اندیکاتور نوسانگر و MACD

آموزش و نحوه استفاده از اندیکاتور MACD در تحلیل

عبور هیستوگرام از ناحیه منفی به ناحیه مثبت و یا از ناحیه‌ای مثبت به ناحیه منفی را تغییر فاز می‌گویند. از لحاظ تئوریک این اندیکاتور زمانی سیگنال خرید می‌دهد که نوارهای هیستوگرام از اندیکاتور نوسانگر و MACD خط مرکزی به سمت بالا و هنگامی سیگنال فروش می‌دهد که نوارهای هیستوگرام از خط مرکزی به سمت پایین عبور کند. به‌ عبارت‌ دیگر با هر تغییر فازی سیگنال خرید یا فروش می‌دهد.

اندیکاتور MACD چیست و آموزش نحوه استفاده از آن در تحلیل

اندیکاتور MACD چیست؟

نام این اسیلاتور برگرفته از کلمات Moving Average Convergence Divergence است.

عبور هیستوگرام از ناحیه منفی به ناحیه مثبت و یا از ناحیه‌ای مثبت به ناحیه منفی را تغییر فاز می‌گویند. از لحاظ تئوریک این اندیکاتور زمانی سیگنال خرید می‌دهد که نوارهای هیستوگرام از خط مرکزی به سمت بالا و هنگامی سیگنال فروش می‌دهد که نوارهای هیستوگرام از خط مرکزی به سمت پایین عبور کند. به‌ عبارت‌ دیگر با هر تغییر فازی سیگنال خرید یا فروش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور شاخص کانال کالا CCI چیست؟

سیگنال‌های خرید و فروش در MACD

حداقل به دو روش می‌توان از این اندیکاتور برای استخراج سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد.

روش اول

سیگنال خرید:

در این روش هر گاه خط MACD خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند؛ در این حالت تنها هنگامی سیگنال صعودی معتبر خواهد بود که هنگام تقاطع مقادیر دو خط MACD و سیگنال پایین‌تر از عدد صفر باشد.

خروج این معامله هنگامی خواهد بود که خط MACD خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند.

سیگنال فروش:

در این روش هر گاه خط MACD خط سیگنال را از بالا و پایین قطع کند؛ در این حالت تنها هنگامی سیگنال نزولی معتبر خواهد بود که هنگام تقاطع مقادیر دو خط MACD و سیگنال بالاتر از عدد صفر (بالای صفر) باشد.

خروج از این معامله هنگامی خواهد بود که خط MACD خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند.

بیشتر بخوانید: آموزش اندیکاتور میانگین متحرک (MA) و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

روش دوم

سیگنال خرید:

در این روش هر گاه خط MACD خط صفر اندیکاتور نوسانگر و MACD را از پایین به بالا قطع نماید اقدام به خرید کرده و هر گاه خط MACD خط سیگنال را قطع کند از معامله خارج می‌شویم.

سیگنال فروش:

در این روش هر گاه خط MACD خط صفر را از بالا و پایین قطع کند اقدام به فروش کرده و هر گاه خط MACD مک خط سیگنال را قطع کند از معامله خارج می‌شویم.

بیشتر بخوانید: آموزش و نحوه استفاده از اندیکاتور استوک استیک (stochastic) در تحلیل

یکی از رایج‌ترین اندیکاتورهای نوسانگر مورد استفاده در تعیین واگرایی قیمت MACD است. با استفاده از MACD می‌توان واگرایی‌ها را شناسایی کرد.

دوره زمانی پیشنهادی مقادیر پیش‌ فرض است که در اکثر نرم‌افزارها از جمله متاتریدر ۱۲ و ۲۶ و ۹ برای خط سیگنال است.

علاوه‌ بر مقادیر پیش‌ فرض بالا می‌توان از ترکیب 21،55 و 9 برای خط سیگنال استفاده کرد.

برای تعیین واگرایی بهتر است از دوره زمانی پیش‌ فرض استفاده کنید.

بیشتر بخوانید:

امیدواریم مطلب اندیکاتور MACD چیست و آموزش نحوه استفاده از آن در تحلیل برای شما مفید بوده باشد.

