واگرایی در CCI

به آموزش جامع اندیکاتور cci می‌پردازیم که قدرت شتاب نوسان در چارت را به ما نشان میدهد . اندیکاتور cci در دسته بندی اسیلاتور ها قرار میگیرد. این ابزار توسط آقای دونالد لمبرت ساخته شد که از سه فرمول مختلف تبعیت میکند . این اسیلاتور در ابتدا که در سال 1980 به بازار آمد و فقط برای بازارهای کالا بکار گرفته میشد ولی رفته رفته در تمامی بازارهای جهانی مانند سهام و… جای خود را باز کرد و از آن بعنوان تعیین کننده قدرت شتاب نوسان استفاده میکنند.

اندیکاتور CCI (آموزش جامع + نحوه‌ی استفاده)

همانطور که می‌دانید، یک معامله‌گر حرفه‌ای همواره تلاش می‌کند تا از تمام ابزارهای موجود در بازارهای مالی برای یک معامله‌ی موفق استفاده کند. در بازار ارزهای دیجیتال، اندیکاتورها یا نوسان‌گیرها به عنوان پرکاربردترین ابزارها مورد استقبال معامله‌کننده‌ها قرار گرفته‌اند. نقش مهمی که اندیکاتورها در تحلیل نوسانات ارزهای دیجیتال ایفا می‌کنند، باعث شده است تا بسیاری از تریدرها به دنبال روش‌های یادگیری آنها باشند. یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم و کاربردی، اندیکاتور CCI است که قصد داریم در این مقاله آن را به طور کامل برای شما آموزش دهیم.

اندیکاتور CCI یا Commodity Chanel Indicator (نشانگر کانال کالا) یکی از اسیلاتورهای پرکاربرد است. از این اسیلاتور در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. همانطور که می‌دانید، در اسیلاتورها دو محدوده تعریف شده است که نوسانات قیمت بین این دو سطح مورد بررسی قرار می‌گیرد. با ما همراه باشید تا با این نوسانگیر بسیار مفید و کاربردی آشنا شوید.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

تعریف کلی اندیکاتور CCI

برای آشنایی با اندیکاتور CCI، باید از ابداع‌کننده‌ی آن، یعنی آقای “لمبرت” شروع کنیم. لمبرت، تاجری ماهر و شناخته‌شده بود که موفق شد برای نخستین بار از مفهوم بسیار ارزشمند نوسانگیر در تحلیل‌های خود استفاده کند. او توانست با استفاده از اندیکاتور CCI مبادلات تجاری خود را به درستی تحلیل کند. برای این‌کار، او دو سطح بالا و پایین را برای نوسانات منحنی اندیکاتور تعریف کرد. سپس، حرکت اندیکاتور بین این دو خط را که بر اساس حرکت قیمت بود، مورد بررسی قرار می‌داد.

این ویژگی یعنی داشتن دو محدوده برای اندیکاتور در برخی دیگر از اندیکاتورها مثل اندیکاتور استوکاستیک قابل مشاهده است. وجود سطوح مشخص باعث می‌شود که تریدر بتواند نوسانات قیمت را تحلیل کند. در اندیکاتور CCI نیز این ویژگی باعث می‌شود تا تریدر بتواند افزایشی یا کاهشی بودن روند را شناسایی کرده و به نقاط بازگشت دست پیدا کند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که برای اندیکاتور ‌CCI ذکر کرده اند، نشان دادن قدرت روند تغییر قیمت است. یعنی شما با این اندیکاتور می‌توانید بفهمید که تغییر قیمت تا کجا و چقدر ممکن است ادامه پیدا کند؟ از طرفی این اندیکاتور، مومنتوم قیمت را مورد بررسی قرار می‌دهد. این یعنی شتاب روند قیمت، مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین، معامله‌کنندگانی که از اندیکاتور CCI استفاده می‌کنند، به بالا و پایین شدن نوسانات دقت نمی‌کنند، بلکه تمرکز آنها بر روی سرعت و شتاب تغییر قیمت است.

کاربرد اندیکاتور CCI

این اندیکاتور همچون سایر اندیکاتورها، تریدر را از زمان مناسب معامله مطلع می‌کند. از طرفی اگر در بازار یکی از ارزهای دیجیتال، با قیمتی نامتعارف خریدوفروش شود، اندیکاتور CCI سیگنال می‌دهد. قیمت نامتعارف یعنی قیمتی که برابر با ارزش واقعی دارایی موردنظر نیست‌.‌‌‌‌

این ویژگی یکی از مزیت‌های مهم این اندیکاتور است. چراکه با کمک آن، تریدر می‌تواند در عالی‌ترین زمان، معامله کند. به عبارت دیگر تریدر می‌تواند زمانی که یک ارز با قیمت خیلی بیشتر از ارزش واقعی‌اش معامله‌ می‌شود، نسبت به فروش دارایی اقدام کند و زمانی که دارایی با قیمت خیلی کمتر از ارزش واقعی‌اش معامله می‌شد، اقدام به خرید آن دارایی نماید.

