بزرگ و با فاصله تعیین کرده، درحالیکه حد سود خود را کم گذاشته است. اکنون که او در سرمایه محدودیت دارد، استراتژی‌اش “معقول” شده است. و وقتی می‌خواهد وارد مرحله‌ی تجربه شود، آن استراتژی به‌سرعت و به‌شکل قابل‌توجهی در مدت زمانی نسبتاً طولانی، رشد می‌کند – مخصوصاً آنکه کمیسیونی در پیچ فارتینگ وجود ندارد. پس موضوع چیست؟ آیا واقعاً نادرست بودن آن قضیه صحت دارد؟ نه، آن قضیه کماکان معتبر است. فقط، اگر از آن قضیه، برای محاسبه‌‌ی با دقت، استفاده کنید، برای مثال احتمال TakeProfit یا StopLoss، آنگاه می‌بینید که هیچ ‌چیزی بیشتر از میله (Spiking) تحقق نمی‌یابد چراکه از Takeprofit با فاصله‌ی کم در ۹ مورد از ۱۰ مورد استفاده شده درحالیکه StopLoss بزرگی در ۱ مورد از ۱۰ مورد دیده شده‌است. “موکول کردن‌” ریسک‌ها، آن‌هم به این شکل، برای بازیکن گران تمام خواهد شد – و [ممکن است] همه‌چیز را یک‌روزه از دست بدهد!

مثال پیچ فارتینگ به‌همان شکل اولیه‌ای خود، کماکان دستورکارهای پنهان مدیریت پول ریسک‌دار یا استراتژی مارتینگل را آشکار می‌سازد. در واقع فقط داریم ریسک خالص به پوزیشن خود اضافه می‌کنیم، و نه چیز دیگر.

اکنون بیایید تمام مطالب بالا را خلاصه کنیم.

نتیجه‌گیری

همه‌چیز طبق روال پیش خواهد رفت، اما بازار، همانطور که اشاره شد، مارتینگل نیست. و در نهایت اینکه، هدف در فارکس چیست غیر از پول‌درآوردن؟ و اینکه چه چیزی تمام آن مشاهدات نظری را برای ترید واقعی آماده می‌کند؟ نکته اینجاست که حتی اگر از لحاظ تئوری بدست آوردن چیزی غیرممکن باشد، مانند مثال ما در مورد مسیر شانس، باز هم روش‌های زیادی برای فریب یک فرد با استراتژی “سودده [بودن]” (حداقل در نگاه اول سودده) وجود دارد. تعجبی ندارد که استراتژی‌‌های مشابه برای یک ساعته “به هدف رسیدن” به‌کار برده می‌شوند، و سرمایه‌گذاران را در‌ دام می‌‌اندازند. اما فرد می‌تواند از این توهمات با به‌خاطر سپردن نظریه‌ی مارتینگل/میله رهایی یابد.

بیایید برخی از اصول ترید عاقلانه را بر اساس موارد مطرح‌شده در این مقاله، فرمول‌بندی کنیم. بنابراین اگر نمی‌خواهید سیستم شما استراتژی مارتینگل با تاریخ محو شود، یا متحمل ضررهای سنگین شوید و شک سرمایه‌گذارهای خود را دو برابر کنید، پیروی از اصول زیر الزامی است:

• حد سود و حد ضرر بگذارید؛
• حد ضرر خود را متناسب با حد سود و تایم‌فریم انتخاب کنید؛
• پوزیشن خود را بیش ‌از حد در یک تایم‌فریم باز نگه ندارید – ممکن است با گذر زمان پوزیشن شما “قیچی” شود چراکه معامله جهت جدیدی به‌خود می‌گیرد؛ برای این مورد، راه‌کارهای‌ زیادی تعریف شده است؛
• برای جبران، هیچ‌‌وقت لاتیج خود را بالا نبرید – هیچ‌گاه با آنهایی که تمام دارایی خود را در کازینوها وسط می‌گذارند، کار نکنید!