اندیکاتور میانگین اندیکاتور نوسانگر و MACD متحرک (MACD)

اندیکاتور MACD بر میانگین­ های متحرک مبتنی است و همین آن را برای تحلیل تکنیکال بازار ، ایده­ آل می­کند تا بتوانید مدخل­ های پیروی از روند­ بازار را پیدا کنید و تا اتمام روند ایده­ آل، در آن بمانید.

تعریف

MACD یک شاخص بسیار محبوب است که در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود. MACD می تواند برای شناسایی جنبه های روند کلی بازار استفاده شود.

آنچه MACD را بسیار آموزنده می کند این است که در واقع ترکیبی از دو نوع شاخص مختلف است. اول : برای شناسایی جهت روند و مدت زمان ، از دو میانگین متحرک با طول های مختلف (که شاخص

های عقب مانده ای هستند) استفاده می کند. سپس ، اختلاف مقادیر بین آن دو میانگین متحرک (خط MACD) و EMA آن میانگین های متحرک (خط سیگنال) را در نظر می گیرد و این اختلاف بین دو خط را به

صورت هیستوگرام رسم می کند که در بالای و زیر یک خط صفر مرکزی نوسان دارد. از هیستوگرام به عنوان نشانه خوبی از حرکت روند استفاده می شود.

تاریخچه

اندیکاتور MACD می تواند به دو رویداد جداگانه تقسیم شود:

۱- در دهه ۱۹۷۰ ، جرالد اپل خط MACD را ایجاد کرد.

۲- در سال ۱۹۸۶ ، توماس آسپری ویژگی هیستوگرام را به MACD اپل اضافه کرد.

اجزای محاسباتی :

MACD Line: (12-day EMA – 26-day EMA)

Signal Line: 9-day EMA of MACD Line

MACD Histogram: MACD Line – Signal Line

۱-خط MACd :،

مهمترین شاخص MACD است و به صورت پیش­فرض، تفاضل میان بازه­های ۱۲تایی EMA میانگین متحرک نمایی و بازه­های ۲۶ تایی EMA است؛ یعنی خط MACD، اساسا یک سیستم متقاطع میانگین حرکتی کامل و خودکار است.

۲-خط سیگنال:

خط سیگنال، تفاضل بازه ۹ تایی EMA از خط MACD است.

۳-هیستوگرام مکدی:

تفاضل خط MACD از خط سیگنال است.

شاخص MACD چگونه کار می­کند؟

شاخص MACD با استفاده از سه جزء کار می­کند: دو میانگین متحرک و یک هیستوگرام.

دو خط درون اندیکاتور، ممکن است مشابه میانگین ­های متحرک ساده (SMAs) به نظر برسند، اما در حقیقت آنها میانگین­ های متحرک نمایی چند لایه­ (EMAs) هستند. خط اصلی، یعنی آنکه کندتر حرکت می­کند، خط MACD است و آنکه سریع­تر حرکت می­کند، خط سیگنال است.

اگر دو میانگین متحرک به هم برسند، گفته می­شود که همگرا – converging – هستند و اگر از یکدیگر دور شوند، واگرا – diverging – گفته می­شوند. تفاوت بین این دو خط، در هیستوگرام نشان داده می­شود. اگر شاخص MACD در بالای خط صفر (zero line) معامله شود تایید می­کند که روند بازار ، صعودی است و اگر در زیر آن انجام شود حاکی از روند نزولی بازار، خواهد بود.

اگر مشخص شود که قیمت بازار، روند صعودی دارد رسیدن به سقف بالاتر و کف بالاتر، همچنین شکستن سطوح کلیدی مقاومت ممکن است معامله­ گران وارد موقعیت­های طولانی شوند، درحالیکه اگر دارایی، در یک روند نزولی قرار گیرد که با سقف پایین­تر و کف پایین­تر یا شکست در سطوح پشتیبانی، توصیف می­شود و ممکن است یک موقعیت موقتی و کوتاه مدت را برای ورود داشته باشد.

سه استراتژی تجاری متداول MACD

طیفی از استراتژی­ های MACD وجود دارد که برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است با آنها آشنا شوید:

۱- متقاطع (Crossovers)

۲- وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals)

۳- عبور از صفر (Zero crosses)

۱) متقاطع (Crossovers) :

در این استراتژی، خط MACD و خط سیگنال به همان روشی مورد استفاده قرار می­گیرند که یک نوسان­گر تصادفی، با استراتژی متقاطع بین این دو خط، سیگنال­های خرید و فروش را ارائه می­دهد.