البته نباید این نکته را فراموش کرد که ارزش واقعی یک سهم توسط خود تریدر شناسایی می‌کند. این یعنی ارزش واقعی یک سهم بر اساس ذهنیت و برداشت خود تریدر مشخص می‌شود. بنابراین بسیار مهم است که تریدر بتواند ذهنیت درستی از بازار داشته باشد. به همین منظور او باید به تمام پارامترهای فاندامنتال و تاثیرگذار روی اندیکاتور CCI نیز توجه کند.

روش استفاده از اندیکاتور CCI

به‌منظور استفاده از اندیکاتور CCI باید در ابتدا به بازه‌های زمانی که این نوسانگر در آن عمل می‌کند توجه کنیم. این اندیکاتور دارای بازه‌های زمانی یک ماهه است. نوسانگر CCI به شما کمک می‌کند تا بتوانید یک مقایسه‌ی درست بین قیمت متوسط ارزدیجیتال موردنظر و قیمت فعلی آن ارز در یک بازه‌ی زمانی مشخص داشته باشید. مقادیر ارزش یک دارایی در اندیکاتور CCI بین یک بازه‌ی 100+ و 100- در حال نوسان هستند. البته گاهی اوقات این مقادیر از این بازه بیشتر یا کمتر می‌شوند. تحلیل‌گران برجسته هنگامی که این اتفاق می‌افتد، نتیجه می‌گیرند که روند سهم دارای شدت و یا ضعف است.

برای شروع استفاده از واگرایی در CCI اندیکاتور CCI باید برای تحلیل خود، دوره‌های مشخص تعیین کنید. منظور از دوره، یک فاصله‌ی زمانی معین است که شما کمیت‌ها و پارامترهای مختلفی را در آن مورد بررسی قرار می‌دهید. این کار صرفا به منظور داشتن یک محدوده از اطلاعات و متغیرها برای محاسبات مربوط به اندیکاتور CCI است.

برای مثال در بین تریدر‌ها رایج است که دوره‌‌های بیست، سی و یا چهل‌تایی تعیین می‌کنند. بر همین اساس، در یک دوره‌ی سی‌تایی، متوسط قیمت در سی ماه اخیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. اینکه کدام‌یک از این دوره‌ها مناسب‌تر است به شما بستگی دارد. باید ببینید تصمیم‌گیری در دوره‌های بلندتر برای شما راحت است یا در دوره‌های کوتاه‌تر؟ البته این موضوع به استراتژی شما نیز بستگی دارد.

محاسبات ریاضی

این نکته را فراموش نکنید که شما هرچقدر با کارکردن با نوسانگرها آشنا باشید باز هم واگرایی در CCI باید نسبت به معادلات ریاضی آنها اطلاعات و دانش کافی داشته باشید. یاد گرفتن معادلات ریاضی نوسانگرها به شما کمک می‌کند تا یک قدم از سایر تریدرها جلوتر باشید؛ در مواقع حساس تصمیم درست بگیرید و به سود بالاتری برسید.

برای محسابه‌ی CCIدر ابتدا واگرایی در CCI باید دو پارامتر را محسابه نماییم. پارامتر اول میانگین متحرک است. دومین پارامتر نیز انحراف میانگین مطلق خوانده می‌شود. اگر بخواهید این دو کمیت را حساب کنید باید بیشترین و کمترین قیمت و همچنین قیمت بسته شدن سهم موردنظر را داشته باشید. در ذیل، معادلات ریاضی اندیکاتور CCI را مشاهده می‌کنید.

در معادله‌ی بالا، Tn عبارت است از :

همچنین n، تعداد دوره‌ها را مشخص می‌کند. L کمترین قیمت، H بالاترین قیمت و C قیمت نهایی ارز یا سهم است. از طرفی MA همان میانگین متحرک را نشان می‌دهد.

اکنون فقط یک کمیت مانده است. در فرمول اندیکاتور MD معرف انحراف میانگین مطلق است. برای محاسبه‌ی این پارامتر از معادله‌ی زیر کمک بگیرید.