قوانین بالا، سخت نیستند. بیشتر استراتژی‌ها به این سبک بنا شده‌اند. برای مثال، پوزیشن‌ها اصلاً با StopLoss یا TakeProfit لغو نمی‌شوند. در اینجا برای مثال باید بگوییم که می‌توان سراغ معامله‌‌ی متوسط-سودآور، یا [معامله‌ی] ضرر رفت، یا حجم کلی [معاملات] را با سطح ریسک احتمالی معامله، مرتبط ساخت. هرچند، اصول بالا را باید یک نوع ایده‌آل برای واضح بودن و شفافیت اکسپرت (به‌طور خاص)، و استراتژی، به‌طور کلی، در نظر گرفت. تریدرها، به‌خصوص تازه‌کارها، باید هدف‌شان دست‌یابی به این ایده‌آل‌ها باشد.

آخرین چیزی که می‌خواهم برای خوانندگان بگویم که شاید جذاب باشد، مسئله‌ای است که به ‌زمان دنیل برنولی در قرن ۱۸ برمی‌گردد. آن را اصطلاحاً پارادوکس سنت‌ پطرزبورگ می‌گویند. فرض کنید X چنین چیزی را بازی می‌کند: ۱ روبل شرط اولیه است. یک سکه‌ی کاملاً سالم داریم. اگر شیر آمد، بازی تمام شده و X پول را برمی‌دارد. اما اگر خط آمد، شرط دو برابر شده و بازی ادامه پیدا می‌کند: سکه می‌اندازیم، شیر آمد بازی تمام است و پول را برمی‌‌داریم، و خط، شرط را دو برابر می‌کند و دوباره سکه می‌اندازیم… سوال: چقدر X باید بپردازد تا این بازی را انجام دهد؟ همانطور که می‌شود دید، X همیشه در این بازی برنده است، اما مقدار پولی که می‌بَرد، بسته به شیر یا خطی که می‌آید، متفاوت است. به‌‌عبارت دیگر، بدون درنظر گرفتن هیچ‌ نوع مثالی، چقدر حاضرید بپردازید تا در این جاذبه‌ی سخاوت شرکت کنید؟ اگر این مسئله کنجکاوی شما را برانگیخت، بحث درمورد آن را می‌توانید در کامنت‌ها دنبال کنید…

استراتژی مارتینگل

مارتینگل در لغت به معنی شرط بندی است. ولی از اوایل قرن 18 میلادی در فرانسه به استراتژی هایی که در شرط بندی به کار برده می شد مارتینگل گفته شد. یکی از ساده ترین شرط بندی ها پرتاب سکه است. به این صورت که اشخاص بر روی نتیجه پرتاب سکه شرط بندی می کردند و اگر نتیجه پرتاب شیر بود شخص برنده شرط بندی می شد و اگر خط استراتژی مارتینگل بود شرط را باخته بود. بدیهی است که در این روش احتمال برنده شدن یا بازنده شدن 50 درصد است.

اما در روش مارتینگل شخص از یک قاعده خاص در شرط بندی استفاده می کند، به طوری که در صورت تکرار شرط بندی با یک بار برنده شدن تمام ضررهای قبلی خود را جبران کند و در نهایت منجر به سود او خواهد شد. در این روش با هر بار باخت مبلغ شرط بندی در مرحله بعدی دو برابر می گردد ولی در صورت برد مبلغ تغییری نخواهد کرد و در صورت تمایل شرط بندی را از ابتدا به عنوان یک بازی جدید آغاز خواهد کرد.

یک مثال ساده

بهتر است با یک مثال ساده بحث را ادامه دهیم. تصور کنید در یک شرط بندی پرتاب سکه روی مبلغ 100 تومان شرط بسته ایم. در صورتی سکه شیر بیاید 100 تومان بدست می آوریم و در صورتی که خط بیاید 100 تومان از دست می دهیم.