از آنجا که یک استراتژی متقاطع(Crossovers)، ماهیت کند و آهسته دارد، بر مبنای انتظار برای رخداد یک حرکت، پیش از گشایش یک موقعیت، پایه­ ریزی شده است. بدین معنا که باید منتظر رخدادی باشید که موقعیت تازه­ ای را در بازار مالی ، ایجاد کند. موضوع اصلی که MACD در روندهای ضعیف بازار، با آن مواجه است این است که از زمانی که یک سیگنال ایجاد می­شود، ممکن است که قیمت به یک نقطه برگشت تبدیل شود؛ در نتیجه این، یک سیگنال کاذب در نظر گرفته می­شود. شایان ذکر است که استراتژی­ هایی که از رفتار قیمت برای تایید سیگنال استفاده می­کنند، اغلب برای تحلیل تکنیکال بازار ، بیشتر قابل اعتماد هستند.

نمودار زیر استراتژی متقاطع استاندارد را بازتاب می­دهد. نقاط ورودی سودآور، با خط­های عمودی سبز رنگ مشخص شده است. درحالیکه سیگنال­های کاذب، با خطوط قرمز رنگ نمایش داده شده­اند.

۲- وارونه سازی هیستوگرام (Histogram reversals):

شاید بتوان گفت هیستوگرام، مفیدترین بخش MACD برای تحلیل تکنیکال بازار است و برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، بررسی آن قویا مفید است.

این استراتژی، با میله ­هایی که در نمودار زیر می­بینید، تفاوت بین خط­های MACD و سیگنال را نشان می­دهد. زمانیکه قیمت بازار قویا در یک جهت حرکت می­کند، ارتفاع هیستوگرام، افزایش می­ یابد و هرگاه که هیستوگرام کوچک می­شود، نشانه این است که بازار با کندی حرکت می­ کند.

این بدین معنا است که هرچه میله­ های موجود در هیستوگرام، از صفر فاصله می­گیرند، دو خط میانگین متحرک نیز از یکدیگر بیشتر فاصله می­گیرند. وقتی فاز انبساط ابتدایی به پایان می ­رسد، احتمالا یک شکل کوهان مانند پدیدار می ­شود؛ این سیگنالی است برای اینکه میانگین­ های متحرک، دوباره در حال انقباض هستند. این امر می­ تواند، نشانه­­ ای ابتدایی، برای نزدیک بودن یک کراس اور (استراتژی متقاطع) باشد.

هیستوگرام، یک استراتژی برجسته و پیشرو است؛ برخلاف استراتژی متقاطع (کراس اور) که بالاتر بدان اشاره شد. از این رو در آموزش کار با اندیکاتور MACD، اهمیت ویژه­ای دارد. وارونه ­سازی هیستوگرام بر مبنای استفاده از روندهای شناخته شده به عنوان پایه­ هایی برای جای دادن موقعیت­ ها، قرار دارد. یعنی این استراتژی، می­ تواند قبل از اینکه حرکت­های بازار بورس واقعا صورت بگیرند، عمل کند.

نمودار زیر ظرفیت و پتانسیل استفاده از مکدی هیستوگرام را به عنوان یک ابزار تجاری، محل توجه قرار می­ دهد. با انتظار برای دو حرکت ضد روند در هیستوگرام، این احتمال که مانند حرکتی یکباره و بدون امتداد و نه برگشت­ پذیر باشد، کاهش می­ یابد. نمودار زیر، با استفاده از تحلیل تکنیکال این ابزار در جهت روند، سه معامله اندیکاتور نوسانگر و MACD سودآور و یک معامله ضرر رسان را نشان می ­دهد. معامله­ گر همچنین می ­تواند این ابزار را برای خارج شدن از معامله، به کار گیرد. در موقعیت­ هایی که یکبار خروج انجام شده، MACD شروع به بازگشت به جهت مخالف (وارونه شدن) می کند.

۳- عبور از صفر (Zero crosses):

استراتژی عبور از صفر یا زیرو کراس، بر اساس عبور هر یک از خطوط EMAs از خط صفر، پی­ریزی شده است. اگر MACD از زیر خط صفر عبور کند، ممکن است یک روند صعودی جدید، ظاهر شود. و هرگاه MACD از بالا عبور کند و خط صفر را قطع کند، احتمالا سیگنالی است برای آغاز یک روند نزولی تازه.