در نظر داشته باشید، استفاده از معادلات ریاضی اندیکاتور CCI خیلی کاربرد ندارد. صرفا آگاهی از این معادلات باعث می‌شود تا خود شما درک بهتری از عملکرد CCI داشته باشید. این البته به انتخاب شما بازمی‌گردد. اگر اندیکاتور CCI را انتخاب کرده‌اید و با محاسبات ریاضی آن آشنا شدید، از نوسانات آن شوکه نخواهید شد.

آنچه اندیکاتور CCI به ما نشان می‌دهد

شما با استفاده از اندیکاتور CCI می‌توانید نقاط بازگشت قیمت را شناسایی کنید. برای این‌کار باید به محدوده‌ها و سطوح توجه کنید. برای مثال این نوسانگر در محدوده‌ی مثبت و منفی در حال نوسان است. زمانی که یک سهم از ناحیه‌ی کمتر از 100 به سمت بالا حرکت‌ می‌کند این یعنی قیمت ارزدیجیتال موردنظر یک روند افزایشی را در پیش گرفته است. به عکس، اگر حرکت قیمت به سمت مقادیر پایین‌تر از 100+ باشد یعنی سهم یک روند نزولی را در پیش گرفته است.

البته در نظر داشته باشید، اگر قیمت از بخش مثبت به بخش منفی منتقل شد و همینطور به روند خود ادامه داد، می‌توان گفت که یک روند نزولی آغاز شده است. مهم‌ترین مساله در شناسایی نزولی یا صعودی بودن روندها، نقطه‌ی بازگشت است. معمولا در اندیکاتور CCI نقطه‌ی بازگشت در محدوده 200+ و 200- است.

گرچه برخی از تحلیل‌گران ممکن است محدوده‌ای شبیه این بازه با کمی تغییر را درنظر بگیرند. این هم به نظر معامله‌کننده بستگی دارد. ممکن است یک تریدر به این نتیجه برسد که باید در 250+ اقدام به فروش کند. و در همان رمزارز یک تریدر دیگر 200+ را در نظر بگیرد. همین ویژگی اندیکاتور CCI است که به عنوان یک چالش برای تحلیل‌گران شناخته می‌شود.

واگرایی‌ها در CCI

دو مفهوم همگرایی و یا واگرایی همواره در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. علت این موضوع آن است که همگرایی‌ها واگرایی در CCI واگرایی در CCI یا واگرایی‌ها همواره به دلایل قابل توجه و مهمی روی می‌دهند که باید حتما به آنها توجه کرد. اگر با اندیکاتور CCI کار کرده باشید، احتمالا شاهد واگرایی‌هایی بوده‌اید. واگرایی اصطلاحا به معنای برخورد دو منحنی و سپس فاصله گرفتن آنها از یکدیگر است. در این حالت نیز اگر منحنی اندیکاتور CCI با منحنی قیمت یکدیگر را قطع کردند و سپس از هم فاصله گرفتند، اصطلاحا واگرایی رخ داده است.

حال برای تحلیل واگرایی باید به ادامه‌ی روندها دقت کنیم. بعد از نقطه‌ی برخورد، اگر منحنی اندیکاتور به سمت پایین رفت و منحنی قیمت به سمت بالا حرکت کرد، یعنی احتمال رسیدن به نقطه‌ی بازگشت وجود دارد. این موضوع به دلیل این است که اندیکاتور CCI قدرت یک روند را نشان می‌دهد.

بنابراین اگر منحنی قیمت روبه بالاست و منحنی CCI رو به پایین، یعنی روند افزایش قیمت، قدرت کمی دارد و هرلحظه ممکن است بازگشت کند. برعکس این اتفاق نیز ممکن است بیافتد. یعنی منحنی CCI به سمت بالا حرکت کند و منحنی قیمت به سمت پایین. در این حالت قیمت با قدرت خیلی کمی به سمت کم شدن پیش می‌رود و هر لحظه احتمال بازگشت آن وجود دارد.

کاستی های اندیکاتور CCI

نوسانگرها هرکدام دارای ویژگی‌ها و مزیت‌هایی هستند. البته از کاستی‌ها و معایب هرکدام نیز نمی‌توان چشم پوشی کرد. بنابراین هر تریدری باید علاوه بر اینکه با نحوه‌ی کار با اندیکاتورها آشنا می‌شود با معایب و کاستی‌های آنها نیز آشنا شود تا بتواند به درستی یک نوسانگر را انتخاب کند و از آن نتایج دقیقی بگیرد. در ادامه برخی از کاستی‌های نوسانگر CCI را اشاره می‌کنیم.