خب بازی را شروع می کنیم و فرض می کنیم با پرتاب اول 100 تومان از دست می دهیم. پس حالا باید برای بار دوم سکه را پرتاب کنیم ولی طبق قاعده ای که در بالا توضیح داده شد این بار باید مبلغ شرط بندی را دو برابر کنیم. حالا باید روی 200 تومان شرط بندی کنیم. اگر نتیجه پرتاب دوم شیر بود، 200 تومان برنده می شویم، که با احتساب 100 تومان زیان مرحله اول، 100 تومان سود برایمان باقی می ماند. ولی اگر نتیجه این بار هم به زیان ما بود با احتساب زیان اولیه، 300 تومان ضرر کرده ایم و باید وارد مرحله سوم پرتاب سکه شویم. این بار باید دوباره مبلغ شرط را دوبرابر کنیم. یعنی روی 400 تومان شرط بندی کنیم. فکر کنم دیگر متوجه ماجرا شده اید. اگر این بار بخت با ما یار باشد و سکه شیر بیاید 400 تومان برنده شده ایم که با در نظر گرفتن 300 تومان ضرر قبلی باز هم 100 تومان سود نصیبمان شده است ولی اگر این بار هم پرتاب سکه به ضرر ما باشد، 400 تومان دیگر به ضررهایمان اضافه می شود و جمع ضررهای ما به 700 تومان خواهد رسید. خب حالا باید مرحله بعدی را شروع کنیم و این بار بر روی 800 تومان یعنی دو برابر مرحله قبلی شرط بندی کنیم و طبیعتا اگر این بار برنده بازی شویم با احتساب 700 تومان ضرر قبلی، به 100 تومان سود دست خواهیم یافت و بازی تمام می شود، ولی اگر باز هم سکه به نفع ما نچرخید باید بازی را به همین صورت آنقدر ادامه استراتژی مارتینگل دهیم تا یک بار برنده شویم و بازی تمام شود.

البته بدیهی است که باید آنقدر سرمایه داشته باشیم تا بتوانیم بازی را تا مرحله برد ادامه دهیم، وگرنه نتیجه ای جز زیان در برایمان به ارمغان نخواهد آورد.

نحوه مارتینگل در بورس

در بالا یک مثال ساده از روش مارتینگل در شرط بندی پرتاب سکه را با هم بررسی کردیم. حالا میخواهیم روش مارتینگل را به عنوان یک استراتژی معاملاتی در بازار بورس مورد بررسی قرار دهیم. برای این کار هم بهتر است با یک مثال پیش برویم.

فرض کنید می خواهیم تعداد 5 هزار سهم از شرکتی را به مبلغ 200 تومان (با حد ضرر 150 تومان و حد سود 250 تومان) خریداری نماییم. پس باید در این مرحله یک میلیون تومان از سهم شرکت مذکور را بخریم. (در این مثال جهت سهولت محاسبه هزینه های کارمزد و مالیات در نظر گرفته نشده است). قصد داریم پس از 25 درصد رشد در قیمت 250 تومان از سهم خارج شویم و مبلغ 250 هزار تومان سود کسب کنیم. ولی از آنجا که همیشه این امکان وجود دارد که بازار بر خلاف تحلیل و انتظار ما حرکت کند، تصور کنید قیمت سهم افت کرده و تا مبلغ 180 تومان کاهش پیدا می کند. با این حساب ما وارد 100 هزار تومان ضرر شده ایم ولی چون هنوز حد ضررمان فعال نشده و روش و استراتژی ما مارتینگل است باید این بار در قیمت 180 تومان به میزان دو برابر مرتبه قبلی از سهام همان شرکت خرید کنیم.

پس در این مرحله تعداد 10 هزار سهم دیگر را به مبلغ 180 تومان خریده و جمع سهام ما 15 هزار سهم می شود و میانگین بهای تمام شده هر سهم تقریبا 187 تومان شده است.