این استراتژی، اغلب کندترین سیگنال در میان این سه به نظر می­رسد؛ بنابراین معمولا شما سیگنال­ های کمتری را با آن دریافت می­کنید، اما در عوض، برگشت­های کاذب نیز کمتر است. در اینجا، استراتژی این است که هرگاه MACD از بالای خط صفر عبور می­کند، خرید کنید – یا بستن معامله – و هرگاه از پایین عبور می­کند، بفروشید- یا باز کردن معامله -.

این روش باید با احتیاط و دقت در بازار مورد استفاده قرار گیرد. زیرا ماهیت تاخیری آن، بدین معنا است که بازارهای سریع و متلاطم، سیگنا ل­ها را بسیار دیر می­ فرستند. اگرچه می­تواند به عنوان یک ابزار برای ارائه سیگنا­ل­های بازگشتی از حرکت­های رفت و برگشتی طولانی، در تحلیل تکنیکال خیلی مفید باشد.

نمودار زیر سه سیگنال قبلی بر AUD/USD (درهم به دلار آمریکا) را حین ایجاد چهارمی توسط شاخص، نشان می دهد. هرکدام از این­ها، اثبات می­کند اگر معامله­ گر در محل­های درست وارد یا خارج شود، سودآور خواهد بود و تعدادی از سیگنال­های کاذب، با دنبال کردن روش زیرو کراس به جای روش کراس اور، دفع می­ شوند.

هنگامی که از استراتژی زیرو کراس استفاده می­ کنید، مهم است بفهمید چه زمانی از بازار خارج شوید یا یک توقف قرار دهید. در مثال­ زیر، بازار چندین شکست خط روند را نشان می­دهد که علامت دهنده زمان مناسب برای خروج از معامله است. یک معامله­ گر می­تواند برای خروج از معامله متناوبا از شکاف پایین­تر از نوسان پایین قبلی (روند صعودی) زیر یا روی نوسان بالای قبلی (روند نزولی) استفاده کند.

اصول شاخص MACD:

همانطور که گفته شد، MACD بر میانگین­ های متحرک مبتنی است و همین آن را برای تحلیل تکنیکال بازار ، ایده­ آل می­کند تا بتوانید مدخل­ های پیروی از روند­ بازار را پیدا کنید و تا اتمام روند ایده­ آل، در آن بمانید.

برای آموزش کار با اندیکاتور MACD، لازم است دو سیگنال میانگین متحرک MACD را بشناسید. ما در اینجا به این مورد اشاره کردیم تا اندیکاتور نوسانگر و MACD در معاملات از توان تحلیل تکنیکال آنها استفاده کنید:

۱-خط MACD کراس زیرو:

در این نمودار، علاوه بر خط MACD، دو میانگین متحرک نیز رسم شده است که نحوه کار MACD را برای ما شفاف می­کند.

هنگامی که دو MA یکدیگر را قطع اندیکاتور نوسانگر و MACD ­کنند، خط MACD نیز از زیر صفر عبور خواهد کرد. همانطور که پیشتر هم توضیح دادیم، میانگین متحرک MACD سیستم متقاطع میانگین متحرکی، تنها در یک خط است

می­دانیم هرگاه دو MA هم دیگر را قطع کنند، نشان دهنده تغییری در تکانه است و اندیکاتور نوسانگر و MACD معمولا می­تواند ایجاد یک روند جدید را پیش­بینی کند. بنابراین هر زمان خط میانگین متحرک MACD صفر را قطع کند، بیانگر این امر است که تکانه حرکت در حال تغییر است و به طور بالقوه یک روند جدید در حال ایجاد شدن است.

۲) خط سیگنال:

هر گاه ببینید دو خط شاخص MACD میانگین متحرک از یکدیگر دور می­شوند این را می­رساند که تکانه حرکت، در حال افزایش است و روند بازار قوی­تر می­شود. اما زمانیکه دو خط به هم نزدیکتر می­شوند، یعنی استحکام قیمت در حال از دست رفتن است.