• اندیکاتور CCI، وابستگی زیادی به برداشت و ذهنیت تریدرها به بازار دارد. همین موضوع باعث شده است که این اندیکاتور خیلی دقیق بنظر نرسد.
• این اندیکاتور، زمان مناسب خریدوفروش را مقداری دیرتر به شما اطلاع می‌دهد. بخاطر همین ویژگی ممکن است شما در استفاده از این اندیکاتور یک فرصت خیلی مناسب برای خرید را از دست بدهید.
• اندیکاتور CCI به تنهایی کافی نیست. شما باید در کنار استفاده از این اندیکاتور از سایر اندیکاتورها نیز استفاده نمایید.

نتیجه‌گیری

همانطور که در این مقاله اشاره شد، استفاده از اندیکاتورها بسیاری ضروری به نظر می‌رسد. از طرفی استفاده از یک اندیکاتور مثل اندیکاتور CCI به تنهایی کافی نیست. شما باید در شرایط مختلف بتوانید از چند نوسانگر برای تحلیل خوب استفاده کنید. در این مقاله سعی کردیم ویژگی‌های نوسانگر CCI را مورد بررسی قرار دهیم و با نحوه‌ی کار با آن آشنا شویم. امیدوارم از مطالعه‌ی این مقاله لذت برده باشید.

آموزش جامع اندیکاتور cci

به آموزش جامع اندیکاتور cci می‌پردازیم که قدرت شتاب نوسان در چارت را به ما نشان میدهد . اندیکاتور cci در دسته بندی اسیلاتور ها قرار میگیرد. این ابزار توسط آقای دونالد لمبرت ساخته واگرایی در CCI شد که از سه فرمول مختلف تبعیت میکند . این اسیلاتور در ابتدا که در سال 1980 به بازار آمد و فقط برای بازارهای کالا بکار گرفته میشد ولی رفته رفته در تمامی بازارهای جهانی مانند سهام و… جای خود را باز کرد و از واگرایی در CCI آن بعنوان تعیین کننده قدرت شتاب نوسان استفاده میکنند.

مقدمه

چگونه از اندیکاتور cci سیگنال بگیریم

کاربردهای اندیکاتور

نکات کلیدی در اندیکاتور

واگرایی در اندیکاتور

سخن پایانی

مقدمه

به آموزش جامع اندیکاتور cci می‌پردازیم که قدرت شتاب نوسان در چارت را به ما نشان میدهد . اندیکاتور cci در دسته بندی اسیلاتور ها قرار میگیرد. این ابزار توسط آقای دونالد لمبرت ساخته شد که از سه فرمول مختلف تبعیت میکند . این اسیلاتور در ابتدا که در سال 1980 به بازار آمد و فقط برای بازارهای کالا بکار گرفته میشد ولی رفته رفته در تمامی بازارهای جهانی مانند سهام و… جای خود را باز کرد و از آن بعنوان تعیین کننده قدرت شتاب نوسان استفاده میکنند.

به دلیل سادگی که ظاهر این اندیکاتور دارد شاید در نگاه اول از نظر یک معامله گر مبتدی جدی گرفته نشود ولی هر اندیکاتوری کاربرد خاص خودش را داشته و فرمول نویسی متفاوتی با سایر اندیکاتور ها دارد ولی با این وجود نباید به هیچ عنوان بدون دانش تحلیل تکنیکال وارد معامله ای شد چرا که درصد بالایی از موفقیت یک تریدر مربوط به تسلط بر تحلیل های تکنیکال میشود . در ادامه این مقاله به آموزش جامع اندیکاتور cci می‌پردازیم.

کسانی که از متاتریدر استفاده میکنند میتوانند از این قسمت طبق شکل زیر اسیلاتور cci را فعال نمایند.

همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید نمودار cci در بین محدوده های 100- و 100+ نوسان میکند .

چگونه از اندیکاتور cci سیگنال بگیریم

زمانی که اندیکاتور cci روی خط 100+ قرار میگیرد و شیبی به سمت بالا دارد سیگنال خرید میگیریم و زمانی که مشاهده میکنیم اندیکاتور cci روی خط 100- قرار گرفته به نحوی که شیبی به سمت پایین دارد سیگنال فروش خواهیم گرفته .

اما باید بسیار حواستان را جمع کنید چرا که در این مواقع ممکن است روند فعلی به پایان رسیده باشد لذا پیشنهاد میشود از اندیکاتور مکدی macd یا rsi و همچنین الگوهای تحلیل تکنیکالی استفاده نمایید تا بعنوان یک تاییدکننده خوب عمل نماید .