حالا در صورتی که سهم به قیمت اولیه یعنی 200 تومان رسید ما تمام 15 هزار سهم را فروخته و با 200 هزار تومان سود از معامله خارج می شویم. ولی اگر باز هم قیمت سهم شروع به افت کرد و تا قیمت 160 تومان کاهش پیدا کرد. مجددا دوبرابر مرحله قبلی اقدام به خرید می کنیم. پس 20 هزار سهم را به قیمت 160 تومان خریده و مبلغ 3 میلیون و 200 هزار تومان دیگر به سرمایه خود اضافه می کنیم.

حالا تعداد کل سهام ما به 35 هزار سهم و سرمایه گذاری ما به 6 میلیون تومان رسیده و میانگین بهای تمام شده هر سهم تقریبا 171 تومان است. فرض کنیم از اینجا قیمت سهم شروع به رشد می کند. به محض رسیدن به پله بالایی (اولین مقاومت) یعنی روی قیمت 180 تومان تمام 35 هزار سهم را به صورت یکجا فروخته و با 300 هزار تومان سود از معامله خارج می شویم.

نکته مهم این است که در صورتی که قیمت سهم بعد از خرید مرحله سوم نیز به کاهش خود ادامه داد، با توجه به اینکه حد ضرر تعریف شده 150 تومان بوده است باید در قیمت 150 تومان تمام سهام را فروخته با ضرر پیش بینی شده از معامله خارج شویم.

پله های خرید

در مثال بالا پله های خرید و فروش صرفا جهت مثال آورده شده بود ولی در معاملات واقعی این پله ها می بایست بر اساس خطوط حمایت و مقاومت که از کف و سقف های قبلی بدست می آیند و یا پیوت ها، یا بر مبنای هر ابزار تحلیلی دیگری به دست می آیند و در استراتژی خودمان تدوین کرده ایم تعریف شوند.

در این روش باید تعداد پله های خرید و مقدار هر خرید، از قبل مشخص شده باشد و سرمایه لازم برای پله های خرید از قبل در نظر گرفته شده باشد. همچنین میزان حد ضرر نیز مشخص و بر اساس مدیریت ریسک و سرمایه تعریف شده باشد.

سخن پایانی

معامله گری به روش مارتینگل معمولا در بازارهای رنج و نوسانی میتواند برای معامله گران سود آور باشد. در صورتی که بازار به صورت رالی و پرشتاب نزولی یا صعودی باشد این روش معامله گری مثمر ثمر نخواهد بود.

روش مارتینگل یا خرید پله ای چیست ؟

در این مقاله قصد داریم شما را با یک روش کاربردی برای خرید کردن ارز دیجیتال یا سهام و…آشنا کنیم . روش خرید پله ای یا روش مارتینگل روشی می باشد که تریدهای بسیاری آن را مورد استفاده قرار می دهند . این روش دارای مزایا و معایب مخصوص به خودش است که به آن می‌پردازیم .

روش مارتینگل یا خرید پله ای

مارتینگل نام یک تریدر آمریکایی بود که برای بار اول این روش را معرفی نمود و به مرور تریدرهای بسیاری اقدام به بهبود یا تغییر آن کردند . در این روش سرمایه به قسمت‌های مساوی یا نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم می‌گردد و خرید در مناطقی که احتمال برگشت قیمت زیاد می باشد ، صورت می گیرد .

تصور کنید شما با داشتن ۱۰۰۰ دلار سرمایه ، قصد دارید بیت کوین بخرید . تصور شما این است که بیت کوین در آینده قیمت آن بالا خواهد رفت . اما شما نمی‌دانید که دقیقا تا کجا قیمت قرار است کاهش یابد . در روش مارتینگل این ۱۰۰۰ دلار را مثلا در ۴ ناحیه خرید پخش می کنید . ۲۵۰ دلار سرمایه خود را در قیمت ۱۰۰۰۰ دلار قیمت بیت‌کوین استراتژی مارتینگل خریداری می‌گردد . ۲۵۰ دلار را در قیمت ۹۰۰۰ دلار ، ۲۵۰ دلار را در قیمت ۸۰۰۰ دلار و در آخر ۲۵۰ دلار آخر سرمایه خود را در قیمت ۷۰۰۰ دلار بیت‌کوین خرید می‌گردد .