با این حال، MACD نوسان­گر است و در روندهای قوی، اطلاعات خیلی دقیقی نمی­دهد. پس اگر در یک روند قوی هستید، با عبور زیاد خطوط MACD سردرگم نشوید.

نکته: تا زمانی که خطوط MACD بالای صفر هستند و قیمت بالای EMAهای ۱۲ و ۲۶ باشد، همان روند همچنان ادامه دارد.

واگرایی در MACD:

واگرایی

واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آینده است. این وضعیت بیانگر ضعف روند بوده و از قریب‌الوقوع بودن تغییر روند حکایت دارد.

به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.

واگرایی مثبت و صعودی به این شکل است:

واگرایی منفی و نزولی به این شکل است:

واگرایی در MACD هنگامی رخ می‌دهد که میانگین متحرک مقادیر بالا و پایینی شکل دهد که از مقادیر بالا و پایین‌های متناظر روی نمودار قیمت فاصله بگیرند.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می‌دهد که MACD دو مقدار پایین در حال رشد شکل دهد که با دو مقدار پایین در حال افت روی نمودار قیمت متناظر باشند.

این شرایط، در زمانیکه روند بلندمدت هنوز مثبت است، یک سیگنال صعودی معتبر محسوب می‌شود. برخی معامله‌گران حتی وقتی روند طولانی‌مدت منفی است به دنبال واگرایی‌های صعودی هستند زیرا با وجود اینکه این تکنیک از اعتبار کمتری برخوردار است می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در روند باشد.

هنگامی که MACD مجموعه‌ای از ۲ سقف‌ کاهشی شکل می‌دهد که با دو مقدار بالای در حال صعود روی نمودار قیمت متناظر هستند، یک واگرایی نزولی شکل گرفته است.

یک واگرایی نزولی که در طول روند نزولی طولانی مدت شکل می‌گیرد تائیدی بر احتمال ادامه‌دار بودن روند نزولی است.

برخی معامله‌گران در طول روندهای صعودی طولانی‌مدت به دنبال واگرایی‌های نزولی هستند زیرا می‌توانند سیگنال ضعف در روند را را در مکدی مشاهده کنند. با این حال، این مسئله به اندازه یک واگرایی نزولی در طول یک روند نزولی قابل اعتماد نیست.

آموزش بورس

سرمایه گذاری در بورس | معاملات الگوریتمی با استفاده از اندیکاتور نوسانگر و MACD هوش مصنوعی | نرم افزار بورس

در این وبلاک مقالات مفید در مورد آموزش بورس ، معاملات الگوریتمی و هوش مصنوعی در بورس برای شما کاربران عزیز منتشر خواهد شد.

مطالب عمومی

تحلیل تکنیکال

تحلیل بنیادی

مدیریت سرمایه

الگوتریدینگ

روانشناسی معاملات

تحلیل تکنیکال

سرمایه گذاری در بورس

سرمایه گذاری موفق

تحلیل فاندامنتال

تحلیل بنیادی

ورشکستگی در بورس

عوامل ورشکستگی

تحلیل گران بورس

آموزش بورس

(۲) (۲) (۱) (۲) (۱) (۲) (۵) (۴) (۳) (۳)

معرفی اسیلاتور و انواع آن

معرفی اسیلاتور و انواع آن

اسیلاتور (نوسانگر) یک اندیکاتور است که در بالا و پایین یک خط وسط (centerline) و یا بین سطوح مجموعه در نوسان است در نتیجه مقدار آن با گذشت زمان تغییر می کند. نوسانگرها می توانند برای مدت طولانی در یک سطح حداکثری (بیش خرید یا بیش فروش) باقی بمانند. اما نمی توانند به یک دوره ی پایدار گرایش پیدا کنند. در مقابل یک اوراق بهادار یا یک اندیکاتور تجمعی مانند OBV) on balance volume) می تواند روند خود را نشان دهد، زیرا مقدار آن به طور مدام در یک دوره ی زمانی پایدار افزایش یا کاهش می یابد.

همان طور که نمودار مقایسه ی اندیکاتور نشان می دهد ،حرکات اسیلاتور محدودتر است و همین طور حرکات پآیدار در روند نیز محدود هستند. مهم نیست که مدت دوره چقدر است، طی یک دوره ی دوساله، MACD در زیر و بالای صفر در نوسان است به طوریکه حدود 18 بار خط صفر را لمس می کند.
همچنین توجه داشته باشید که هر بار MACD از 80+ بالاتر می رود ،اندیکاتور عقب میافتد. حتی اگر MACD در بازه ی مقادیر خود حد بالا یا پایین نداشته باشد، بازم هم حرکات آن محدود می شود.