در مواقعی که روند فعلی به پایان خود رسیده باشد معمولا indicator cci اگر بطور مثال روی خط 100+ باشد باید شیبی به سمت پایین پیدا کند و ابزار های دیگر هم این تغییر روند را تایید کرده باشند در هر دو از روش هایی که گفته شد میتوانید موقعیت های خوب و کم ریسکی را باز کنید .

در بالا ساده ترین و مهمترین روش های سیگنال گیری از cci گفته شد.

کاربردهای اندیکاتور

1. تغییرات قیمتی در نمودار را مورد بررسی قرار میدهد.
2. کمک به معامله گر در جهت تشخیص راحت تر و دقیقتر موقعیت های اشباع خرید و اشباع فروش در سهم.
3. زمان هایی بازار گاوی یا صعودی هست cci مثبت ، و زمان هایی که بازار خرسی یا نزولی است cci منفی خواهد بود.
4. تشخیص واگرایی در نمودار

نکات کلیدی در اندیکاتور cci :

1. معامله کنندگان می توانند با استفاده از این اندیکاتور سیگنال خرید و فروش بیشتری را بدست بیاورند .
2. با استفاده از این اندیکاتور معامله گران میتوانند روند حرکت بازار را بررسی کنند .
3. میتوان در زمان ها و موقعیت های مختلف به شیوه های متفاوتی از اندیکاتور cci استفاده کرد برای نمونه می توانید روند قالب را بررسی کنید .
4. یک نمونه از کاربرد اندیکاتور cci این است که میتواند در چند تایم فریم ، پول بک ، مهم ترین خط روند و نقاط ورود به خط روند را شناسایی کرد .
5. از اندیکاتور cci برای بدست آوردن تغییر بازار استفاده می شود .
6. هنگامی این اندیکاتور مثبت است که بازار صعود کرده است و در زمانی که اندیکاتور cci منفی است بازار نزولی می باشد و پایین آمده است .(به غیر از زمان هایی که در روند واگرایی وجود دارد)

واگرایی در اندیکاتور

دوستانی که در مورد مبحث واگرایی ها اطلاعاتی ندارند میتوانند از طریق لینک زیر مقاله مربوطه را مطالعه کنند تا اطلاعات کامل و جامعی از این مبحث بدست آورند.

یکی دیگر از کاربرد هایی که اندیکاتور cci داشت تشخیص واگرایی بود .

همانطور که تصویر زیر مشاهده میکنید پس از رخ دادن واگرایی در چارت تغییر روند صورت گرفته و به حالت نزولی درآمده که واگرایی در cci را میتوان جز با اعتبار ترین سیگنال های تغییر روند دانست .

در چارت زیر شاهد یک واگرایی مثبت هستیم.

سخن پایانی

در میان معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند ، اندیکاتور cci یکی از معروف ترین شاخص ها می باشد .

در این آموزش سعی شد حدالمکان از صحبت های اضافی و بدون کاربرد جلوگیری شود و در کل به مهمترین موارد در مورد اندیکاتور cci بپردازیم تا درک خوبی از مبحث داشته باشید و هم ذهن شما درگیر مسائل غیرکاربردی نشود.

فرقی نمیکند در چه تایم فریمی معامله میکنید این اندیکاتور در تمامی تایم فریم ها شتاب نوسان را محاسبه میکند .

واگرایی ها با اندیکاتور cci ارتباط خوبی دارند و میتوانند اطلاعات خوبی مثل : سیگنال ترید کردن به معامله گران بدهند .

بیاد داشته باشید که نباید از این اندیکاتور به تنهایی استفاده کرد و مبنای وارد شدن به معامله را صرفا cci گذاشت بلکه باید هم از الگوهای تحلیلی و هم از اندیکاتور های دیگر جهت تحلیل و تصمیم دقیقتر استفاده کرد.

آموزش اندیکاتور CCI | فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با CCI

با استفاده از این اندیکاتور می توان نقاطی برای خرید یا فروش یک دارایی پیدا کرد. با تماشای فیلم آموزشی تجارت آفرین می توانید متوجه شوید که چگونه می توان از CCI یا اندیکاتور Commodity Channel Index سیگنال های خرید و فروش معتبری برای انجام معاملات دریافت کرد. از این اندیکاتور می توان در تمام بازارهای مالی مانند بازار سهام، فارکس، سهام، طلا و ارزهای دیجیتال استفاده کرد. اندیکاتور CCI در بین تریدرهای روزانه محبوبیت بالایی دارد.