مزایای روش مارتینگل

در خرید پله ای شما قادرید در صورت بروز اشتباه کمی از اشتباه خود را جبران نمایید و در صورتی که قیمت به دلخواه شما جلو نرفت و قیمت خرید شما کاهش یافت باز می‌توانید در قیمت های پایینتر خرید نمایید و اصطلاحاََ میانگین کم کنید و اگر قیمت برگشت و افزایش یافت ، شما ضرر خود را جبران نمایید و شاید هم به سود دست یابید .

روش مارتینگل چاقوی دو لبه

این روش دارای مشکلاتی است که تریدهای حرفه ای اغلب اعتقادی به این روش ندارند . زیرا مشخصا تریدر سرمایه بی پایان ندارد که بخواهد تا پله های بسیاری به ضرر خود ادامه دهد . تصور کنید در مثال قبل سرمایه شما تقسیم بندی و آخرین پله شما بیت‌کوین را در ۷۰۰۰ خرید کرده است و بیت‌کوین باز هم کاهش یافت و قیمت فعلی بازار ۵۰۰۰ دلار است . تریدر در حال حاضر سرمایه ندارد که اضافه نماید یا بایستی صبر کند که بازار برگردد یا با ضرر سنگین خارج گردد .

روش‌های گوناگون مارتینگل

همانطور که بیان کردیم تریدر های بسیاری این روش را شخصی سازی با تغییر داده اند . به طور مثال با این روش ریسک معامله را کمتر و خرید در پله های پایینتر را افزایش داده اند .

تصور کنید شما ۱۰۰۰ دلار قصد دارید اتریوم بخرید . سرمایه خود را به ۱۵ قسمت مساوی تقسیم می‌کنید . یک بخش از سرمایه خود را در قیمت روز خریداری می کنید . بعد دو قیمت بعدی را در پله بعد خرید می‌کنید و پله بعدی را ۴ قیمت و در نهایت آخرین پله را ۸ قسمت از سرمایه خود خرید می‌کنید . در این روش بهینه تر ریسک کمتر و بازده هی در صورت برگشت قیمتی بیشتر خواهد شد .

نکات مهم در خرید روش مارتینگل

اگر می خواهید ارز دیجیتال یا … را به روش مارتینگل بخرید ، پیش از خرید از با ارزش بودن و رشد آن در بلند مدت کاملا مطمئن شوید .

هیچ قانون صد در صدی در روش پله ای وجود ندارد . هر تریدی می‌تواند با توجه به نوع معاملات ، میزان سرمایه و روش ترید شخصیتی خود پله ها و سرمایه خود را تقسیم بندی نماید .

این روش همیشه درست عمل نمی کند و مطابق مثالی که زده شد ، می‌تواند موجب ضرر شما گردد .

سخن آخر

در آخر به جمله معروف به اندازه تریدهای دنیا روش برای ترید کردن هست می‌رسیم که شما می‌توانید با ارزیابی و تست این روش به نکات مناسب به خود دست یابید و در سیستم معاملاتی خود اضافه نمایید .

مطالب زیر را حتما بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته‌ها

جدیدترین نوشته ها

• اپل اکنون بیشترین سهام پیش فروش شده در ایالات متحده را در اختیار دارد ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
• نرخ هش اتریوم کلاسیک در 30 روز گذشته 200 درصد افزایش یافته است ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
• همکاری سوئیفت با سیمبیونت برای ایجاد گردش کار مطلوب و شفاف از طریق بلاکچین ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
• استارت آپ توکن سازی Diamond Standard سی میلیون دلار جمع آوری کرده است ۱۳۹۹/۰۳/۰۴
• صندوق Two Sigma مبلغ 400 میلیون دلار از دو صندوق جمع آوری کرده است ۱۳۹۹/۰۳/۰۴

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]