انواع مختلفی از اسیلاتورها وجود دارد که برخی متعلق به بیش از یک دسته هستند، در این مقاله ما دو دسته ی گسترده از نوسانگرها را مطرح می کنیم.
اسیلاتورهای مرکزی (centered oscillators) که در بالا یا پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می کنند و اسیلاتورهای نواری (banded oscillators) که بین دو منتهی الیه بیش از حد خرید (overbought) و بیش از حد فروش (oversell) نوسان می کند. به طور کلی نوسان گرهای مرکزی برای تجزیه و تحلیل جهت مومنتوم قیمت مناسب هستند، درحالی که نوسانگرهای نواری برای شناسایی سطوح بیش فروش و بیش خرید مناسب هستند.

اسیلاتورهای مرکزی (centered oscillators)

این نوسانگرها برای شناسایی قدرت یا ضعف و یا جهت مومنتوم در حرکت اوراق بهادار هستند. در خالص ترین شکل، مومنتوم مثبت (صعودی) است زمانی که اسیلاتور مرکزی در بالای خط مرکزی خود در حال معامله می باشد، و مومنتوم منفی (نزولی) می باشد زمانی که نوسانگر در پایین خط مرکزی خود در حال معامله است.
اندیکاتور MACD نمونه ای از اسیلاتور مرکزی است که در بالا یا زیر صفر نوسان می کند. MACD تفاوت بین 26 روزه EMA و 12 روزه EMA در اوراق بهادار می باشد. حتی اگر محدودیتی برای MACD وجود نداشته باشد، اختلافات بسیار زیاد بین دو میانگین متحرک بعید است که به مدت طولانی ادامه یابد.

MACD : این یک شاخص منحصر به فرد است که دارای عناصر کند و آهسته و همچنین عناصر پیشرو می باشد. میانگین متحرک ها جزو اندیکاتورهای آهسته و به عنوان عناصر کند یا پیرو روند (trend-following) طبقه بندی می شوند. با این حال با در نظر گرفتن تفاوت ها در میانگین متحرک ، MACD جنبه های مومنتوم یا عناصر پیشرو را در بر می گیرد. تفاوت بین میانگین های متحرک ،میزان تغییر را نشان می دهد. با اندازه گیری نرخ تغییر، MACD به یک شاخص برجسته تبدیل می شود،اما هنوز هم با اندکی تأخیر. با ادغام هر دو میانگین متحرک و نرخ تغییر rate of change) ، MACD) یک نقطه ی منحصر به فرد میان اسیلاتورها به عنوان دوتا از اندیکاتورهای کند و پیشرو ایجاد می کند.

ROC : نرخ تغییر یک اسیلاتور مرکزی است که در بالا و زیر صفر نیز نوسان می کند. همان طور که از نام آن پیداست ROC درصد تغییر قیمت را در یک بازه ی زمانی معین اندازه گیری می کند به عنوان مثال ROC 20 روزه درصد تغییر قیمت را طی 20 روز گذشته اندازه گیری می کند. هرچه اختلاف بین قیمت فعلی و قیمت 20 روز پیش بیشتر باشد ،ارزش اسیلاتور ROC بیشتر می شود. وقتی که اندیکاتور بالاتر از صفر باشد درصد تغییر قیمت مثبت است (صعودی)، و هنگامی که اندیکاتور زیر صفر باشد درصد تغییر قیمت منفی است (نزولی).

مانند MACD ، ROC به حد بالا یا پایین محدود نیست. این معمولا در اکثر اسیلاتورهای مرکزی وجود دارد و می تواند شرایط را برای کشف حالت های بیش فروش و بیش خرید سخت کند. این نمودار ROC نشان می دهد که قرائت های بالای 20%+ و پایین %20- نمایانگر افراط و تفریط هستند و بعید است برای مدت طولانی ادامه یابد. با این حال تنها راه سنجش اینکه قرائت های %20+ و %20- افراطی هستند، استفاده از مشاهدات گذشته است. همچنین این ارقام نماینگر افراط و تفریط برای این اوراق بهادار خاص نیز می باشد و ممکن است برای سایر اوراق بهادار یکسان نباشد. اسیلاتورهای نواری جایگزین بهتری اندیکاتور نوسانگر و MACD برای سنجش سطح افراطی یا شدید قیمت ها هستند.