اگر قیمت به سمت بالای مووینگ اوریج حرکت کند، CCI به سمت بالای خط 0 حرکت می کند و اگر قیمت از مووینگ اوریج به سمت پایین حرکت کند، اندیکاتور CCI نیز به سمت پایین خط 0 حرکت می کند. همچنین اگر قیمت فاصله زیادی از میانگین متحرک بگیرد CCI از نواحی -100 و +100 عبور می کند و واگرایی در CCI به اصطلاح از کانال خارج می شود. در این نواحی می گوییم که یک دارایی در ناحیه فروش یا خرید افراطی قرار گرفته است.

برخی از معامله گران از حرکت CCI سیگنال هایی برای خرید و فروش احتمالی دریافت می کنند. برای مثال اگر این اندیکاتور به ناحیه زیر -100 سقوط کند و سپس از این خط به سمت بالا گذر کند برای برخی از تریدرها سیگنالی برای خرید احتمالی است. برعکس زمانیکه CCI به ناحیه خرید افراطی می رسد یا از +100 با سمت بالا میگذرد و سپس دوباره برگردد و از این خط به سمت پایین بگذرد می تواند برای معامله گران سیگنال فروش احتمالی باشد.

انواع واگرایی در اندیکاتور CCI

یکی دیگر از سیگنال هایی که می توان از این اندیکاتور گرفت، واگرایی بین قیمت و نواحی خرید و فروش افراطی واگرایی در CCI در اندیکاتور CCI است. اما این واگرایی چگونه بوجود می آید.

دو نوع واگرایی در این اندیکاتور قابل شناسایی است. واگرایی صعودی و واگرایی نزولی.

واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که قیمت به سطح پایین تری سقوط می کند ولی CCI می تونه سطحی بالاتر از سطح پایین قبلی را حفظ کنه . به این نمونه نگاه کنید. روندی که در قیمت وجود دارد با روندی که در CCI وجود دارد واگرایی دارند و این نمونه ای از واگرایی صعودی است. در چنین زمان هایی این اندیکاتور اعلام می کند که قیمت ها در حال پایین آمدن هستند ولی فشار فروش در حال کم شدن است. بنابراین این واگرایی می تواند سیگنالی برای تغییر روند قیمت به سمت بالا باشد.

تایید این واگرایی زمانی رخ میده که قیمت به بالای خط -100 گذر کنه.

در نقطه مقابل واگرایی نزولی زمانی افتاق می افتد که قیمت به سطح بالاتری صعود کند ولی CCI توانایی ثبت سطح بالاتری را نداشته باشد. همونطور که در این نمونه هم میتونید مشاهده کنید روندی که در قیمت وجود دارد با روند اندیکاتور واگرایی دارد. این نمونه ای از واگرایی نزولی است. یعنی اینکه قیمت ها در حال بالا رفتن هستند ولی فشار خرید در حال کم شدن است. بنابراین این واگرایی می تواند سیگنالی برای تغییر روند قیمت با سمت پایین باشد. یا به اصلاحی می توان گفت که سیگنالی برای فروش احتمالی است. تایید این واگرایی زمانی رخ میده که قیمت به پایین خط کانال +100 گذر کنه.

چه شما از واگرایی و چه از کانال های CCI استفاده کنید، هدف استفاده از این اندیکاتور شناسایی نقاطی برای دریافت سیگنال خرید و فروش و یا نقاط احتمالی ورود و خروج از بازار است.

از اندیکاتور CCI همچنین میشه برای دریافت سیگنال های ورودی دیگری هم استفاده کرد. برای مثال CCI بالای کانال +100 میتونه نشانه ای از قرار داشتن در ناحیه خرید افراطی باشه و ریسک واگرایی در CCI تغییر جهت قیمت وجود داره. بنابراین معامله گران می تونند در زمان هایی که این اندیکاتور بالای کانال +100 قرارداره از ورود به بازار خودداری کنند. این موضوع را فراموش نکنید که CCI هم مثل همه اندیکاتورهایی که قبلا معرفی کردیم و بعدا معرفی میکنیم به پرایس اکشن عکس العمل نشون میده. بنابراین همیشه پرایس اکشن رو در نظر داشته باشید. اگر ویدئوی تجارت آفرین به نام معامله با پرایس اکشن رو مشاهده نکردید حتما برای اطلاعات بیشتر درمورد پرایس اکشن این ویدئو رو تماشا کنید.