اسیلاتورهای نواری (banded oscillators)

اسیلاتورهای نواری در دو نوار بالا و پایین نوسان دارند که نشانگر سطوح شدید قیمت است. نوار پایین نمایانگر قرائت های بیش فروش(oversold) و نوار بالا نمایانگر قرائت های بیش خرید(overbought) است. این نوارها بر اساس نوسانگر تنظیم شده اند و اندکی از اوراق به اوراق تغییر می کنند و به کاربران این امکان را می دهند تا به راحتی حالت های بیش فروش و بیش خرید را تشخیص دهند. شاخص نسبی قدرت (RSI) و استوکاستیک (Stochastic) دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند.

Stochastics / RSI : برای اندیکاتور RSI نوارها برای بیش خرید و بیش فروش معمولا به ترتیب 70 و 30 تعیین می شوند. یک قرائت بیشتر از 70 به عنوان بیش خرید(overbought) محسوب می شود در حالی که قرائت زیر 30 به عنوان بیش فروش (oversold) محسوب می شود. برای اسیلاتور استوکاستیک (stochastic) قرائت بیش از 80 بیش خرید است در حالی که قرائت های کم تر از 20 بیش فروش می باشد. اگرچه این تنظیمات نوار (band) توصیه می شود ،اما برخی از اوراق بهادار ممکن است به این محدوده ها پایبند نباشند و نیاز به تنظیمات دقیق تری داشته باشند. انجام تنظیمات در باندها معمولا یک فراخوان داوری یا مبتنی بر رأی است که منعکس کننده ی ترجیحات یک معامله گر و نوسانات اوراق بهادار می باشد.

CCI : اسیلاتورهای نواری بسیاری، نه همگی، در محدوده های تنظیم شده ی بالا و پایین نوسان می کنند. نوسانگر استوکاستیک (stochastic) و RSI که در بالا مورد بحث قرار گرفت،هر دو دامنه ی محدود (range bound) 0 و 100 دارند و هرگز بالاتر از 100 یا پایین تر از صفر نمی روند. از طرف دیگر شاخص کانال کالا یا (commodity channel index) نمونه ای از نوسانگر نواری است که دامنه ی محدود ندارد.

اندیکاتور CCI قیمت فعلی را نسبت به میانگین قیمت در یک دوره ی زمانی معین اندازه گیری می کند؛ اسیلاتور بدون محدودیت در نظر گرفته می شود زیرا از نظر تئوری محدوده ی بالا و پایین برای این اختلاف قیمت نسبی وجود ندارد.

در عمل اکثر مقادیر CCI بین 100- و 100+ قرار دارند، این سطوح نسبتا با ثبات ،CCI را به عنوان یک اسیلاتور نواری مفید می کند و می تواند برای تعیین سطح بیش خرید و بیش فروش استفاده شود. در حالی که 100- و 100+ سطوح باند پیشنهادی هستند ، نمودارها ممکن است بر اساس سبک معاملاتی شخصی و نوسانات اساسی اوراق، سطوح را تنظیم کنند.

جوانب مثبت و منفی نوسانگرهای مرکزی و نواری

اسیلاتورهای نواری بهترین حالت برای شناسایی قدرت و جهت مومنتوم در حرکت هستند. به طور کلی قرائت های بیشتر از نقطه ی مرکزی نشان دهنده ی مومنتوم صعودی است،در حالی که قرائت های زیر نقطه ی مرکزی نشان دهنده ی مومنتوم نزولی است. بزرگترین تفاوت بین اسیلاتورهای مرکزی و نواری توانایی دوم در شناسایی قرائت های شدید یا افراطی است. در حالی که می توان قرائت های افراطی را با نوسانگرهای مرکزی شناسایی کرد اما برای این منظور ایده آل نیستند. نوسانگرهای نواری بیشتر برای شناسایی حالت های بیش خرید (overbought) و بیش فروش (oversold) مناسب هستند.