استفاده از اندیکاتور CCI به تنهایی نمیتونه دلیل خوبی برای ورود و خروج به بازار باشه. برای مثال این اندیکاتور می تونه برای مدتی طولانی در نقاط خرید و یا فروش افراطی قرار بگیره و معامله گران یکی پس از دیگری معاملات رو از دست بدند. همینطور ممکنه که اندیکاتور به صورت پس سر هم سیگنال های خرید و فروش بده.

یکی دیگه از ریسک هایی که در این اندیکاتور هم مثل همه اندیکاتور های دیگه وجود داره، زمانی است که اخباری مرتبط با اون دارایی منتشر میشه و باعث تغییر شدیدی در قیمت ها میشه. برای مثال در بازار سهام گزارش های فصلی می تونه تاثیر ناگهانی در قیمت ها بذاره.

درسته که CCI میتونه سیگنال هایی برای خرید و فروش به شما بده ولی استفاده از این اندیکاتور به تنهایی نمیتونه به تصمیم گیری های شما استحکام کافی بده. بنابراین اغلب تریدرها در کنار اندیکاتور CCI که یک اندیکاتور نوسانی است از اندیکاتورهای دیگه ای مثل اندیکاتور MACD یا مووینگ اوریج هم استفاده می کنند تا بتونند تصمیمات بهتری بگیرند و معاملات موفق تری داشته باشند. همچنین بسیاری از تریدرها تحلیل فاندامنتال رو هم درکنار تحلیل تکنیکال بازار در نظر می گیرند.

درس 7 : شاخص کانال کالا (CCI)

این مطلب به معرفی و بررسی اندیکاتور «شاخص کانال کالا» می‌پردازد و فرمول محاسباتی آن را شرح می‌دهد.

شاخص کانال کالا

حرکت قیمت برای هر بازاری می­­‌تواند یک معیار ذهنی باشد. هنگامی که یک اندیکاتور هیچ مرز از پیش تعریف­­‌شده‌­­ای ندارد، مانند RSI -100- 0 ، برای دیدن سطوح مشابه باید به تاریخچه‌ی اندیکاتور نگاه کرد (و حتی این سطوح می‌­توانند در طول زمان تغییر کنند). تأثیرات فصلی، تغییرات روند، و سطوح قیمت مطلق، همگی منجر به ابهام در خواندن حرکت بازار می‌شوند.

شاخص کانال کالا (CCI) در سال 1980 توسط دونالد لمبرت با هدف عادی­‌سازی خوانش حرکت و محاسبه تغییرات چرخه‌­­ای در بازارها ایجاد شد. او این کار را با گرفتن قیمت فعلی، کم‌­­کردن میانگین متحرک و سپس تقسیم آن بر اندازه‌گیری محدوده‌ی معاملاتی آن در دوره‌های "n" انجام داد. سپس یک ثابت به مقسوم‌کننده اضافه شد تا 70 الی 80 درصد از تمام قرائت‌های CCI در ناحیه «عادی» 100- تا 100+ قرار گیرند. هر چیزی بالاتر از 100+ اشباع خرید و هر چیزی زیر 100- اشباع فروش در نظر گرفته شد. (فرمول زیر است.)

لمبرت معتقد بود که مقدار "n" باید 1/3 طول چرخه‌ برای بازار باشد، اما متوجه شد که این موضوع در معرض ویپ‌­­ساو (سیگنال­­‌های بد) است. او برای واگرایی در CCI کاهش مشکل، مقدار "n" 20 دوره داده را به‌­­عنوان توافق مناسب بین رفتار چرخه‌ای و حساسیت اندیکاتور معین کرد.

استفاده از CCI

مانند تمام نوسانگرهای مومنتوم، تئوری اصلی به ما می‌گوید زمانی که اشباع خرید است، بفروشیم و زمانی که اشباع فروش می‌شود، خرید کنیم. با این حال، این قرائت­­‌های افراطی می­­‌تواند در برخی از انواع بازارها گمراه‌­­کننده باشد. CCI در بازارهای یکنواخت و بازارهایی که رفتار چرخه‌ای از خود نشان می‌دهند بهترین عملکرد را دارد. در شکل 1، شاخص CRB برای چندین ماه در محدوده‌ی معاملاتی قرار داشت. هر زمان که مقادیر CCI در مناطق مرزی (زیر 100- و بالاتر از 100+) بود و سپس به منطقه مرکزی برگشت، یک سیگنال تجاری داده می­­‌شد. به‌­عنوان مثال در اوایل سپتامبر 1994، این شاخص بالای 100+ بود. وقتی از آن سطح برگشت، یک سیگنال فروش داده شد. این سیگنال 4 روز قبل از حرکت بزرگ به سمت پایین تولید شد.

برای بازارهای روندی که رفتار چرخه‌ای از خود نشان می­­‌دهند، می‌توان از واگرایی بین CCI و قیمت استفاده کرد. در شکل 2، سهام نایت ریدر در ژانویه سقف­­‌های بالاتری ایجاد کرد، در حالی که CCI اینطور نبود. CCI خط روند خود را شکست و چند روز قبل از سقوط قیمت، سهام به زیر 100+ سقوط کرد. اتفاق دیگری از این واگرایی در ژوئیه رخ داد. قیمت­­‌ها به بالاترین حد خود رسید در حالی که CCI به سقف‌های پایین‌­تر رسید. بار دیگر، ترکیب شکست روند CCI و عبور از زیر 100+ چند روز قبل از شکست خط روند خود سهام اتفاق افتاد.

برخی تحلیلگران میانگین متحرک 3 روزه را برای CCI اعمال می‌­­کنند و زمانی که CCI از آن میانگین عبور می‌کند، به معامله می‌­­پردازند. اکثراً آن را بدون میانگین برای شناسایی شرایط خرید اشباع و فروش اشباع در قله­­‌ها و دره­­‌های بازارهای چرخه‌ای استفاده می­­‌کنند.

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) این اندیکاتور قیمت فعلی را با یک قیمت متوسط در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند. اندیکاتور CCI بالا و پایین صفر نوسان می‌نماید و وارد منطقه مثبت یا منفی می‌شود.

با وجود اینکه بیشتر مقادیر نشان‌داده شده توسط این اندیکاتور (حدودا 75 درصد مواقع) بین 100- و 100+ است، در 25 درصد از مقادیر نیز خارج از این رنج قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده قدرت یا ضعف شدید در حرکت قیمت است.

نحوه محاسبه اندیکاتور CCI :

میانگین متحرک ( MA )

انحراف معیار ( D )

اخطارهای خرید و فروش با کمک اندیکاتور CCI :

اخطار های خرید و فروش در اندیکاتور CCI بسیار مشابه اندیکاتور RSI می باشد، در موارد ذیل نکاتی از اندیکاتور CCI آمده است :

1. استفاده بر اساس اشباع خریدوفروش :

زمانی که بیش‌ازاندازه خرید انجام شود و زمانی که خریداران اقدام به بستن معامله در سود می‌کنند. زمانی که خط روند اندیکاتور به بالای سطح 100+ وارد شود اشباع شروع (اشباع خرید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌) می‌شود و زمانی که سطح 100+ را به پایین قطع کند اقدام به فروش می‌کنیم و همچنین زمانی که بیش‌ازاندازه فروش انجام‌شده و زمانی است که معامله گران اقدام به بستن معاملات در سود می‌کنند زمانی که روند اندیکاتور به زیر سطح 100- وارد شود اشباع فروش شروع می‌شود و زمانی که سطح 100- را به بالا قطع کند اقدام به خرید می‌کنیم . ( شکل 1 )

شکل 1 : نقاط اشباع خرید و فروش اندیکاتور CCI و نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران

1. استفاده برای شکست روند با به پایان رسیدن روند زودتر از نمودار قیمت:

اندیکاتور CCI می‌تواند در تشخیص تغییر روند و اخطارهای خریدوفروش دید بسیار خوبی به تحلیلگر بدهد به صورتی که در ابتدا با رسم خط روند بر روی اندیکاتور و رعایت برخوردهای لازم خط روند با اندیکاتور می‌تواند کمک در پیش‌بینی در مورد شکسته شدن خط روند و افزایش یا کاهش قیمت سهام را داشته باشد. ( شکل2)

شکل 2 : قطع شدن خط روند در اندیکاتور CCI و نزول نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران

3.استفاده برای واگرایی و همگرایی :

اخطارهای خرید و فروش در اندیکاتور CCI نیز همانند اندیکاتور MACD از واگرایی‌ها و همگرایی‌ها با نمودار قیمت استفاده می‌شود (شکل3 – شکل 4 )

شکل 3 : واگرایی مخفی منفی (-HD ) اندیکاتور CCI و نمودار قیمت شرکت لوله و ماشین سازی

شکل 4 : واگرایی معمولی مثبت ( +RD) در اندیکاتور CCI و نمودار قیمت شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

چند مثال کاربردی :

کدام یک از تصاویر ذیل نشانگر بازار رنج در اندیکاتور CCI می‌باشد؟

در کدام یک از تصاویر اندیکاتور CCI سیگنال فروش اشتباه به معامله گر داده است ؟