دسترسی شما به این سایت توسط مدیر سایت محدود شده است

اگر فکر می کنید به اشتباه مسدود شده اید ، برای دریافت راهنمایی با مدیر سایت تماس بگیرید.

اگر شما یک کاربر وردپرس هستید و دارای امتیازات اداری در این سایت هستید ، لطفا آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید و "ارسال" را کلیک کنید. سپس ایمیلی دریافت خواهید کرد که به شما کمک می کند تا مجدداً دسترسی پیدا کنید.

مسدود کردن داده های فنی

دلیل مسدودیت:	Access from your area has been temporarily limited for security reasons.
زمان:	Sun, 2 Oct 2022 23:48:43 GMT

درباره وردفنس

وردفنس یک افزونه امنیتی است که روی بیش از 4 میلیون سایت وردپرس نصب شده است. مالک این سایت از وردفنس برای مدیریت دسترسی به سایت خود استفاده می کند.

همچنین می توانید برای کسب اطلاعات در مورد ابزارهای مسدود کردن وردفنس مستندات را بخوانید ، یا برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وردفنس به wordfence.com مراجعه کنید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید: مستندات

ایجاد شده توسط وردفنس در Sun, 2 Oct 2022 23:48:43 GMT.
زمان کامپیوتر شما: .

اندیکاتورها (INDICATOR) چیست؟

اندیکاتورها (INDICATOR) برنامه‌ها و ابزار های کمکی در روی نمودار تحلیلی هستند که هرکدام از آنها خصوصیات و کارایی خود را دارند. مجموعه ای از توابع برنامه ریزی شده در قالب حجم معاملات، میانگین قیمت روزها گذشته، پیش بینی روند آینده، و…هستند که طوری طراحی شده اند که برای تحلیل گر قابل استفاده شود.

اندیکاتور ها به چند شاخه مختلف تقسیم بندی می‌شوند

اندیکاتور حجمی(VOLUME): اندیکاتورهایی که حجم معاملات و ارزش معاملات را نشان می‌دهند. مانند اندیکاتور VOLUME DAILY

اندیکاتور شناسایی روند(TREND): این سری از اندیکاتور های به شناسایی روند نمودار کمک می‌کنند. مانند اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور نوسانگر (OSCILLATOR): اندیکاتورهایی که به شناسایی قدرت خریدار و فروشنده و همچنین شدت هیجان معامله گران می‌پردازد. مانند اندیکاتور MACD

چند اندیکاتور وجود دارد؟

تعداد خیلی زیادی اندیکاتور برای هر پلتفرم معاملاتی طراحی شده است. با دانش برنامه نویسی می‌توانید اندیکاتور مورد نظر خود را بسازید. معامله گران می‌توانند هر اندیکاتور را بسته اندیکاتور نوسانگر و MACD به استفاده خود تنظیمات آن را تغییر و شخصی سازی کنند. بطور مثال مجموعه اندیکاتور بیل ویلیامز که به اسم سازنده این سری اندیکاتور است مجموعه ای از اندیکاتورهای کاربردی است که جزو اندیکاتور های معروف و قدیمی تحلیل تکنیکال است.

چگونه از اندیکاتور ها استفاده کنیم

اندیکاتورها کاربرد گوناگونی دارند. شما بسته به نوع سیستم معاملات خود باید از اندیکاتور مناسب با سیستم خود استفاده کنید. اندیکاتورها به تنهایی روش تحلیلی نیستند بلکه معمولا به عنوان ابزار کمکی مورد استفاده قرار می‌گیرند بدلیل اینکه خود آنها تابعی از قیمت اصلی هستند، همواره باید قیمت چارت اصلی را اولویت معامله قرار داد.

از اندیکاتورها به عنوان هشدار معامله، تایید معامله، و نقاط ورود و خروج و…استفاده می‌شود

به یاد داشته باشید:

اندیکاتورهای خیلی زیادی وجود دارد که استفاده از حداقل اندیکاتور و کاربردی ترین اندیکاتور منطقی ترین روش است.

اندیکاتورها براساس محاسبات برنامه نویسی شده است و معیار مناسبی برای شرایط حال بازار نیست.

اندیکاتورها را می‌توانید براساس استفاده خود شخصی سازی و یا تنظیمات آن را تغییر دهید.